Re: [討論] 空頭避險

看板Fund作者neversay (子不語)時間18年前 (2008/01/27 00:48)推噓2(2推 0噓 1→)

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※ 引述《neversay (子不語)》之銘言： : 標題: Re: [討論] 空頭避險 : 時間: Sat Jan 26 22:50:54 2008 先說,我沒有修過任何財務金融課程,一切的心得與解釋都是自己看書和在期權練功累積出來的野台功夫,與名門正派的做法不一定相同,所以有可能會解釋錯誤,希望潛水的先進不吝指教 :) : → ffaarr:贊同不要隨便賣部位，不過避險不是就抵消掉部位的作用了嗎 01/26 23:17 : → ffaarr:這樣和賣出部位放現金的差別在那裡？ 01/26 23:17 用不同標的組合的避險策略並不能也不會完全抵銷原先部位的作用例如利用放空0050避險擁有的台積電股票,股市下跌時0050與台積電不一定都跌一樣的幅度,所以可以利用這樣的關係來求取超額報酬(與風險) 而例如選擇權因為有Delta/Gamma/Theta等因素的影響,所以避險策略與期貨完全不一樣,我大部分的報酬都是靠 1.時間消耗 2.股市爆衝(無論向上或向下)賺到的 : → ryanchao:避險的目的是什麼？又避的是什麼「險」？ 01/26 23:27 : → ryanchao:f大不妨思考看看...:) 01/26 23:27 : → ryanchao:另外「避險」不見得是與部位「反方向」...:) 01/26 23:28 通常都是反方向,我能想到不是反方向的就是Op的不同履約價差或者投資其他有相關度的目標我倒是不大了解r大所說的不見得是反方向是指哪種手段,願聞其詳 :) : 推 micyang:有沒有更簡單易點的解釋方式?? 01/26 23:47 避險策略是一門不算簡單的學科,很多概念不是用三言兩語可以道盡的,有興趣的建議是去買本入門書了解了解,一本才幾百塊,卻可以為你賺進數萬數百萬的獲利, 投資報酬率超過萬倍,天下間再也沒有比獲取知識更划算的投資了! 小弟真正從選擇權避險賺到超額報酬(即扣除避險獲得的應得利益)也是從買了第一本說明選擇權策略的書開始,所以小弟現在看到好的期權專書可都是眼也不眨就買了. XD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.135.21.8

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fieed

01/27 01:28, , 1^F

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ffaarr

01/27 09:54, , 2^F

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