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作者 fowindowcat 在 PTT [ Option ] 看板的留言(推文), 共54則
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[心得] 無效的選擇權槓桿
[ Option ]139 留言, 推噓總分: +28
作者: j2708180 - 發表於 2020/06/23 14:09(5年前)
79F→fowindowcat: 第一句話感覺就很怪 什麼是理論上期望值？ 還有你說06/24 19:58
80F→fowindowcat: 不考慮Vol ...你知道選擇權Vol有多重要嗎？ 時間價06/24 19:58
81F→fowindowcat: 值你怎麼算的 你知道從夜盤開始很多造市商的decay算06/24 19:58
82F→fowindowcat: 法就不太一樣了嗎......選擇權真的很複雜 你提到Gree06/24 19:58
83F→fowindowcat: 問你一個簡單的問題好了 你說扣血 請問從今日收盤到06/24 19:59
84F→fowindowcat: 明日收盤 假設期貨價格不動 你隔天開盤選擇權損失的06/24 19:59
85F→fowindowcat: 點數是時間價值還是Vol 你分得出來嗎？06/24 19:59
86F→fowindowcat: 你用日資料回測選擇權從周選開始到2020年你就可以發06/24 20:02
87F→fowindowcat: 現 波動對選擇權有多重要了 更何況你還有Bid Ask的06/24 20:02
88F→fowindowcat: 滑價沒考慮 有一堆因素會告訴你不是亂買或亂賣就可以06/24 20:02
89F→fowindowcat: 賺錢了06/24 20:02
90F→fowindowcat: 我以前自營主管short gamma 10幾年 搞了10幾年的Gree06/24 20:04
91F→fowindowcat: ks 到現在他都還是說做選擇權真的是非常辛苦的錢了06/24 20:04
92F→fowindowcat: 我覺得你沒有好好把問題想清楚06/24 20:04
94F→fowindowcat: 那你可你完全不了解選擇權了 選擇權從價外進入價平06/24 22:38
95F→fowindowcat: 的IV跟你假設的IV不變說完全背離 建議你去看看volati06/24 22:38
96F→fowindowcat: lity smile是什麼 了解一下什麼是真的Greeks 另外要06/24 22:39
97F→fowindowcat: 跟你說 你分析的Greeks是靜態的 你不考慮其他因素就06/24 22:39
98F→fowindowcat: 沒辦法知道Gamma跟Delta的變化 這兩個對你的槓桿說06/24 22:39
99F→fowindowcat: 很重要 建議你去了解一下吧 Gamma 跟Vol的關係 Delta06/24 22:39
100F→fowindowcat: 跟Gamma的關係 順便了解一下20日HV跟台指VIX的關係06/24 22:39
101F→fowindowcat: 你再討論你的問題可能比較有意義06/24 22:39
102F→fowindowcat: 另外要說的是 IV基本上就是個市場對於選擇權價值的「06/24 22:44
103F→fowindowcat: 預期」 IV就是市場決定的 照你的說法 市場決定的IV會06/24 22:44
104F→fowindowcat: 影響你槓桿跟報酬率的大小 你還會覺得IV不變可以當作06/24 22:44
105F→fowindowcat: 一個研究的假說嗎...06/24 22:44
106F→fowindowcat: https://i.imgur.com/S4Hwsg8.jpg 不考慮Vol06/24 22:47
107F→fowindowcat: https://i.imgur.com/YCTb38k.jpg 考慮Vol06/24 22:47
108F→fowindowcat: 上面兩個只是我做了一些簡單的選擇權回測 考慮Vol跟06/24 22:49
109F→fowindowcat: 不考慮Vol的case 一樣的邏輯 只是考慮Vol高低決定進06/24 22:49
110F→fowindowcat: 場的部位 這樣你還會覺得Vol不重要嗎@@？06/24 22:49
125F→fowindowcat: 只能說 你用的東西或許在權證造市正常報價的時候有06/26 22:13
126F→fowindowcat: 用 因為權證的IMV相對線性於選擇權 至於你回了一堆06/26 22:13
127F→fowindowcat: 證明你槓桿說有效的 那你為啥不做點回測看看 要不然06/26 22:13
128F→fowindowcat: 拿錢回測也行啊......你說的Greeks除了rho比較不重要06/26 22:13
129F→fowindowcat: 其他任何的Greek都有人拿來當交易策略 你不如去想想06/26 22:14
130F→fowindowcat: 你到底要Trade什麼比較實在06/26 22:14
Re: [心得] 無效的選擇權槓桿已刪文
[ Option ]25 留言, 推噓總分: +7
作者: opthr1215 - 發表於 2020/06/24 14:11(5年前)
20F推fowindowcat: 推他連IV有微笑曲線都不知道了 光是他說考慮Vol不變06/25 01:03
21F→fowindowcat: 這個我就覺得沒辦法討論了ㄏㄏㄏ06/25 01:03
Re: [問題] SP+BP組合單,營業員警告我有風險???
[ Option ]10 留言, 推噓總分: +3
作者: fowindowcat - 發表於 2016/06/26 13:40(9年前)
5F→fowindowcat: 對 賠70的聽說是員工，也沒辦法上訴，另外風控組砍06/26 22:34
6F→fowindowcat: 單是程式警示，人手動砍單喔06/26 22:34
8F→fowindowcat: 風控是不會管你是不是超級大客戶還是員工，連超級大06/26 22:57
9F→fowindowcat: 客戶也被砍還overloss，結果他在其他券商一樣部位一06/26 22:57
10F→fowindowcat: 樣被砍還可以拿一點錢回來，市場就是如此06/26 22:57
[請益］4/26momo台9:09四月 五月 台指五月9:15
[ Option ]5 留言, 推噓總分: +2
作者: fowindowcat - 發表於 2016/04/26 22:42(9年前)
3F→fowindowcat: 我比對過元大和凱基的系統，顯示德成交量都一樣，這04/27 01:39
4F→fowindowcat: 兩家資料不知道會不會都出問題04/27 01:39
5F→fowindowcat: http://i.imgur.com/dxvmQvQ.jpg04/27 01:42
Re: [心得] 一個關於7800C與7600P的一個夢
[ Option ]21 留言, 推噓總分: +6
作者: fowindowcat - 發表於 2016/01/18 22:46(10年前)
13F→fowindowcat: 聽說是快15啦 投報率滿高的01/19 12:31
14F→fowindowcat: 我也有親戚在319之前附近壓身家50萬之後最後出來170001/19 12:32
15F→fowindowcat: 萬01/19 12:32
16F→fowindowcat: 但是最後他心臟出問題了 不過也變成券商的摩台大戶了01/19 12:33
[心得] 一個關於7800C與7600P的一個夢
[ Option ]36 留言, 推噓總分: +17
作者: fowindowcat - 發表於 2016/01/14 13:16(10年前)
19F→fowindowcat: 假設老師說：等我訊號再進場 他可以雙SC SP如果真的01/14 14:10
20F→fowindowcat: 量大 他可以馬上現賺IV 看他會員滿多又都不懂 真心想01/14 14:10
21F→fowindowcat: 跟朋友說小賭怡情啊啊啊01/14 14:10
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