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作者 ProTrader 在 PTT [ Option ] 看板的留言(推文), 共677則

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[問題] 週四周選擇權的問題

[ Option ]43 留言, 推噓總分: +9

作者: mealson - 發表於 2018/09/20 02:45(7年前)

35^F→ProTrader: 選擇權貴或便宜要用隱波來看權利金只是單價09/20 11:27

36^F→ProTrader: 選擇權很貴又很有把握就當反向賣方價內賣出價外回補09/20 11:28

37^F→ProTrader: 就是價外買權很貴時賣出價內賣權(要有合理保證金)09/20 11:31

Re: [其他] 自由廣場》期權貪婪損失豈可全民買單

[ Option ]168 留言, 推噓總分: +19

作者: hsupeiwei - 發表於 2018/09/16 13:14(7年前)

2^F→ProTrader: 雖然量子力學世界的隨機才是真正的隨機09/16 13:41

3^F→ProTrader: 但是人類不是神無法掌握影響金融市場的所有變數09/16 13:41

4^F→ProTrader: 所以多空隨機變數夠多且幾乎完全互相抵消市場是隨機的09/16 13:44

5^F→ProTrader: 反之若是多空變數的影響力單方面暴增時就是黑天鵝09/16 13:46

6^F→ProTrader: 有些可預測的重大因素被稱為灰犀牛只是交易者無視09/16 13:49

7^F→ProTrader: 最終的效果也跟黑天鵝很像這說明金融市場非效率市場09/16 13:51

8^F→ProTrader: 總體來說:金融市場效率與無效率的現像並存09/16 13:52

9^F→ProTrader: 對於完全不做功課的人來說市場幾乎是完全隨機的09/16 13:52

10^F→ProTrader: 對於有做功課的人來說市場是有可預測性的09/16 13:53

11^F→ProTrader: 有做功課的人也有完整度的差異市場上的資料很多09/16 13:58

12^F→ProTrader: 20180913期貨法人資料明顯偏空所以隔天空好空滿嗎?09/16 13:59

13^F→ProTrader: 總結:只要人類不是全知全能隨機性就無處不在09/16 14:02

14^F→ProTrader: 人類金融市場的了解程度直接反應預測結果的可信度09/16 14:03

16^F→ProTrader: 這是好題目樓上要先說自己的看法嗎?09/16 14:09

96^F→ProTrader: 所謂的波動率原意是股價波動上下震盪的程度09/17 01:34

97^F→ProTrader: 對選擇權的交易者來說隱含波動率也代表選擇權的報價09/17 01:35

98^F→ProTrader: 選擇權漲停隱含波動率一定是狂飆但這是報價09/17 01:36

99^F→ProTrader: 隱含波動率是從選擇權價格回推的值也是模型參數09/17 01:38

100^F→ProTrader: 投資人預期未來價格波動率增加時隱含波動率會增加09/17 01:39

101^F→ProTrader: 然而股價的真實波動率跟選擇權的隱含波動率不相同09/17 01:40

102^F→ProTrader: 隱含波動率是投資人對未來價格波動率的預期09/17 01:41

103^F→ProTrader: 真實的價格波動率只有交易結束收盤後才知道09/17 01:41

104^F→ProTrader: 你應該先搞清楚這兩者的差異樓上為何強調自由交易?09/17 01:44

105^F→ProTrader: 價格的流動性風險為何? 多隱含兩個字意思差很多09/17 01:47

107^F→ProTrader: 內文中"市場波動率" "隱含波動率" 原po請注意用法09/17 01:52

110^F→ProTrader: 自由交易流動性正常的情況下通常反映投資人的預期09/17 01:55

111^F→ProTrader: 2/6那一天的隱含波動率狂飆顯然不是這種情況09/17 01:56

114^F→ProTrader: 我沒真正算過但顯著大於我程式的預設上限值09/17 02:01

118^F→ProTrader: 你說的值可以用價平附近的隱波利用微笑波動曲線推估09/17 02:05

119^F→ProTrader: 那個漲停隱波剛算了 500%上下吧所以會爆表09/17 02:06

121^F→ProTrader: 市場上交易人在自由交易中全面把選擇權隱波看多到500%09/17 02:08

122^F→ProTrader: 我是完全無法想像那樣的狀況09/17 02:09

123^F→ProTrader: 我現在頂多脫離入門達到進階連高手都不算是09/17 02:10

125^F→ProTrader: 我跟高手的差距就是沒有電腦幫我分析資料我就爆了09/17 02:19

126^F→ProTrader: 簡單的說高手有盤感我沒有盤感只是該知道的都知道了09/17 02:19

166^F→ProTrader: 影響市場的因素很多所以絕對不是穩定態在長期更顯注09/17 10:56

167^F→ProTrader: 對交易者來說市場能不能用物理法則分析不是重點09/17 11:01

168^F→ProTrader: 而是交易者對市場變數了解的程度會決定市場隨機的程度09/17 11:02

Re: [其他] 自由廣場》期權貪婪損失豈可全民買單

[ Option ]111 留言, 推噓總分: +8

作者: acbwanatha - 發表於 2018/09/12 13:25(7年前)

4^F→ProTrader: 你完全誤解數學在選擇權或金融市場扮演的角色09/12 15:10

5^F→ProTrader: 所謂的時間價值就是一種期望值(高中數學有教)09/12 15:11

6^F→ProTrader: 隨機事件的發生(不論是否極端)本來就無法預測09/12 15:13

7^F→ProTrader: 你丟公正銅板不可以作弊正反面機率固定09/12 15:14

8^F→ProTrader: 你絕不可能知道下一次到底會出正面或是反面09/12 15:15

10^F→ProTrader: 樂透頭彩或是五獎六獎都是隨機無法預測09/12 15:17

11^F→ProTrader: 只是中頭彩機率明顯小很多但他們都隨機發生的09/12 15:18

12^F→ProTrader: 你去賭自己不會中頭彩就會有自己神準的幻覺09/12 15:19

13^F→ProTrader: 事實上只是因為中頭彩機率很低所以不中的機率很高09/12 15:20

14^F→ProTrader: 選擇權賣方就是這樣賭不會大崩盤然後被斷頭09/12 15:21

15^F→ProTrader: 時間價值就昰散戶承擔風險的報酬要是擔心可以開高價09/12 15:23

16^F→ProTrader: 只是市場上很多不怕死的賣方賣很低的價格(看隱波)09/12 15:24

17^F→ProTrader: 而且用很低的保證金賣很多口然後2/6就是後果09/12 15:26

18^F→ProTrader: 數學模型或是自己的感覺都只是調整權利金的工具09/12 15:27

19^F→ProTrader: 工具沒有對錯然而交易者會有輸贏就是這樣而已09/12 15:28

25^F→ProTrader: 就是主力作價啊類似K線中的騙線09/12 15:37

28^F→ProTrader: 所以才說隨機性無法預測主力作價也是一種隨機性09/12 15:39

30^F→ProTrader: 精準結算被逆轉應該屬於多空主力對作的範疇09/12 15:41

35^F→ProTrader: 金融市場的各方主力很多不會死水一灘09/12 15:48

36^F→ProTrader: 至於價格操控影響公平性就要從制度面改善09/12 15:49

37^F→ProTrader: 我是覺得大量裸賣還保證金很低那是真的活該09/12 15:50

38^F→ProTrader: 垂直價差被斷頭真的就很冤枉期交所應該要檢討09/12 15:51

39^F→ProTrader: 期交所可以弄個垂直價差組合單專戶隔離市場波動09/12 15:53

[問題]有人用python程式交易嗎?

[ Option ]7 留言, 推噓總分: +2

作者: li4288 - 發表於 2018/05/20 11:06(7年前)

1^F→ProTrader: 多爬文有人問過類似的問題了05/20 14:56

[心得] Tick 資料分享及數據分析

[ Option ]37 留言, 推噓總分: +22

作者: cory8249 - 發表於 2018/04/28 17:33(7年前)

20^F推ProTrader: 所謂的交易密集區對應到市場就是波動大有行情的地方04/28 22:19

21^F→ProTrader: Tick筆數或成交量可以看成市場波動性的量化指標04/28 22:20

22^F→ProTrader: 你可比對同時間的選擇權隱含波動率可知道隱波高低估04/28 22:22

23^F→ProTrader: 偶而也可觀察到爆量反轉的地方但準度QQ就是了04/28 22:24

24^F→ProTrader: 盤中只有最佳5檔委買尾賣建議你先分析成交檔委託檔04/28 22:26

25^F→ProTrader: 這樣你對盤中最佳5檔會比較有感覺04/28 22:27

26^F→ProTrader: 加油這些東西我也都有做可大大加深你對市場的了解04/28 22:28

30^F→ProTrader: 樓上這算是價量分析對贏錢有些許小幫助不是沒用04/29 13:19

Re: [新聞] 206期權事件》40歲主婦泣訴：本金150

[ Option ]104 留言, 推噓總分: +18

作者: stockwars - 發表於 2018/04/17 09:16(7年前)

25^F推ProTrader: 同意樓上看法不自動組要怎樣降風險04/17 11:21

33^F→ProTrader: 無span就把OP當成小台賣幾口該多少就多少04/17 13:41

34^F→ProTrader: 有span就是買賣對沖的價差單所以風險確定保證金少04/17 13:41

35^F→ProTrader: 我個人的想法是這樣看最近的討論span跟我想的差很多04/17 13:43

36^F→ProTrader: 把雙裸賣看成一組保證金1口1000吧超容易爆der04/17 13:46

37^F→ProTrader: 很久以前我對span的印象是 1口可以優化成4口04/17 13:48

38^F→ProTrader: 看0206之後的討論我都再想我過去到底是怎麼看的QQ04/17 13:49

46^F→ProTrader: 果然是價差模式那還算合理只是為何還會被斷頭04/17 14:29

47^F→ProTrader: 價差模式不就輸贏多少都固定所以才能鎖定風險04/17 14:30

[其他] 程式交易相關問題

[ Option ]32 留言, 推噓總分: +12

作者: hoadie - 發表於 2018/04/14 17:31(7年前)

6^F→ProTrader: 多爬文吧04/14 21:40

16^F→ProTrader: 樓上的回答好怪@@ 就程式交易人工交易都有04/15 01:13

Re: [新聞] 206期權事件》40歲主婦泣訴：本金150萬

[ Option ]54 留言, 推噓總分: +7

作者: dreambreaken - 發表於 2018/04/13 13:05(7年前)

14^F→ProTrader: 覺得原po不懂的是樓上ID正確04/13 13:18

15^F→ProTrader: 是樓樓上04/13 13:18

24^F→ProTrader: 其實菲比斯就說過OP市場規則且風險觀點跟原po相同04/13 13:21

30^F→ProTrader: 價差單要人工檢查然後誤砍這部分真的覺得無可推拖04/13 13:26

31^F→ProTrader: 期貨商該賠多少就賠多少04/13 13:26

32^F→ProTrader: 期交所或證期局也該檢討期貨商為何人工檢查04/13 13:27

35^F→ProTrader: 價差單本來就是用來解決權益數異常的機制或策略吧04/13 13:28

37^F→ProTrader: 馬丁是認真的?? 你是說有期貨商倒掉??04/13 13:30

38^F→ProTrader: 感覺上就是違約金額最高資本額最小...很容易鎖定04/13 13:32

[問題] 美式選擇權問題

[ Option ]81 留言, 推噓總分: +13

作者: dennylee - 發表於 2018/04/10 17:56(7年前)

62^F→ProTrader: 講美國的選擇權至少好過講因果業障福報04/11 00:52

[請益] FB上某個用樹葉還是草標誌的老師

[ Option ]102 留言, 推噓總分: +36

作者: futurestrade - 發表於 2018/04/06 17:39(7年前)

101^F→ProTrader: 不一定是不會賺錢也可能是賺的不夠04/10 09:53

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