[問題] 選擇權週末留倉時間價值

看板Option作者 (鹼性椅子水)時間10年前 (2015/09/27 18:33), 編輯推噓10(11推 1噓 30→)
留言42則, 16人參與, 最新討論串1/1
OP版的大家好 小弟是期權新手有一個關於選擇權買方留倉的問題想問大家 那就是選擇權的時間價值在週末或連假的時候會計算嗎？ 也就是說假設我週一留倉到週三的時間價值是兩天 那週四留倉到週一的時間價值是兩天還是四天呢？ 感謝大家，祝大家中秋愉快～ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.14.245.108 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1443350003.A.B9B.html
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09/27 18:37, , 1F
就說是時間價值了 就算不是交易日也會算進去
09/27 18:37, 1F
噓
09/27 18:48, , 2F
周選的話，周二開盤就先跌7成再說呀
09/27 18:48, 2F
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09/27 19:17, , 3F
感謝樓上兩位～
09/27 19:17, 3F
推
09/27 19:33, , 4F
一樓的說法。。。??
09/27 19:33, 4F
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09/27 19:42, , 5F
時間價值是算交易日的
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09/27 19:42, , 6F
@@？a大難道不是這樣嗎？
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09/27 19:44, , 7F
Pou大出現了！所以是只算交易日囉！
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09/27 19:54, , 8F
除了不可預期的放假日 正常的放假日都不在計算內
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09/27 19:58, , 9F
Pou大，好的 感謝您
09/27 19:58, 9F
推
09/27 20:17, , 10F
Pou到底在說什麼……
09/27 20:17, 10F
推
09/27 20:21, , 11F
假如相信價格波動主要是交易引起的, 那時間價值只與
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09/27 20:22, , 12F
交易日數有關, 假如相信價格波動主要是訊息引起的, 那
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09/27 20:22, , 13F
時間價值就和日曆日數有關, 看個人的信仰囉 :p
09/27 20:22, 13F
推
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時間價值只算交易日的 但週末留倉系統性風險較高
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09/27 20:39, , 15F
兩者矛盾
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09/27 21:40, , 16F
在可計算的範圍內 確實是只算交易日
09/27 21:40, 16F
推
09/27 21:43, , 17F
09/27 21:43, 17F
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09/27 21:44, , 18F
存續期間 懂?
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任何假日發生的訊息 都不在計算的範圍
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09/27 21:45, , 20F
盤後的訊息也是一樣 模型能算的 就是可預期的數據來計算
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週選，為什麼不是看離結算日剩幾天?
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09/27 22:28, , 22F
就單純直接的想法
09/27 22:28, 22F
推
09/28 00:41, , 23F
應該說選擇權價格是市場決定的 所以用不同定義的時間
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09/28 00:41, , 24F
價值反推出的隱含波動率就會不同 如果週末是用日曆日
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的隱含波動率 那得到的風險就會比較大 反之比較小~
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推
09/28 03:59, , 26F
這根本不重要..反正市場會給他合理的價格
09/28 03:59, 26F
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09/28 03:59, , 27F
剩一個交易日(但離結算還有2週) 跟剩14個交易日價格差不多
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09/28 03:59, , 28F
的情況也很常有
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09/28 09:41, , 29F
當然只算交易日 不然星期五留倉買方就會很吃虧
09/28 09:41, 29F
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09/28 09:42, , 30F
跟國定假日 颱風來了那種例外 就算買方倒楣
09/28 09:42, 30F
推
09/28 10:55, , 31F
不同意二樓說法…要看開盤漲跌而不是一開盤就跌七成
09/28 10:55, 31F
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09/28 11:17, , 32F
樓上 開盤只要漲跌在一.二十點以內 C.P就有機會挑戰腰斬XD
09/28 11:17, 32F
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09/28 11:18, , 33F
開盤漲跌不大的機會蠻高的 看歷史走勢圖就知道
09/28 11:18, 33F
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09/28 12:56, , 34F
我想二樓只是想要提醒大家週選在靠近結算日的時候留
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09/28 12:56, , 35F
倉不太好吧
09/28 12:56, 35F
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09/28 12:57, , 36F
感謝以上幾位的回覆，祝大家賺大錢^_^
09/28 12:57, 36F
推
09/28 13:08, , 37F
星期五大家都CP雙壓 星期二狂收時間價值也不意外
09/28 13:08, 37F
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09/28 14:33, , 38F
樓上 不見得喔 0824那天就是星期一 賣方要吃買方豆腐記得
09/28 14:33, 38F
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09/28 14:33, , 39F
要買保險XD
09/28 14:33, 39F
推
09/28 17:49, , 40F
應該是看定價的人是使用日曆天還是交易日
09/28 17:49, 40F
推
09/30 12:20, , 41F
拉不上去嚕 快跳水
09/30 12:20, 41F
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09/30 12:20, , 42F
準被崩跌
09/30 12:20, 42F
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