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作者 vedel 在 PTT [ Trading ] 看板的留言(推文), 共76則

限定看板：Trading

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[心得] 一些外期的粗淺經驗

[ Trading ]966 留言, 推噓總分: +201

作者: kilrow - 發表於 2013/08/25 12:46(12年前)

2^F推vedel:按個讚!08/25 15:53

Re: [討論] 關於金融期

[ Trading ]25 留言, 推噓總分: +24

作者: are2 - 發表於 2013/01/09 02:05(13年前)

6^F推vedel:補個讚01/09 08:45

[心得] X-程式交易全紀錄1/4

[ Trading ]11 留言, 推噓總分: +8

作者: lovebeast - 發表於 2013/01/05 11:12(13年前)

10^F推vedel:話說我有一支程式損益曲線跟樓主的很像,但績效輸了快兩倍@@01/09 00:37

11^F→vedel:http://ppt.cc/7GUx @@"01/09 00:39

Re: [問題] Position Sizing? (Part 2)

[ Trading ]161 留言, 推噓總分: +51

作者: MarketWizard - 發表於 2012/12/30 03:44(13年前)

68^F推vedel:@@"請問yuting大的論壇在哪?12/30 20:46

[心得] X-程式交易全紀錄11/10

[ Trading ]387 留言, 推噓總分: +169

作者: lovebeast - 發表於 2012/11/10 20:17(13年前)

173^F推vedel:http://www.coco-in.net/thread-20544-1-1.html excel陽春版11/16 16:05

174^F→vedel:除了sharpe,sotino,VAR還有一個Omega ratio作者沒寫到:P11/16 16:08

175^F推vedel:國外這類投組軟體蠻多的:P11/16 16:11

182^F推vedel:其實AB可以輸出逐日報表,我是用逐月降低最佳化時間:P11/16 16:56

183^F推vedel:都說是陽春版了當然excel有一些東西要弄,買現成的是比較快:P11/16 16:59

188^F→vedel:自己弄也蠻好玩的,可以了解指標的定義http://ppt.cc/5BMI11/16 17:02

190^F→vedel:我是用back-adjusted過期貨資料做回測與輸出:P11/16 17:04

196^F推vedel:open office免費的我就不苛求太多了XD11/16 17:11

199^F推vedel:免費版策略經理人不是有換月調整了可以用嘛?算是省去自己製11/16 19:42

201^F推vedel:不過yuting大有說過他不太在意換倉調整,我想不太懂為什麼@@11/16 20:04

213^F推vedel:我可以接受一般時期換月價差可能是隨機的,不過每年除權息那11/16 21:36

214^F→vedel:幾個月怎麼辦?11/16 21:37

Re: [討論] 策略相關性

[ Trading ]10 留言, 推噓總分: +2

作者: vedel - 發表於 2012/09/30 11:03(13年前)

6^F→vedel:回pow大請想像股票波動率與大盤波動率,其實基金就是在玩這個09/30 11:46

7^F→vedel:回原po,標準差會降(DD)但你的平均值(獲利)也會降得很厲害09/30 11:47

8^F→vedel:yuting大好像有研究過這個凌波微步,縱雲梯還有一個我忘了@@09/30 16:09

10^F→vedel:hi,是用openoffice作的喔,excel也可以10/01 16:47

[問題] 配合永豐金的e-Leader做程式自動下單

[ Trading ]57 留言, 推噓總分: +21

作者: ETHZ - 發表於 2012/09/13 09:52(13年前)

1^F推vedel:我是用Amibroker,E-leader 自由度太低了@@"09/13 10:18

4^F推vedel:我也是在永豐下單,要外掛下單機或自己寫@@",我是用下單大師09/13 10:26

7^F→vedel:不然有券商板的MC,不過聽說被閹了不少功能;09/13 10:27

9^F推vedel:快兩年了,沒甚麼大問題,之前的問題是券商api改版會跳出視窗09/13 10:38

10^F→vedel:後來下單就都沒有了@@"09/13 10:39

36^F推vedel:AB的寫法類C而且可用OLE來控制一些東西應該很適合yutiing大09/14 10:15

38^F推vedel:對啊@@"09/14 10:26

Re: 對或錯重要嗎??

[ Trading ]23 留言, 推噓總分: +9

作者: vedel - 發表於 2012/09/08 16:58(13年前)

2^F→vedel:shit剛剛把風險值帶入基本單一起調變1~2,DD都很穩定耶@@"09/08 19:16

5^F→vedel:我有從2004開始測XD,說真的蠻像拉皮效果@@09/08 19:42

Re: 對或錯重要嗎??[是頗重要]

[ Trading ]29 留言, 推噓總分: +6

作者: vedel - 發表於 2012/09/07 14:37(13年前)

2^F→vedel:您好,(1,100) 是指基本單1口,加碼單100口,藉此模擬靠PS進場09/07 16:32

3^F→vedel:(100,200)就是基本單100口,加碼單200口,total 300口09/07 16:33

4^F→vedel:(100),就單次進出都100口09/07 16:33

8^F→vedel:這篇不是在討論加減碼的效果嗎?還是得要帶入資管?09/07 16:40

9^F→vedel:(1,100)是"模擬"加碼單進場的效果與單100口進出 @@"09/07 16:42

10^F→vedel:帶入資金管理公式是應該另一議題@@"09/07 16:44

11^F→vedel:還是說posizing sizing 與money management 是不一樣的東西?09/07 16:46

13^F→vedel:yuting的引入權益數的做法是加減碼加資金管理09/07 16:47

17^F→vedel:所以yuting大指的是根據權益數計算加減碼口數嗎?09/07 16:59

19^F→vedel:沒錯,我就是要讓加碼單的校果浮現09/07 17:02

21^F→vedel:喔,那是我認定的資金管理@@"可能我弄錯資金管理與PS09/07 17:05

22^F→vedel:因為一開始在講面進點出,點進點出,我才以為是加減碼XD09/07 17:08

25^F→vedel:所以小妹到底有無搞錯??這裡討論的是PS(aka加減碼)??09/08 00:18

Re: 對或錯重要嗎??[是頗重要]

[ Trading ]168 留言, 推噓總分: +39

作者: ETHZ - 發表於 2012/09/07 08:20(13年前)

66^F推vedel:p大你說的我有想過,直接根據PZ濾網下單就好,不過績效不好@@09/07 12:18

68^F→vedel:後來想了想,PZ是建立在基本單上的,會吃基本單的獲利與虧損@@09/07 12:19

95^F推vedel:等一下我來回測單1000口進出與(1,1000)的比較 XD09/07 13:18

103^F推vedel:根據PZ濾網進出等於捨棄籌碼優勢09/07 13:28

114^F推vedel:alola說的好,勝率70%用(3,2,1)會比勝率40%用(3,2,1)來的好09/07 16:37

117^F推vedel:說的好,有前提==>正期望值下勝率高的(3,2,1)比較好09/07 17:13

159^F推vedel:yuting是SAR系統,多空直接對翻XD09/08 00:08

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