Re: [問題] CP雙賣+雙買100點價外 也會被強制停損嗎?

看板Option作者 (Aso)時間8年前 (2018/02/08 21:26), 編輯推噓2(11推 9噓 31→)
留言51則, 22人參與, 8年前最新討論串7/9 (看更多)
新手來回答一下問題 這種買權空頭價差和賣權多頭價差 會不會遇到保證金不足的事情 我敢說 不可能 如果遇到保證金不足 代表有很大的套利空間 當法人都傻了嗎xddd ex:有人說11000C 漲停 11100還在0.5怎麼辦 我只能說 只要11100維持在0.5 11000C 大於101就有無腦穩賺的套利空間拉 好想笑 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.168.106.37 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1518096362.A.C12.html
推
02/08 21:30, 8年前 , 1F
你遇見過2008 8~12月小朋友下摟梯麼...
02/08 21:30, 1F
推
02/08 21:33, 8年前 , 2F
你能像想像賣call穩賺不賠的狀況麼，,因為每一檔call
02/08 21:33, 2F
→
02/08 21:33, 8年前 , 3F
都不必要被履約
02/08 21:33, 3F
→
02/08 21:33, 8年前 , 4F
2008 8-12我曾經賣過4000 put 賣在320....
02/08 21:33, 4F
推
02/08 21:36, 8年前 , 5F
當時半年的慘況就是往下十檔put 每天都會亮燈，價差超
02/08 21:36, 5F
→
02/08 21:36, 8年前 , 6F
過100沒錯，但沒法成交
02/08 21:36, 6F
→
02/08 21:37, 8年前 , 7F
我很好奇你2/6有盯選擇權報價嗎
02/08 21:37, 7F
推
02/08 21:39, 8年前 , 8F
我有作單阿，2/6 08:45 停損17w
02/08 21:39, 8F
推
02/08 21:40, 8年前 , 9F
2/6價量都亂跳，連手工下單超慢都能吃到急著市價平倉的
02/08 21:40, 9F
→
02/08 21:40, 8年前 , 10F
停損單。
02/08 21:40, 10F
推
02/08 21:41, 8年前 , 11F
當時就時是上下五檔價跟本不具參考意義，怎麼送怎麼
02/08 21:41, 11F
→
02/08 21:41, 8年前 , 12F
成交
02/08 21:41, 12F
噓
02/08 21:47, 8年前 , 13F
哪裡不可能，那是學術上不可能，國內實務在砍倉的時候就是
02/08 21:47, 13F
→
02/08 21:47, 8年前 , 14F
會出現，而且也確實出現過
02/08 21:47, 14F
推
02/08 21:58, 8年前 , 15F
到底多少新手啊 824明明就一堆價差單被砍 市場淘汰速度
02/08 21:58, 15F
→
02/08 21:58, 8年前 , 16F
還真的快ㄋㄟ
02/08 21:58, 16F
→
02/08 22:00, 8年前 , 17F
多軍忙著補錢 空軍忙著數錢 禿鷹都可以悠哉撿被砍倉的屍
02/08 22:00, 17F
→
02/08 22:00, 8年前 , 18F
體
02/08 22:00, 18F
→
02/08 22:04, 8年前 , 19F
股版權版看來一堆人沒經歷過0824
02/08 22:04, 19F
→
02/08 22:04, 8年前 , 20F
再往前就是2009開盤等於收盤那幾天了
02/08 22:04, 20F
推
02/08 22:10, 8年前 , 21F
再往前應該是2011杜總輝
02/08 22:10, 21F
推
02/08 22:30, 8年前 , 22F
認同jinso的看法 但要同時兩隻腳價差大於100+交易成本很難
02/08 22:30, 22F
→
02/08 22:31, 8年前 , 23F
我那天開盤前就先設定好複式選擇權多次IOC 一直掃描價格
02/08 22:31, 23F
→
02/08 22:31, 8年前 , 24F
都沒掃到Orz
02/08 22:31, 24F
→
02/08 22:31, 8年前 , 25F
如果要兩隻腳分開不同時間建新倉 要保證金夠多 以免發生意外
02/08 22:31, 25F
→
02/08 22:40, 8年前 , 26F
阿一樓 我是回原PO...
02/08 22:40, 26F
→
02/08 22:42, 8年前 , 27F
我覺得多次IOC沒掃到這種價格的組合 主因是券商已經搶先一步
02/08 22:42, 27F
→
02/08 22:43, 8年前 , 28F
但也慶幸有券商做這類的套利 不然價格失序拖越久災情更大
02/08 22:43, 28F
噓
02/08 23:19, 8年前 , 29F
2月6號就發生了阿 去看一下2月11500C
02/08 23:19, 29F
→
02/08 23:19, 8年前 , 30F
11500C有跳到快400 11600C有跳嗎?? ??
02/08 23:19, 30F
→
02/08 23:21, 8年前 , 31F
更正是2月W1週選 如果是Sell 11500C + Buy 11600C
02/08 23:21, 31F
→
02/08 23:21, 8年前 , 32F
那你說的不可能不就發生了?
02/08 23:21, 32F
→
02/08 23:22, 8年前 , 33F
2月W1 自己查最高
02/08 23:22, 33F
推
02/08 23:38, 8年前 , 34F
我IOC有新倉到，不過那時只有70點了
02/08 23:38, 34F
→
02/08 23:38, 8年前 , 35F
這次價格異常真的時間很久
02/08 23:38, 35F
噓
02/08 23:40, 8年前 , 36F
理論的屁話講出來你都不會覺得好笑喔? 數據自己拉出來
02/08 23:40, 36F
→
02/08 23:41, 8年前 , 37F
看一看不就知道有沒有了嗎?
02/08 23:41, 37F
噓
02/08 23:53, 8年前 , 38F
果然是新手
02/08 23:53, 38F
→
02/09 00:02, 8年前 , 39F
你無法預測哪一個履約價會很瘋狂的去碰漲停
02/09 00:02, 39F
推
02/09 00:03, 8年前 , 40F
哪有那麼好套, 組合單只吃的到委內/外 盤掛好的單,搶不到
02/09 00:03, 40F
噓
02/09 00:03, 8年前 , 41F
不懂還好想笑，呵呵
02/09 00:03, 41F
→
02/09 00:03, 8年前 , 42F
芭樂單的
02/09 00:03, 42F
→
02/09 00:04, 8年前 , 43F
牛頓：人類的瘋狂是公式無法算的
02/09 00:04, 43F
噓
02/09 01:46, 8年前 , 44F
....
02/09 01:46, 44F
→
02/09 05:32, 8年前 , 45F
成交價: 上一次交易的價格，你賣再多少其實是獨立事件...
02/09 05:32, 45F
噓
02/09 05:54, 8年前 , 46F
原po你要多研究一下什麼叫選擇權
02/09 05:54, 46F
噓
02/10 10:26, 8年前 , 47F
你沒被笑就不錯了還想笑別人喔 XDD
02/10 10:26, 47F
→
02/10 13:06, 8年前 , 48F
2/6大跌那天的截圖，
02/10 13:06, 48F
→
02/10 13:06, 8年前 , 49F
沒有什麼不可能
02/10 13:06, 49F
→
02/10 13:58, 8年前 , 50F
重點是量
02/10 13:58, 50F
噓
02/10 15:06, 8年前 , 51F
新手也敢說出不可能三個字我也是佩服啦
02/10 15:06, 51F
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