作者查詢 / MOMOid
作者 MOMOid 在 PTT 全部看板的留言(推文), 共52則
限定看板:全部
看板排序:
555F推: [徵]WG台北民生店 站內信07/30 18:16
609F推: [徵]WG台北民生店 站內信08/02 14:24
179F推: +1 謝謝10/01 14:35
32F推: 求代買兩張 站內信 謝謝08/26 12:22
3F→: 我是不清楚是不是聞到也會對身體不好 想說禁用還是別用11/06 16:19
4F→: 謝謝樓上3位大大的回覆,上網看似乎不少人用Eigen Library07/02 13:58
5F→: 可以告訴我它有啥限制或缺點所以不推嗎?謝謝07/02 14:00
7F→: 試了armadillo的example1.cpp,compile跑不過07/02 20:46
8F→: 看了READNE似乎還要安裝LAPACK and BLAS,不過上官網看了07/02 20:48
9F→: 還是不知道怎麼安裝在Windows下,可以指導一下小弟嗎?THX07/02 20:49
12F→: 謝謝R大!!07/16 12:06
4F→: 謝謝樓上大大們的資訊01/13 14:11
6F→:非常感謝D大的指教,交易頻率不會是高頻交易,但也絕對不是11/14 10:46
7F→:hold to maturity,還是希望能夠賺取capital gain11/14 10:46
8F→:對於問題(2)我的疑慮在於,若用兩兩bond的historical price11/14 10:47
9F→: series來計算return correlation,他們個別的std是隨時間11/14 10:47
10F→:遞減的,因為Time to Maturity在遞減,所以越久遠的資料對11/14 10:48
11F→:interest rate變動的敏感度越大。因此,雖然2個std都在遞11/14 10:48
12F→:減,但遞減的速度不同,也是非線性的,而correlation是線11/14 10:49
13F→:性關係的量測,這樣estimation error是可以接受的嗎?11/14 10:49
14F→:我有在想是否需要假設利率Follow某個stochastic process11/14 10:50
15F→:然後根據它來adjust correlation的計算? 再請大大們賜教11/14 10:51
31F→:謝謝各位大大的回覆,我找到一篇Paper解決這個問題了,如下11/16 17:10
32F→:http://ppt.cc/YJDQ11/16 17:10
2F→:不好意思 我中文不好11/11 12:20
2F→:謝謝指正11/11 13:38
3F→:謝謝樓上兩位大大的回覆11/11 17:18