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作者 pianotrio 在 PTT [ Option ] 看板的留言(推文), 共16則

限定看板：Option

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[ Option ]139 留言, 推噓總分: +28

作者: j2708180 - 發表於 2020/06/23 14:09(4年前)

135^F推pianotrio: 你的例子中，11850call的權利金為1.6，就代表到期的報06/29 08:20

136^F→pianotrio: 償期望值的折現約略1.6，所以會得到絕對值很大的06/29 08:22

137^F→pianotrio: Theta/Delta，本就不足為奇，期初沒花多少錢買權利，06/29 08:23

138^F→pianotrio: 真的也不需要會有多大的期望報償，即使槓桿比率很大 :p06/29 08:25

[ Option ]30 留言, 推噓總分: +11

作者: isaacwu974 - 發表於 2017/11/27 23:06(6年前)

28^F推pianotrio: 這策略我回測過, 夏普指數高於買進持有大盤報酬指數11/28 16:11

29^F推pianotrio: 至於能否接受得到大盤夏普指數, 見仁見智 :p11/28 16:13

[ Option ]42 留言, 推噓總分: +10

作者: bennygameii - 發表於 2015/09/27 18:33(8年前)

11^F推pianotrio: 假如相信價格波動主要是交易引起的, 那時間價值只與09/27 20:21

12^F→pianotrio: 交易日數有關, 假如相信價格波動主要是訊息引起的, 那09/27 20:22

13^F→pianotrio: 時間價值就和日曆日數有關, 看個人的信仰囉 :p09/27 20:22

[ Option ]23 留言, 推噓總分: +11

作者: huntersa - 發表於 2013/03/18 22:48(11年前)

13^F推pianotrio:去年11/26 多單續抱至今(3/18)出場, 正 454點03/19 00:41

[ Option ]44 留言, 推噓總分: +15

作者: Liux - 發表於 2012/10/22 15:28(11年前)

33^F推pianotrio:深度價內的歐式賣權, 時間價值是負很正常, 期交所可能10/22 22:29

34^F→pianotrio:考慮這一點吧10/22 22:29

[ Option ]18 留言, 推噓總分: +2

作者: poc7667 - 發表於 2011/05/14 14:56(13年前)

12^F推pianotrio:1.標的物價格用台指期貨較佳, 2.以流動性佳的契約來算05/14 21:43

13^F→pianotrio:較佳, 3. 歷史波動度的計算怪怪的, 4. 若一切都沒啥錯05/14 21:45

14^F→pianotrio:隱含波動度也通常大於歷史波動度, 畢竟隱含波動度是05/14 21:46

15^F→pianotrio:風險中立下的結果, 但實際交易價格隱含風險貼水05/14 21:49

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