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作者 MOMOid 在 PTT [ CFAiafeFSA ] 看板的留言(推文), 共19則

限定看板：CFAiafeFSA

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[ CFAiafeFSA ]36 留言, 推噓總分: +7

作者: MOMOid - 發表於 2013/11/13 13:08(10年前)

6^F→MOMOid:非常感謝D大的指教，交易頻率不會是高頻交易，但也絕對不是11/14 10:46

7^F→MOMOid:hold to maturity，還是希望能夠賺取capital gain11/14 10:46

8^F→MOMOid:對於問題(2)我的疑慮在於，若用兩兩bond的historical price11/14 10:47

9^F→MOMOid: series來計算return correlation，他們個別的std是隨時間11/14 10:47

10^F→MOMOid:遞減的，因為Time to Maturity在遞減，所以越久遠的資料對11/14 10:48

11^F→MOMOid:interest rate變動的敏感度越大。因此，雖然2個std都在遞11/14 10:48

12^F→MOMOid:減，但遞減的速度不同，也是非線性的，而correlation是線11/14 10:49

13^F→MOMOid:性關係的量測，這樣estimation error是可以接受的嗎?11/14 10:49

14^F→MOMOid:我有在想是否需要假設利率Follow某個stochastic process11/14 10:50

15^F→MOMOid:然後根據它來adjust correlation的計算? 再請大大們賜教11/14 10:51

31^F→MOMOid:謝謝各位大大的回覆，我找到一篇Paper解決這個問題了，如下11/16 17:10

32^F→MOMOid:http://ppt.cc/YJDQ11/16 17:10

[ CFAiafeFSA ]4 留言, 推噓總分: +2

作者: MOMOid - 發表於 2013/11/11 12:07(10年前)

3^F→MOMOid:謝謝樓上兩位大大的回覆11/11 17:18

[ CFAiafeFSA ]7 留言, 推噓總分: +3

作者: cjchen - 發表於 2011/10/14 23:16(12年前)

2^F推MOMOid:謝謝C大我現在27歲唸完找工作已經29歲了但我還是想拚一10/15 14:43

3^F→MOMOid:拚以免未來有遺憾謝謝你10/15 14:45

7^F推MOMOid:謝謝D大的資訊:) C大謙虛了10/16 22:33

[ CFAiafeFSA ]26 留言, 推噓總分: +14

作者: MOMOid - 發表於 2011/10/13 18:34(12年前)

10^F→MOMOid:謝謝上面大大們的建議我會去看一下SG芝加哥大學的Program10/14 10:43

11^F→MOMOid:其實選SG/HK的學校很大一部分考慮是因為學費美英的學費我10/14 10:44

12^F→MOMOid:負擔不起阿............orz10/14 10:44

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