[請益] 美債T-Bill提早平倉不是更好嗎？已刪文

看板Foreign_Inv作者 (Naastik)時間1月前 (2024/04/02 00:39), 編輯推噓4(4推 0噓 8→)
留言12則, 4人參與, 1月前最新討論串1/1
不好意思這篇數字比較多，麻煩大大幫我看一下。 我在2/29買入4/4到期的T-Bill，買入價是99.50387。 持有到期的話，4/4號會還我100元，我賺到的總價差是0.49613。 我算了一下，持有的交易日(2/29-4/3)總共是25天，如果用平均值來算的話，0.49613除以25，平均每個交易日可以賺0.0198452的價差。 今天開盤突然一下子就漲了0.07347，價格來到99.971。 也就是說，如果我持有到期，那剩下的2個交易日，我總共只能再賺100-99.971=0.029的價差。 而依照上一段計算的平均值來看，2個交易日應該可以賺到0.0198452×2=0.0396904的價差。 0.0396904和0.029看起來差異不大，但以我目前投入的本金來算，最終會有100多美元的差異。 我之前其實已經買了幾次的T-Bill，也有發現類似的情況，就是在T-Bill到期的前幾天，其價格其實已經非常接近100了， 繼續持有到期能多賺的價差，會遠低於平均值。只是之前都沒有仔細去算，就單純持有到期而已。 那我就好奇了：我何必要持有到4/4號呢？ 我如果今天就把這筆T-Bill給平倉掉，然後重新購買另一檔新的一個月左右到期的T-Bill，這樣不是可以賺比較多嗎？ 我每個月都這樣操作一次，一年12次下來，我可以多賺1000多美元。1000多美金雖然不多，但它無風險啊， 我唯一需要多做的只是在T-Bill到期前幾天，手動下單去平倉，也就一分鐘的事情。 如果說這樣搞下來一年只多賺100美元，那我也懶得去搞。但是1000多美元我可以多買一顆高級定焦鏡耶，那就很有感了。 不知道我這想法有沒有什麼盲點呢？ 謝謝大家。 ----- Sent from JPTT on my Samsung SM-P613. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 186.106.19.198 (智利) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1711989550.A.BF2.html
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04/02 00:44, 1月前 , 1F
交易成本有算嗎？
04/02 00:44, 1F
推
04/02 00:55, 1月前 , 2F
個人認為不應該用交易日25算 應該用總持有日數算
04/02 00:55, 2F
推
04/02 01:05, 1月前 , 3F
交易成本極低，我用IB買入的時候付出的手續費才20美
04/02 01:05, 3F
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04/02 01:05, 1月前 , 4F
金而已。
04/02 01:05, 4F
推
04/02 01:08, 1月前 , 5F
要用總日數。2月29日買入是3月1日交割，4月4日到期，共34天
04/02 01:08, 5F
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04/02 01:08, 1月前 , 6F
交易成本不是只有手續袗，還有價差
04/02 01:08, 6F
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04/02 01:09, 1月前 , 7F
0.49613/34=0.01459。0.01459x2=0.02918。
04/02 01:09, 7F
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04/02 01:10, 1月前 , 8F
跟今天賣掉的0.029沒有太大差別吧。
04/02 01:10, 8F
推
04/02 01:10, 1月前 , 9F
如果是用總持有日數去算平均值，再加上12次賣出手續
04/02 01:10, 9F
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04/02 01:10, 1月前 , 10F
費共240，那最終可能只會多賺200-300美元了....
04/02 01:10, 10F
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04/02 01:10, 1月前 , 11F
呀呀呀，這樣又有點懶了 XD
04/02 01:10, 11F
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04/02 01:10, 1月前 , 12F
謝謝樓上二位！
04/02 01:10, 12F
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