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討論串[問題] 買權該如何避險??

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[問題] 買權該如何避險??

推噓0(0推 )留言1則，0人參與作者lights (心像海市蜃樓)時間18年前 (2006/01/24 15:58)資訊

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賣出買權時要避險的話是用delta來計算買入的股票比率嗎?. 可是用delta避險時要先有波動率才能算delta值. 如果波動率低估了或高估了會對避險有什麼影響??. ㄧ般波動率都如何估呢??. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 140.119.232.12.

Re: [問題] 買權該如何避險??

推噓0(0推 )留言4則，0人參與作者borderland (夏日眠眠)時間18年前 (2006/01/25 19:23)資訊

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在option market,. 一般來說都用價平三檔call put倒推implied vol可以求出delta. 不然直接用該履約價的implied vol直接推求delta... 以目前市場這麼效率,這樣算就可以啦... vol高估或低估要看你當時賣出的implied vol跟到期時的real

(還有19個字)

Re: [問題] 買權該如何避險??

推噓2(2推 )留言10則，0人參與作者borderland (夏日眠眠)時間18年前 (2006/01/26 06:52)資訊

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我不會用推文那個指令.. so..我直接用reply的比較快... 我前提有寫到是用在option market... 因為通常market maker會用價平三檔call put implied vol平均. 定為市場的hedge vol..所以如果要算理論delta就會用如此設定條件. 下倒推回

(還有153個字)

Re: [問題] 買權該如何避險??

推噓0(0推 )留言0則，0人參與作者dlodlo (命理老人)時間18年前 (2006/01/26 09:57)資訊

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您這個問題非常的深奧 .... 波動度的估計是一件非常困難的事情. 目前的學術界還有相當多的文章在討論. 比較有名的文章是 Rubinstein (1994, 1996) 在 J. finance 發表的. Implies Binomial tree 另一篇篇名忘記了 ..... 上面他提到 198

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Re: [問題] 買權該如何避險??

推噓2(2推 )留言4則，0人參與作者lights (心像海市蜃樓)時間18年前 (2006/01/26 16:09)資訊

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其實我不是作避險. 只是有辦法用10%波動率的價格拿到call. 可是要做套利的話需要動態避險. 還是有別的方法可以做套利??. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 140.119.232.78.

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