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作者 Tradesque 在 PTT [ Stock ] 看板的留言(推文), 共72則
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31F推: 深價外流動性差, gamma又小, 空起來效率差阿03/17 12:08
11F推: 推啦推啦~03/06 16:17
24F推: 回測明明就很常用04/26 17:18
9F推: 有興趣的可以直接看bbc live更新07/13 04:58
40F推: 連有些總理都用twitter發了~07/13 06:06
42F→: 哈 對阿07/13 06:07
47F推: 刷一下存在感錯惹嗎~07/13 06:09
49F推: 德法不同調比較有趣07/13 06:11
75F推: twitter的hashtag07/13 06:41
79F推: 就是在講希臘議題和高峰會的hashtag07/13 06:53
51F噓: buy put增sell put少,他媽是怎麼成交的你告訴我06/14 20:07
52F噓: 沒成交你又他媽的告訴我你波動率哪算出來的... 無知06/14 20:10
19F推: shi大是做compliance的還是簽ISDA的?05/26 01:56
20F→: 我也被Volcker搞毛好一陣子05/26 01:56
21F推: 拿過去三個月當基準來說180個標準差擺明就是唬人阿01/21 17:27
22F→: 2011年瑞央已經搞過一次了01/21 17:27
116F推: 隨機漫步理論啥時跟你"已經"反應了基本面...01/15 23:05
117F→: 第一次推文的時候就講了去搞清楚RW的定義和martinga01/15 23:06
118F→: le properties,你可以發表你的觀察論點,但別亂解01/15 23:06
119F→: 釋,這很顯然隨機的觀念有偏誤阿01/15 23:07
128F推: 你先回答隨機漫步理論假設市場效率性如何?01/15 23:39
131F→: 再來回答在那樣的市場效率假設下價格關係是怎樣01/15 23:41
134F→: 你對隨機的定義會讓發明理論的人哭死01/15 23:43
76F推: 其實上百幅也不嚴謹阿...01/12 16:57
77F→: 你可以觀察到這樣的情況然後用拔靴跑個1萬次,用很01/12 16:58
81F→: 尾端的情況說觀察到在這些假設底下會這種情形01/12 16:58
84F→: 不過重點是你到底是要學術研究還是拿來交易,這會讓01/12 16:59
85F→: 你做的研究方向差很多01/12 16:59
87F→: 那你只取這個數量的樣本就說可以說明,只是fitcurve01/12 17:00
90F推: 要是解讀數據的方式是fitcurve,我覺得基本思考就已01/12 17:02
91F→: 經走錯方向了01/12 17:02
8F推: RW是假設市場並非那麼有效率,而股價期望值又符合01/11 19:40
9F→: martingale,以特性來說,將時間切割到很小不能否定01/11 19:42
10F→: 市場價格並非RW,若對RW的定義本身就不清楚,那說不01/11 19:42
11F→: 符合不是很不嚴謹嘛01/11 19:43
14F推: 我碩班一個26同學用隨機進場條件出場的策略跑真單01/11 19:45
15F→: 還是持續賺錢的~ 但市場是不是RW跟隨機進場能不能01/11 19:46
16F→: 賺錢完全是兩個命題阿,聖盃那本書講的是隨機進場但01/11 19:46
17F→: 透過其他方式來調整部位,期望為正最後能賺錢吧01/11 19:48
18F→: 可以想一下,時間為一個tick股價是否隨機? 時間為一01/11 19:49
19F→: 個月股價是否隨機? 這兩個情況可能會差很多,要是我01/11 19:49
20F→: 更正,應該說這兩種情況的觀測和判斷隨機難易度迥異01/11 19:51