[其他] BS model模擬小工具

看板Option作者 (牛)時間2年前 (2021/10/02 19:52), 2年前編輯推噓9(906)
留言15則, 12人參與, 2年前最新討論串1/1
最近用python寫了個小工具 主要是可以看BS model各項變數變化時 選擇權價格和各greeks是如何隨之變化 大概是長這樣: https://imgur.com/M2e5DeL
我把它放在google colab (https://reurl.cc/951G4x) 理論上應該是不用再額外安裝什麼東西就能用 使用方法: 0) 先另存整個檔案到自己的drive (我目前對這個檔案設唯讀,之後你要怎麼對自己的copy魔改都行) https://imgur.com/AlSu0Xy
1) 點Initialization 下面的play鍵 https://imgur.com/kwoQYNt
2) 點Widget下面的play鍵 https://imgur.com/CAAKBPe
接著應該就會跳出上面截圖的那個小工具 你就可以選擇要call or put 或任意對某個變數調整 下面的圖應該就會隨之改變 備註: 1) 我只是個愛寫程式的業餘菜菜, 如果有高手發現哪裡可以改進或有bug 都歡迎跟我說! 2) 如果你問我這實務上要麼用, 我只能說我也不知道, 我只是覺得裡面的數學很好玩而已才做這個工具XD 參考資料: Option Volatility and Pricing 2ed, Natenberg (題外話,這本書真好看) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.38.210.172 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1633175561.A.301.html

10/03 01:18, 2年前 , 1F
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10/03 02:30, 2年前 , 2F
那本書我有,不過是中文的......
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10/03 02:58, 2年前 , 3F
那本我看一天就懶得看了 實單操作比較有趣
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10/03 04:53, 2年前 , 4F
有用的計算工具!推
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10/03 10:33, 2年前 , 5F
推 好心
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10/03 12:38, 2年前 , 6F
推分享
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10/03 12:44, 2年前 , 7F
10/03 12:44, 7F
o大其實我也是看中文的啦 《選擇權價格波動率&訂價理論:高級交易策略與技巧》(黃嘉斌 譯) 昨天隨手打英文只是懶得新注音選字...... a大應該是等級太高才會看不下去哈哈 對我這個新手韭菜而言我覺得寫得滿淺顯易懂的 而且圖例很清楚(跟其他本比起來) (最近在翻板友推薦的另一本dynamic hedging by Taleb就覺得...好難吃下去...) ※ 編輯: peabrainXD (114.38.210.172 臺灣), 10/03/2021 13:15:28

10/03 22:26, 2年前 , 8F
BS的英文縮寫通常是指XXX喇
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10/04 10:13, 2年前 , 9F
你可以多一軸畫成3D surface
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10/04 10:15, 2年前 , 10F
之後可以做monte carlo simulation 可玩性更高
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10/04 10:16, 2年前 , 11F
一個是數學解 一個是程式暴力解 可以感受一下數學
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10/04 10:17, 2年前 , 12F
跟程式optimization好玩的地方
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謝謝A大的建議! 3D surface有試過,不過我參數調得沒有很好看起來都醜醜的, 就沒放上來獻醜了哈哈 MC的確可以試試,先放進to-do list,未來若有成果再上來分享! ※ 編輯: peabrainXD (114.38.210.172 臺灣), 10/04/2021 10:39:04

10/04 13:00, 2年前 , 13F
我習慣用github
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10/04 20:10, 2年前 , 14F
Push
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10/04 21:49, 2年前 , 15F
推!!太猛啦
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