Re: [問題] 買權該如何避險??
不好意思修正ㄧ下問題
問得不好害大家不太明白
應該是說當我有買權要做避險(例如拿到員工選擇權)
而且市場上不存在選擇權市場時(公司不是很大,券商不一定願意做)
1.因為我無法知道未來這段期間的實際波動率
我該如何估這個波動率會讓我的避險效果最好
2.因為誤差一定存在 當實際波動率大於或小於我預估波動率時
對我的投資組合有何影響??
謝謝大家的回答
※ 引述《borderland (夏日眠眠)》之銘言：
: ※ 引述《lights (心像海市蜃樓)》之銘言：
: : 其實我不是作避險
: : 只是有辦法用10%波動率的價格拿到call
: : 可是要做套利的話需要動態避險
: : 還是有別的方法可以做套利??
: 很簡單,拿到call,放空標的,做long Gamma strategy
: 不然就是在市場找券商敲stock option,vol這麼低
: 一定很多人搶著跟你敲.
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.119.233.11
討論串 (同標題文章)