Re: [問題] CP雙賣+雙買100點價外 也會被強制停損嗎?

看板Option作者 (黃民潤:論居台皇民)時間8年前 (2018/02/07 21:23), 8年前編輯推噓36(36推 0噓 51→)
留言87則, 22人參與, 8年前最新討論串2/9 (看更多)
回你問題 你賣11000C 買11100c 做組合 假設這情形發生11000 C被拉到1000點持續五分鐘 最低掉到500點 五分鐘內都在 500、550、600、790、1000、880、600這樣亂跳 但11100c 這幾分鐘一直維持在0.5到2 (沒跳動因為對口放出足夠量或者這檔次未平量少) 那你的帳戶保金又不夠 口數又超多的話 保證金追不上 就掰了 就算你的最大損失只會是"100點" 結果並不是這樣 因為帳戶已小於25 直接砍 最慘11000C被平在1000點 就是醬 ~ ※ 引述《largescale (大叔一枚)》之銘言： : 看到樓上貼的圖 想到一個問題 : 今天如果我CP雙賣 ex. 賣11000C 和 10500P : 並雙買100點價外CP當保險: 買11100C 和 10400P : 這樣也會被強制停損嗎? : 這樣最大的損失應該就: 單邊100點-權利金差額 : 所以保證金多放100點就夠了 : 但如果遇到 11000C 或 10500P 莫名被拉漲停 : 這樣維持率要怎麼計算? : 會被強制停損嗎?? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 124.11.168.75 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1518009804.A.E47.html
推
02/07 21:31, 8年前 , 1F
脫歐大選那次 就聽說有人發生這種狀況...
02/07 21:31, 1F
推
02/07 21:32, 8年前 , 2F
不用5分鐘那麼久啦 30秒就夠引發下一個市價強制平倉了
02/07 21:32, 2F
→
02/07 21:32, 8年前 , 3F
我當時雙賣價差組合沒有遇到 因為波動暴增前已經先閃了...
02/07 21:32, 3F
→
02/07 21:32, 8年前 , 4F
有大事件的話 還是不要做賣方吧...
02/07 21:32, 4F
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02/07 21:33, 8年前 , 5F
話說 脫歐也離現在沒多久 結果又發生這種案例...
02/07 21:33, 5F
推
02/07 21:36, 8年前 , 6F
大事件往往都不是盤中 如何先閃??
02/07 21:36, 6F
推
02/07 21:39, 8年前 , 7F
做組合單賣方也能被洗出場 這樣豈不是本要夠粗才能做
02/07 21:39, 7F
→
02/07 21:39, 8年前 , 8F
一口賣方
02/07 21:39, 8F
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02/07 21:40, 8年前 , 9F
真的 像美股最低殺到1800點發生時 台股都收盤了
02/07 21:40, 9F
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02/07 21:40, 8年前 , 10F
不然就是半夜4點 根本沒人有辦法平倉
02/07 21:40, 10F
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02/07 21:41, 8年前 , 11F
現在組合單能做的就是一口賣方要高於漲跌停價 才不會買的
02/07 21:41, 11F
→
02/07 21:41, 8年前 , 12F
沒動 賣的那口出意外被天線
02/07 21:41, 12F
推
02/07 21:46, 8年前 , 13F
強制平倉真的不用5分鐘 2/6有人8:46就被強制平倉
02/07 21:46, 13F
嗯~只要風險係數低於25 ~ 就會被強平了 2/6那天我有開著近月P的 價平外2~3檔的看 大概8:50 -9:01這之間 每成交一次價格 賣方那邊的部位一直被全吃掉 甚至有那麼幾次部位是空的(好幾次) 所以有漲停價出現不意外 對口的口數不夠 而在15分鐘內每個檔次幾乎都爆2000-5000口的成交量 應該是大型法人一開始就在補倉位 把價格拉高後 在本來就要追繳的人頭上澆油 又引發連環爆 價格一直上去 風險系數本來還有50 70的也下來25 一戶接著一戶 每個價位檔次都大量 都天線 這就是2月6日 後面還炸彈二連發 狙擊的對沖發現 有小法人在撐 直接再賣300點(10600殺到10300) 台指期口數爆天量 =兩天份 10點OP再爆一次 對象是週選 總之今天戰場上的屍體應該也洗乾淨了 換一批新人進駐 ※ 編輯: goodid520 (124.11.168.75), 02/07/2018 21:56:57
推
02/07 21:54, 8年前 , 14F
脫歐那次剛開盤不怎麼恐慌 是後來開票結果顯示脫歐派可能贏
02/07 21:54, 14F
→
02/07 21:54, 8年前 , 15F
VIX才開始隨著開票結果猛飆...
02/07 21:54, 15F
→
02/07 21:55, 8年前 , 16F
上週五美股暴跌已經算警訊了
02/07 21:55, 16F
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02/07 21:56, 8年前 , 17F
週一我還敢賣PUT 但隨時保持警覺 夜盤就平倉了...
02/07 21:56, 17F
推
02/07 21:59, 8年前 , 18F
有個什麼警訊就要先砍? 那當賣方好累喔~~~
02/07 21:59, 18F
→
02/07 22:03, 8年前 , 19F
風吹草動 草木皆兵~~~~~
02/07 22:03, 19F
推
02/07 22:07, 8年前 , 20F
賣之前先設定停損的波動率門檻 超過預設停損值就要平倉
02/07 22:07, 20F
→
02/07 22:07, 8年前 , 21F
夜盤沒有公布VIX 但可以用近月價平CP去估算...
02/07 22:07, 21F
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02/07 22:08, 8年前 , 22F
不然就只能錢多放一點(無誤)
02/07 22:08, 22F
推
02/07 22:13, 8年前 , 23F
符合機率常態分佈曲線 莊家平常太好賺了 機率低不代
02/07 22:13, 23F
→
02/07 22:14, 8年前 , 24F
表不會發生
02/07 22:14, 24F
推
02/07 22:14, 8年前 , 25F
有人算過那天的被強制平倉的總值多少嗎？以SC來說
02/07 22:14, 25F
這次狙擊的人真的是專業pro的黑手 一發現月選3、4、6、9全爆 週選沒事 照理說週選P壓力要更大 不把對手弄乾搾光不肯放手 像三隻小豬躲在房子裡還是被老虎硬拖出來吃掉 可惜台灣不像南韓昨天政府就進場護 1天5% 和2天分掉5% 結果會完全不同 ※ 編輯: goodid520 (124.11.168.75), 02/07/2018 22:26:33
推
02/07 22:29, 8年前 , 26F
週選沒事是因為期貨沒鎖跌停
02/07 22:29, 26F
推
02/07 22:48, 8年前 , 27F
這應該算系統漏洞吧..或是為釣客留的後門
02/07 22:48, 27F
→
02/07 22:48, 8年前 , 28F
保險都不保險了 ~_~
02/07 22:48, 28F
推
02/07 22:48, 8年前 , 29F
國安基金在這個點數不會進場護盤啦 因為第一次進場護盤就
02/07 22:48, 29F
→
02/07 22:48, 8年前 , 30F
碰到鐵板 後面進場的大盤指數都沒第一次高XD
02/07 22:48, 30F
→
02/07 23:00, 8年前 , 31F
國安基金那種護盤金額 在台股成交額來講跟丟水裡沒兩樣
02/07 23:00, 31F
推
02/07 23:22, 8年前 , 32F
我自己是星期一搶反彈當天有小賺，所以就十口sp留倉，
02/07 23:22, 32F
→
02/07 23:22, 8年前 , 33F
星期二08：45平倉-17w, 09:00我買call還賺，傻傻的買1
02/07 23:22, 33F
→
02/07 23:22, 8年前 , 34F
0700call買在110，還以為反彈開始，到十點嚇一跳但還
02/07 23:22, 34F
→
02/07 23:22, 8年前 , 35F
是續賣高價p，再加賣call，到當天中午-650的時候權益
02/07 23:22, 35F
→
02/07 23:22, 8年前 , 36F
數是-4w ,還是決意留倉賭，到今早變成+9w (總結還是
02/07 23:22, 36F
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02/07 23:22, 8年前 , 37F
賠10w
02/07 23:22, 37F
推
02/07 23:27, 8年前 , 38F
我想要是我星期二早上沒理會，應該是跟新聞一樣炸倉，
02/07 23:27, 38F
→
02/07 23:27, 8年前 , 39F
五十萬全噴掉再倒賠，其實我有想到要買put，但已經來
02/07 23:27, 39F
→
02/07 23:27, 8年前 , 40F
不及了，我很懊惱星期一晚上十一點沒有買put
02/07 23:27, 40F
推
02/07 23:33, 8年前 , 41F
所以周選為什麼都沒事？？
02/07 23:33, 41F
推
02/07 23:35, 8年前 , 42F
週選也有芭樂價，不是沒有
02/07 23:35, 42F
→
02/07 23:36, 8年前 , 43F
連今天價平都出現過，所以我懷疑是一個集團搞的
02/07 23:36, 43F
我也是這樣覺得 而且有劇本 亞洲國家有些被掃到
→
02/07 23:37, 8年前 , 44F
2/6價內週選有芭樂價，今天價平也有
02/07 23:37, 44F
推
02/07 23:38, 8年前 , 45F
我覺得月選的流動性因為有了周選而變差了
02/07 23:38, 45F
推
02/07 23:40, 8年前 , 46F
我閃過的原因 1.，我在08：45就砍倉
02/07 23:40, 46F
→
02/07 23:40, 8年前 , 47F
2. 我在十點到十二點的時候少量賣高價p
02/07 23:40, 47F
→
02/07 23:41, 8年前 , 48F
週選價平的流動性夠好了吧，還能出現芭樂價怎麼解釋
02/07 23:41, 48F
推
02/07 23:44, 8年前 , 49F
2/6周選我要是那十口留著，也是被炸
02/07 23:44, 49F
→
02/07 23:45, 8年前 , 50F
台指期都有芭樂價9408了...
02/07 23:45, 50F
推
02/07 23:46, 8年前 , 51F
如果沒有周選大家都下當月選擇權，這樣當月的流動性
02/07 23:46, 51F
→
02/07 23:46, 8年前 , 52F
風險會好了點
02/07 23:46, 52F
→
02/07 23:49, 8年前 , 53F
可是周選樂透好好玩 難得合法的賭場耶
02/07 23:49, 53F
推
02/07 23:50, 8年前 , 54F
會不會存在一種情況，假如有個鱷魚資金錢夠多，挑個未平
02/07 23:50, 54F
→
02/07 23:50, 8年前 , 55F
倉量不少但流動性差的價外，故意在幾分鐘內拉漲停，另一
02/07 23:50, 55F
我猜用不到自有資金拉漲停，C、P強平機製起動就跟連續技一樣 鱷魚應該不需要動到自有資金 但需要有大倉位 還有PUT那邊要漲很兇 像2/6號現貨大跌就是非常好的環境
→
02/07 23:50, 8年前 , 56F
個帳號兼賣漲停價，把該價位其它賣方都打爆來獲利，等其
02/07 23:50, 56F
→
02/07 23:50, 8年前 , 57F
他交易者看到，行情已結束，只留下一根針。
02/07 23:50, 57F
推
02/07 23:55, 8年前 , 58F
如果遇到更大隻的鯊魚 把鱷魚的拉抬買單全吃了 放到
02/07 23:55, 58F
→
02/07 23:55, 8年前 , 59F
結算或是等合理價再出呢？
02/07 23:55, 59F
→
02/07 23:56, 8年前 , 60F
放心啦，2/6之後一堆人會寫程式對付這種單
02/07 23:56, 60F
→
02/07 23:57, 8年前 , 61F
所以2/6應該是空前絕後了…
02/07 23:57, 61F
推
02/08 00:00, 8年前 , 62F
ㄜ 這已經不是第一次了也不會是最後一次，只是還要
02/08 00:00, 62F
→
02/08 00:00, 8年前 , 63F
花好幾年養肥不知風控的賣方
02/08 00:00, 63F
推
02/08 00:02, 8年前 , 64F
上一次我記得是8/24那次
02/08 00:02, 64F
推
02/08 00:04, 8年前 , 65F
這其實不叫風控, 而是偏系統性bug預防再發, 因為不合理~
02/08 00:04, 65F
推
02/08 00:04, 8年前 , 66F
這回賣到了一口芭樂單才深刻體會賣方爆掉會多慘烈
02/08 00:04, 66F
→
02/08 00:05, 8年前 , 67F
824也才兩年多前 其實一直有新人啊
02/08 00:05, 67F
→
02/08 00:06, 8年前 , 68F
保險買了算好了最大損失，結果被這種情況砍倉超無辜，不
02/08 00:06, 68F
→
02/08 00:06, 8年前 , 69F
是風控可以控制了
02/08 00:06, 69F
推
02/08 00:09, 8年前 , 70F
誰的風控會去想...賣C丶大跌, 結果卻被強平在漲停價? XD
02/08 00:09, 70F
推
02/08 00:11, 8年前 , 71F
也是啦 可是這真的不是新鮮事
02/08 00:11, 71F
推
02/08 00:25, 8年前 , 72F
當賣方的 不是本來就風險無限嗎。又沒人叫你當賣方。爽
02/08 00:25, 72F
→
02/08 00:25, 8年前 , 73F
賺久了總會遇到一次狼
02/08 00:25, 73F
※ 編輯: goodid520 (124.11.168.75), 02/08/2018 00:30:49
推
02/08 01:21, 8年前 , 74F
做spread還不能安心，是期貨商的問題吧！
02/08 01:21, 74F
推
02/08 07:05, 8年前 , 75F
簡單的說 就是 市價出會出事啊
02/08 07:05, 75F
→
02/08 07:05, 8年前 , 76F
但期交所還是不懂
02/08 07:05, 76F
推
02/08 08:14, 8年前 , 77F
不然你要券商怎麼砍倉？掛合理價幾千口幾萬口慢慢排
02/08 08:14, 77F
→
02/08 08:14, 8年前 , 78F
隊等你成交？
02/08 08:14, 78F
→
02/08 08:15, 8年前 , 79F
傻傻的 那個是給卷商賣的 不是給你賣的除非你一口準備10
02/08 08:15, 79F
→
02/08 08:15, 8年前 , 80F
萬保證金
02/08 08:15, 80F
→
02/08 08:16, 8年前 , 81F
卷商怎樣賣都不會平 芭樂價無用
02/08 08:16, 81F
→
02/08 08:27, 8年前 , 82F
卷商在黑天鵝時候。強制砍倉 系統本來就用漲停價砍
02/08 08:27, 82F
推
02/08 08:33, 8年前 , 83F
給鴨鴨:S11700C@1000在大盤10450時保證金61000
02/08 08:33, 83F
→
02/08 08:43, 8年前 , 84F
多準備點好顆顆
02/08 08:43, 84F
推
02/08 15:27, 8年前 , 85F
好多人覺得程式是萬能真的很單純，你防不完的
02/08 15:27, 85F
→
02/08 15:27, 8年前 , 86F
學越多，寫越多，風險越大
02/08 15:27, 86F
推
02/08 15:30, 8年前 , 87F
過來人經驗…
02/08 15:30, 87F
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