討論串[請益] 想詢問一下，有關CDS相關問題…
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※ [本文轉錄自 Finance 看板 #1CAV88T4 ]. 作者: venson (文生) 看板: Finance. 標題: [請益] 想詢問一下，有關CDS相關問題…. 時間: Tue Jun 29 21:15:44 2010. 像是iTraxx Europe的指數型CDS商品，因為其的連結
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先前大大們討論的Default probability的問題…. 我已經有參考了某PAPER對此的敘述…在此先感謝各位先進的意見。. 那麼，先前有和師長討論了iTraxx Europe CDS這個指數商品的結構. 我也參考了Markit的presentation得知，此商品每半年有一次的序列(ser
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這個是所謂的 IMM dates. 你要買 5年期的 CDS 它的maturity date只有固定的幾個日期，. 3/20， 6/20, 9/20,12/20. 比如說 從現在到今年9/19日買5年期的CDS. 到期日都是2015年9月20號. cds index 也是如此， 不過固定的日期只有兩
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V大, 太多字要推, 我用回的比較快.. 依您的假設的情況, 其實比較跟credit derivative關聯性小了, 反而是liquidity的. 關連性.. 有兩點關念可以跟您一起分享討論(不好意思傷您的眼睛,有些東西我必須要用英文打. 比較容易表達):. 如果最後一天買,跟第一天買的差別是--
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先感謝幫小弟解答…，有一些問題想請教…嗯，你的觀點沒錯。只是，我指的是這個指數型的CDS商品的SERIES交易日，不是到期日而在這個SERIES的交易日內買到的商品，到期日都是一樣…. 超過這個SERIES的交易日再購買，只能買到下個SERIES的。(恕刪…)但是交易日第一天至最後一天只差了半年，買
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