[其他] BS model模擬小工具
最近用python寫了個小工具
主要是可以看BS model各項變數變化時
選擇權價格和各greeks是如何隨之變化
大概是長這樣:
https://imgur.com/M2e5DeL
我把它放在google colab
(https://reurl.cc/951G4x)
理論上應該是不用再額外安裝什麼東西就能用
使用方法:
0) 先另存整個檔案到自己的drive
(我目前對這個檔案設唯讀,之後你要怎麼對自己的copy魔改都行)
https://imgur.com/AlSu0Xy
1) 點Initialization 下面的play鍵
https://imgur.com/kwoQYNt
2) 點Widget下面的play鍵
https://imgur.com/CAAKBPe
接著應該就會跳出上面截圖的那個小工具
你就可以選擇要call or put
或任意對某個變數調整
下面的圖應該就會隨之改變
備註:
1) 我只是個愛寫程式的業餘菜菜,
如果有高手發現哪裡可以改進或有bug 都歡迎跟我說!
2) 如果你問我這實務上要麼用,
我只能說我也不知道,
我只是覺得裡面的數學很好玩而已才做這個工具XD
參考資料:
Option Volatility and Pricing 2ed, Natenberg
(題外話,這本書真好看)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.38.210.172 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1633175561.A.301.html
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o大其實我也是看中文的啦
《選擇權價格波動率&訂價理論:高級交易策略與技巧》(黃嘉斌 譯)
昨天隨手打英文只是懶得新注音選字......
a大應該是等級太高才會看不下去哈哈
對我這個新手韭菜而言我覺得寫得滿淺顯易懂的
而且圖例很清楚(跟其他本比起來)
(最近在翻板友推薦的另一本dynamic hedging by Taleb就覺得...好難吃下去...)
※ 編輯: peabrainXD (114.38.210.172 臺灣), 10/03/2021 13:15:28
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謝謝A大的建議!
3D surface有試過,不過我參數調得沒有很好看起來都醜醜的,
就沒放上來獻醜了哈哈
MC的確可以試試,先放進to-do list,未來若有成果再上來分享!
※ 編輯: peabrainXD (114.38.210.172 臺灣), 10/04/2021 10:39:04
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