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作者 monkeyboy234 在 PTT [ Option ] 看板的留言(推文), 共1293則

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[閒聊] 2020/04/15 盤後閒聊

[ Option ]1051 留言, 推噓總分: +574

作者: david875192 - 發表於 2020/04/15 13:45(5年前)

112^F推monkeyboy234: 結算見轉折要注意明天開始有沒有出量還有短期均線是04/15 15:29

113^F→monkeyboy234: 否有下彎04/15 15:29

608^F推monkeyboy234: 話說之前的群還在嗎太忙都退掉了xD04/15 20:58

699^F推monkeyboy234: 咦天哥之前被反串仔氣走後就沒回來了喔?04/15 21:30

700^F→monkeyboy234: 天哥才是實力派玩家可惜了04/15 21:31

[閒聊] 2020/04/15 盤中閒聊

[ Option ]884 留言, 推噓總分: +406

作者: david875192 - 發表於 2020/04/15 05:01(5年前)

606^F推monkeyboy234: 這次結算見轉折機率高，大家注意一下自己部位風險~04/15 11:37

[閒聊] 2020/03/27 盤後閒聊

[ Option ]1502 留言, 推噓總分: +718

作者: BreezeCat - 發表於 2020/03/27 13:55(5年前)

1280^F推monkeyboy234: 大家晚安一回來就看到崩崩03/27 23:48

1305^F推monkeyboy234: 只有我覺得法案通過是利多出盡嗎0.003/28 00:01

1328^F推monkeyboy234: 還好昨天有醒來空一口有爽到xD03/28 00:25

[閒聊] 2020/03/26 盤後閒聊

[ Option ]1500 留言, 推噓總分: +734

作者: gn01765288 - 發表於 2020/03/26 13:45(5年前)

1003^F→monkeyboy234: 關心的是要有穩定的PnL，這遠比大賺重要得多03/26 23:27

1009^F→monkeyboy234: ML花時間的是training，training好的東西不會很吃03/26 23:28

1014^F→monkeyboy234: 運算量，甚至你用edge compute 都沒問題03/26 23:29

1017^F→monkeyboy234: 好啦我要睡了明天還要工作大家晚安~03/26 23:29

1023^F→monkeyboy234: hedge fund不看賺賠比的看的是你PnL曲線在任意進出03/26 23:30

1024^F→monkeyboy234: 時間抽樣下能否維持穩定年化報酬，sigma越小代表你03/26 23:31

1029^F→monkeyboy234: 的strategy越好，好啦真的要睡了，下次有空再來聊03/26 23:32

1034^F→monkeyboy234: CNN用圖train可以，但多此一舉，效果比RNN更差03/26 23:33

1131^F推monkeyboy234: 這噴到到我醒來空了一口9760...03/26 23:55

[情報] 請版友推薦可以開span的期貨商

[ Option ]91 留言, 推噓總分: +16

作者: lovenode - 發表於 2018/03/29 21:00(7年前)

8^F噓monkeyboy234: 自動組單跟開SPAN是兩回事03/29 21:06

10^F推monkeyboy234: 其實我有一點不懂...你說你是做價差單，可是價差單03/29 21:18

11^F→monkeyboy234: 用保證金最佳化跟開SPAN之後總保證金根本沒差多少，03/29 21:18

12^F→monkeyboy234: 那你用一般組合單就好了，為什麼會沒開span很不方便03/29 21:19

66^F噓monkeyboy234: 如果純作價差單不可能組合單和SPAN差兩倍啦，你要不03/30 10:37

67^F→monkeyboy234: 要把部位PO出來看看...03/30 10:37

74^F噓monkeyboy234: 保證金最佳化跟SPAN是有可能保證金差到兩倍，但在你03/30 12:33

75^F→monkeyboy234: 所謂的純價差單狀況下不可能差到兩倍，你自己去搞清03/30 12:33

76^F→monkeyboy234: 礎保證金最佳化和SPAN的邏輯就知道了，所以才叫你把03/30 12:34

77^F→monkeyboy234: 部位PO出來，畢竟你說會差到兩倍，那基本上你一定有03/30 12:34

78^F→monkeyboy234: 不是純價差單或是你朋友有，部位PO出來才有辦法討論03/30 12:36

79^F→monkeyboy234: 跟我是誰沒關係，如果你的意思是口數沒你多沒資格評03/30 12:37

80^F→monkeyboy234: 論或討論的話，你可以一開始就講03/30 12:38

81^F→monkeyboy234: 但我想我純平均口數沒比你少，如果按照你這種邏輯的03/30 12:39

82^F→monkeyboy234: 話，我大28-30選12-13 應該有資格講了吧?03/30 12:41

83^F→monkeyboy234: 叫你PO部位又不是叫你PO對帳單，就事論事好嗎03/30 12:42

Re: [問題] 開SPAN 組合單就不會被拆嗎?

[ Option ]227 留言, 推噓總分: +68

作者: stockwars - 發表於 2018/02/11 21:10(7年前)

7^F推monkeyboy234: 好啦，我剛剛私底下問了，他說如果有人打電話這樣去02/11 21:16

9^F→monkeyboy234: 是他接的話，依照官方回答就是"砍單權限在期貨商，02/11 21:16

10^F→monkeyboy234: 依照合約一般是維持率25%以下期貨商可以擁有砍倉的02/11 21:17

13^F→monkeyboy234: 權力，期交所無權干涉。" 不過明天是可以打去問一下02/11 21:17

14^F→monkeyboy234: 我也想知道不是官腔的回答是甚麼就是了02/11 21:17

19^F→monkeyboy234: 額...風險係數自己看的到阿不是期貨商說多少就是多02/11 21:19

21^F→monkeyboy234: 少，至少我在永豐是這樣，權益數/保證金/風險係數這02/11 21:19

22^F→monkeyboy234: 些都是自己能看到的資訊02/11 21:19

23^F→monkeyboy234: 你說風險係數會噴到一萬%基本上不可能，如果以你權02/11 21:21

24^F→monkeyboy234: 益數是15000的狀況下(不是權益總值) 就算你不開span02/11 21:21

29^F→monkeyboy234: 也不可能變-10000%，沒開SPAN會變-100~-300%倒是有02/11 21:22

30^F→monkeyboy234: 可能02/11 21:22

36^F→monkeyboy234: 額...你去了解一下那些數值是怎麼計算出來的你就會02/11 21:24

37^F→monkeyboy234: 知道我們在講甚麼了... 你講的那個-10000%是絕對不02/11 21:24

38^F→monkeyboy234: 可能發生的只要你那個單一開始是放了15000的狀況02/11 21:24

39^F→monkeyboy234: 開span -4000%有可能阿但你這篇的狀況不可能02/11 21:25

41^F→monkeyboy234: 所以我說要看你當時問的命題是怎樣還有你怎麼問，會02/11 21:25

42^F→monkeyboy234: 有不一樣的答案，但不是你覺得類似可以類推這樣的02/11 21:26

43^F→monkeyboy234: 另外有一點就是，你問期交所SPAN的機制還可以理解，02/11 21:26

45^F→monkeyboy234: 你問期交所會不會砍單，他真的沒辦法回答你甚麼，頂02/11 21:27

46^F→monkeyboy234: 多保險一點的回答就是期貨商有權力砍，或是可能會砍02/11 21:27

50^F→monkeyboy234: 因為砍單不歸期交所管，除非最後有爭議才會到期交所02/11 21:27

51^F→monkeyboy234: 所以你這樣問他也只能按照規則跟你講說期貨商有權力02/11 21:28

53^F→monkeyboy234: 而已，況且如同我前一篇所說的，SPAN的參數每間期貨02/11 21:28

54^F→monkeyboy234: 商也不一樣，期交所也沒辦法幫你計算02/11 21:28

55^F→monkeyboy234: 至於你本人的狀況...如果你開了SPAN，那沒有看到所02/11 21:29

56^F→monkeyboy234: 有部位的狀況下其實也很難講到底是哪裡出問題，因為02/11 21:29

57^F→monkeyboy234: 你覺得出問題的部位不一定是真的出問題的部位02/11 21:29

60^F→monkeyboy234: 所以既然你現在沒辦法的話，可能就是等之後事情都弄02/11 21:30

61^F→monkeyboy234: 完了看你願不願意接露部位寫篇心得分享之類的02/11 21:30

83^F推monkeyboy234: 額...其實風控能力嚴謹的才比較容易砍的說XDD02/11 21:46

84^F→monkeyboy234: 像X豐我朋友的營業員在開盤低於25%的時候還會先賴他02/11 21:46

85^F→monkeyboy234: 說你自己砍掉一些部位不然我會全砍，電腦已經跳出02/11 21:47

86^F→monkeyboy234: 要砍了，我們是電腦跳出來給人工按02/11 21:47

90^F→monkeyboy234: 因為不知道是X豐都這麼好還是營業員自己人好而已02/11 21:49

91^F→monkeyboy234: 不是75%的通知喔我是說低於25%應該要直接砍了，結02/11 21:49

92^F→monkeyboy234: 果營業員還賴他叫他自己砍XD02/11 21:49

93^F→monkeyboy234: 不過方便問一下你違約金是本金的幾倍嗎02/11 21:51

94^F→monkeyboy234: 如果真的太高真的就只能走救濟途徑了02/11 21:52

Re: [問題] CP雙賣+雙買100點價外也會被強制停損嗎?

[ Option ]155 留言, 推噓總分: +34

作者: XDDDpupu5566 - 發表於 2018/02/08 16:37(8年前)

33^F推monkeyboy234: 27768那篇的狀況應該是沒有開span才會發生喔02/08 17:53

34^F→monkeyboy234: 鎖價差的買法開span不管你價格怎麼跳基本上不會發生02/08 17:54

35^F→monkeyboy234: 在賣的那邊爆倉的時候被抬出去的狀況02/08 17:55

37^F→monkeyboy234: 不用求詳細阿你去GOOGLE一下SPAN機制就知道了02/08 17:56

38^F→monkeyboy234: 他組合單保證金不是按照兩邊取一高的去算，自然不會02/08 17:57

39^F→monkeyboy234: 因為其中一邊保證金跳到一口六萬多就讓你維持率低於02/08 17:57

40^F→monkeyboy234: 25%，他是按照結算時候的所有狀況下去跑的，隨著動02/08 17:58

41^F→monkeyboy234: 態價格去看結算有可能落在哪個區間去算你的保證金，02/08 17:58

42^F→monkeyboy234: 基本上結算不管落在哪個區間，你鎖價差的買法本身就02/08 17:58

43^F→monkeyboy234: 不可能讓span的保證金超過你結算會發生的風險了02/08 17:59

44^F→monkeyboy234: 至少我身邊被抬出去的都是沒開span的，有開span的還02/08 18:00

45^F→monkeyboy234: 沒聽說過鎖價差還被抬出去的，有災戶要分享一下嗎02/08 18:01

46^F→monkeyboy234: 阿不過在偷講個小秘密，每間期貨商的span參數都不一02/08 18:01

47^F→monkeyboy234: 樣，所以同樣的部位組合在不同期貨商收的保證金不同02/08 18:02

48^F→monkeyboy234: 不過通常都會小於沒開span的狀況，除了很特殊的狀況02/08 18:03

49^F→monkeyboy234: 讓SPAN的風險值飆高會超過沒開SPAN的保證金02/08 18:03

67^F推monkeyboy234: 有開span不會被砍唷，因為鎖價差的話sell的腳噴上去02/08 19:11

68^F→monkeyboy234: 在沒開SPAN的狀況下保證金飆高才會造成低於25%被砍02/08 19:12

69^F→monkeyboy234: 有開SPAN有鎖價差的組合本身保證金就不會那樣飆了02/08 19:12

70^F→monkeyboy234: span的機制是計算你整體期權的部位在結算時各種不同02/08 19:14

71^F→monkeyboy234: 結算價有可能發生的賺賠狀況，再用當時的波動率和一02/08 19:14

73^F→monkeyboy234: 些係數去估有可能碰到的結算價區間，取其較高損失為02/08 19:14

74^F→monkeyboy234: 你要持有的保證金，所以你的組合有鎖價差，基本不會02/08 19:15

75^F→monkeyboy234: 爆掉，因為所有可能的結算狀況最高損失就是SPAN有可02/08 19:15

76^F→monkeyboy234: 能跑出的最高保證金了，不過如果你的組合價差沒鎖的02/08 19:16

77^F→monkeyboy234: 話(EX裸賣/有單邊期部位等等)在SPAN的狀況下會比沒02/08 19:17

78^F→monkeyboy234: 開SPAN更快被抬出場，因為風險波動上升他保證金會跑02/08 19:17

79^F→monkeyboy234: 的比一般保證金更快02/08 19:17

87^F推monkeyboy234: 樓上你那個是沒開span的狀況，你開span然後組合單有02/08 19:50

88^F→monkeyboy234: 鎖價差就算s單邊市價衝到漲停也不會讓保證金衝破鎖02/08 19:51

89^F→monkeyboy234: 的價差，所以不存在你講的那種狀況被強平02/08 19:51

91^F推monkeyboy234: 樓上你去開span下個鎖價差的組合單，如果被抬出去把02/08 19:57

95^F→monkeyboy234: 對帳單PO上來看看，或是你問問看身邊有沒有開span的02/08 19:58

96^F→monkeyboy234: 又有鎖價差還被抬出去的吧，SPAN+組合單有鎖價差在02/08 19:58

97^F→monkeyboy234: 根本上就不可能讓保證金漲破結算的所有可能狀況了02/08 19:59

98^F→monkeyboy234: win 那天狀況假設你s單邊暴漲，但你span的保證金不02/08 19:59

99^F→monkeyboy234: 會像沒開SPAN一樣噴上去，就不會低於25%，就不會被02/08 20:00

100^F→monkeyboy234: 砍在市價，除非你自己手動砍02/08 20:00

103^F推monkeyboy234: 那天組合單被砍的大部分都裸賣吧...開SPAN死更快02/08 20:05

105^F→monkeyboy234: 當然少數狀況如這篇講的有鎖價差的組合單被抬出場的02/08 20:05

106^F→monkeyboy234: 開SPAN是可以避免02/08 20:05

107^F→monkeyboy234: SPAN不是甚麼組合單都有用，他只是一種最佳化的保證02/08 20:06

108^F→monkeyboy234: 金計算方式，不會像原始保證金是組合單單邊算完再用02/08 20:06

110^F→monkeyboy234: 公式合起來，造成單邊暴漲暴跌會影響總保證金02/08 20:07

111^F→monkeyboy234: 我是有開SPAN啦02/08 20:08

113^F→monkeyboy234: 這個狀況824不是就有過了嗎OAO02/08 20:08

125^F推monkeyboy234: 杜開span是雙賣死的又不是鎖價差死的，就說了裸麥開02/09 00:00

126^F→monkeyboy234: span死更快了02/09 00:00

[問題] CP雙賣+雙買100點價外也會被強制停損嗎?

[ Option ]236 留言, 推噓總分: +72

作者: largescale - 發表於 2018/02/07 21:02(8年前)

13^F推monkeyboy234: 應該說看你有沒有開SPAN 有開SPAN和沒開的算法不同02/07 21:12

[問題] 雅虎選擇權超高勝率教學課程問題？

[ Option ]46 留言, 推噓總分: +3

作者: tmac1599 - 發表於 2018/01/20 22:45(8年前)

1^F噓monkeyboy234: 如果長期平均週獲利1~10%...腦子壞了才會信01/20 22:46

2^F→monkeyboy234: 如果只是某一周1~10%...那沒甚麼意義01/20 22:47

10^F噓monkeyboy234: 會相信獲利圖...是發生甚麼事情了XDDD01/20 23:23

[問題] 三大法人-投信的台指期空單?

[ Option ]13 留言, 推噓總分: +3

作者: goodid520 - 發表於 2018/01/18 19:49(8年前)

1^F推monkeyboy234: 是去找反1成分01/18 20:01

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