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作者 cybermohrg 在 PTT [ Trading ] 看板的留言(推文), 共305則

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Re: [問題] 關於策略經理人的部位規模

[ Trading ]152 留言, 推噓總分: +34

作者: are2 - 發表於 2012/12/18 02:39(13年前)

62^F→cybermohrg:volatility clustering和heteroskedasticity描述的相近12/18 10:52

64^F→cybermohrg:但是不完全是同一件事情,heteroskedasticity說的是異方12/18 10:53

68^F→cybermohrg:差性,相對於經典回歸模型中方差是常數的特性12/18 10:55

70^F→cybermohrg:volatility clustering專門指的是波動率有群聚在一起的12/18 10:56

73^F→cybermohrg:現象,但是可以描述這種現象的模型不只有Garch這類 @@12/18 10:57

81^F→cybermohrg:ETHZ說的方式怎麼有點像是anti martigale系統 QQ12/18 11:03

Re: [問題] 關於策略經理人的部位規模

[ Trading ]15 留言, 推噓總分: +2

作者: kilrow - 發表於 2012/12/18 01:30(13年前)

14^F→cybermohrg:引入PZ到交易系統中其實同時也給系統引入額外的模型風12/18 07:12

15^F→cybermohrg:險,多承擔這樣的風險自然可以賺取額外的風險溢籌 @@12/18 07:13

Fw: 二人創業的台指期貨程式交易加強版

[ Trading ]23 留言, 推噓總分: +9

作者: sjgau - 發表於 2012/12/15 05:08(13年前)

18^F→cybermohrg:還是得要有點像樣的seed money作績效給人看吧12/17 08:50

23^F推cybermohrg:不怕被打黑槍拉去山上種的話瑪多夫搞錢肯定最快12/18 07:17

[討論] 關於風險的認知

[ Trading ]11 留言, 推噓總分: +6

作者: are2 - 發表於 2012/12/09 18:00(13年前)

5^F→cybermohrg:反做策略要考慮一下交易成本問題，正反都噴不是沒可能12/10 03:22

Re: [問題] 關於策略經理人的部位規模

[ Trading ]8 留言, 推噓總分: +5

作者: piao07 - 發表於 2012/12/09 13:43(13年前)

5^F→cybermohrg:今年event driven正夯,系統交易普遍績效不佳,也是種有12/09 18:14

6^F→cybermohrg:趣的"系統性風險" (特定系統12/09 18:14

Re: [問題] 關於策略經理人的部位規模

[ Trading ]71 留言, 推噓總分: +12

作者: et220870 - 發表於 2012/12/09 10:29(13年前)

15^F→cybermohrg:我如果今天將問題限縮到"個別策略沒有劣化,僅有策略相12/09 18:08

16^F→cybermohrg:關係數由低相關變成高度相關"的情況下,以風報比來說投12/09 18:09

17^F→cybermohrg:資組合的確最慘只會趨向兩策略中較差的那個,但僅說的是12/09 18:10

18^F→cybermohrg:"風報比",如果在意的是Drawdown會不會比歷史回測的大12/09 18:11

Re: 正確循環風險值的運用－選擇權買方(beta)

[ Trading ]18 留言, 推噓總分: +10

作者: AboveTheRim - 發表於 2012/12/02 01:01(13年前)

12^F→cybermohrg:這是統計套利啊,理論上無vega/theta風險的套利12/03 19:19

17^F→cybermohrg:同意樓上,原po除了交易單邊以外還交易波動率 (間接)12/04 07:40

18^F→cybermohrg:所以和期貨組成投資組合的效果會比較好（我猜12/04 07:41

Re: [問題] 策略回測時交易次數太少

[ Trading ]21 留言, 推噓總分: +5

作者: comercial - 發表於 2012/11/08 21:23(13年前)

18^F→cybermohrg:合乎交易者的風險偏好才算好,如果你實際上能夠忍受一筆11/10 15:12

19^F→cybermohrg:交易要抱個一個月,那這樣的策略就合適11/10 15:13

[討論] 創造一個自然淘汰的環境

[ Trading ]39 留言, 推噓總分: +9

作者: lkjsdf - 發表於 2012/11/07 13:03(13年前)

4^F→cybermohrg:還有物種要怎麼演化,涉及到策略如何編碼,會造成瓶頸11/07 14:21

14^F→cybermohrg:如果你沒有打算利用現有策略交配出新策略的話,用ANN或11/07 23:04

15^F→cybermohrg:其他簡單的模型應該就夠了,我猜隱藏層甚至不用太多11/07 23:06

[問題] 交易員操作資金的組成

[ Trading ]4 留言, 推噓總分: +2

作者: iamaristotle - 發表於 2012/11/02 00:55(13年前)

1^F→cybermohrg:這要看你問的是哪種公司了.自營的資金來源是股東11/02 09:50

2^F→cybermohrg:信託的資金來源是客戶.11/02 09:50

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