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作者 nknudragon 在 PTT [ Option ] 看板的留言(推文), 共296則
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5F推: 杜總是連三天都這樣作,虧掉7e03/15 19:28
27F推: 有人買到10200 C 買在80以下的麼02/09 14:32
1F推: 你遇見過2008 8~12月小朋友下摟梯麼...02/08 21:30
2F推: 你能像想像賣call穩賺不賠的狀況麼,,因為每一檔call02/08 21:33
3F→: 都不必要被履約02/08 21:33
4F→: 2008 8-12我曾經賣過4000 put 賣在320....02/08 21:33
5F推: 當時半年的慘況就是往下十檔put 每天都會亮燈,價差超02/08 21:36
6F→: 過100沒錯,但沒法成交02/08 21:36
8F推: 我有作單阿,2/6 08:45 停損17w02/08 21:39
11F推: 當時就時是上下五檔價跟本不具參考意義,怎麼送怎麼02/08 21:41
12F→: 成交02/08 21:41
118F推: 824發生的時候還沒有週選,所以流通性還夠02/08 21:38
12F推: 往年是只有遠月的合約會出事,近月合約只要賣高價cp大02/08 11:59
13F→: 多會賺,但這次是連2月合約都出現留動性風險,這表示02/08 11:59
14F→: 大家都是改玩周選偏多,沒的玩才玩當月02/08 11:59
6F推: 這事情我也發生過,但那是台婊期夜盤剛開的第一個星02/08 00:20
7F→: 期,後來就沒這問題了02/08 00:20
143F推: 我好奇的是如果當時sp留倉,有買11700call會不會就不02/07 23:52
144F→: 會發生權益數低於25? ex : sp 10900 + bc 1170002/07 23:52
154F推: 難到沒人想過這只是人工事先掛單麼?一口short c/p 新02/08 00:04
155F→: 倉 保證金約15w 就每個履約價都掛就好啦,只是他要在02/08 00:04
156F→: 台灣時間5:00 ~ 8:40 掛單02/08 00:04
32F推: 我自己是星期一搶反彈當天有小賺,所以就十口sp留倉,02/07 23:22
33F→: 星期二08:45平倉-17w, 09:00我買call還賺,傻傻的買102/07 23:22
34F→: 0700call買在110,還以為反彈開始,到十點嚇一跳但還02/07 23:22
35F→: 是續賣高價p,再加賣call,到當天中午-650的時候權益02/07 23:22
36F→: 數是-4w ,還是決意留倉賭,到今早變成+9w (總結還是02/07 23:22
37F→: 賠10w02/07 23:22
38F推: 我想要是我星期二早上沒理會,應該是跟新聞一樣炸倉,02/07 23:27
39F→: 五十萬全噴掉再倒賠,其實我有想到要買put,但已經來02/07 23:27
40F→: 不及了,我很懊惱星期一晚上十一點沒有買put02/07 23:27
45F推: 我覺得月選的流動性因為有了周選而變差了02/07 23:38
46F推: 我閃過的原因 1.,我在08:45就砍倉02/07 23:40
47F→: 2. 我在十點到十二點的時候少量賣高價p02/07 23:40
49F推: 2/6周選我要是那十口留著,也是被炸02/07 23:44
51F推: 如果沒有周選大家都下當月選擇權,這樣當月的流動性02/07 23:46
52F→: 風險會好了點02/07 23:46
15F推: 笑死。一開頭問沒平倉要怎麼辦。別人回答你以後又再01/14 14:39
16F→: 麼不直接平倉01/14 14:39
17F→: 把好心回答你的人耍著玩?01/14 14:39
19F推: 我跟樓上不是分身,只是覺得樓上說的很有道理,又不想01/14 19:21
20F→: 噓樓主01/14 19:21
21F推: 之前歐台期還在的時候我做過類似的事,不過歐台期特別01/14 19:48
22F→: 的是,他會在隔天自動沖銷掉01/14 19:48
34F→: 杜總跟張松允都是很愛裸賣阿 你看看12/28 18:09