[討論] 馬丁格爾套利交易策略

看板Trading作者 (最後的太陽)時間10年前 (2014/01/05 07:42), 編輯推噓81(102推 21噓 99→)
留言222則, 25人參與, 最新討論串1/4 (看更多)
最近接觸到一些外匯自動交易程式 比較有名的像 外匯X年軍 紅XX財務工程學院 發現很一致的他們都有使用馬丁格爾策略 簡介: 在一個壓大或壓小的賭盤裡，一直不斷的只壓某一單邊(如壓大或壓小)，每輸錢一次，就 把輸錢的數目乘上兩倍，一直到你的壓盤贏一次，就可以將前面所虧損的金額全部贏回來 並多贏第一次所壓的金額。 我想問的是 我至少看過上百本有關交易的書籍 技術分析,基本分析,交易心理各方面都有 大部分都是大家很推的經典 比如說:李佛摩, Stanley Kroll, 金融怪傑等等 這個逆勢凹單交易策略在這些書中我從來沒看過有人在用(不然就是我看漏了或看不懂?) 想討論一下馬丁格爾策略真的有人可以賺到大錢嗎? 還是有便當吃吃就不錯了XD 這些自動交易程式選擇此策略原因是甚麼? 的確市場大部分時間都是盤整格局 勝率很高是沒錯 據他網站所寫是可以到75%以上(勝率很高新手看起來就超爽?) 然後再搭配一些其他方法(比如PZ) 以避免一次被大量虧損掃出去 想問問有高手是以這類策略活很久然後邁向榮耀的嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.228.5.67
推
01/05 08:28, , 1F
他這個你上網搜尋就有在現實使用上的問題了
01/05 08:28, 1F
推
01/05 08:56, , 2F
用小資金是可以拼一下啦 反正放長期最後結果一定是爆
01/05 08:56, 2F
→
01/05 09:09, , 3F
2F 正解 ^^ 前跟後兩句話全正確
01/05 09:09, 3F
推
01/05 10:06, , 4F
這不就是賭black jack的策略嗎？XD
01/05 10:06, 4F
推
01/05 10:56, , 5F
有......但不是你看到的那個簡易版
01/05 10:56, 5F
推
01/05 10:59, , 6F
不過大多數似懂非懂的人會拿這個簡易版來跟你說千萬不
01/05 10:59, 6F
→
01/05 11:00, , 7F
要這麼搞....
01/05 11:00, 7F
噓
01/05 11:19, , 8F
千萬不要這麼搞....(我並非似懂非懂)
01/05 11:19, 8F
推
01/05 11:29, , 9F
科科....
01/05 11:29, 9F
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01/05 11:30, , 10F
樓上兩位要討論一下嗎?
01/05 11:30, 10F
推
01/05 11:33, , 11F
搞 VS 不搞 !!!今晚你要選哪一道
01/05 11:33, 11F
推
01/05 11:52, , 12F
搞不搞是看你有沒有把一件事情的原理想清楚,知道怎麼修
01/05 11:52, 12F
→
01/05 11:53, , 13F
改,怎麼應用
01/05 11:53, 13F
推
01/05 11:53, , 14F
我自己用出來就好 衛生又安全 ^_<
01/05 11:53, 14F
→
01/05 11:54, , 15F
E兄有時候會來酸PZ,結果自己又講了型態學,奇怪,你們都
01/05 11:54, 15F
→
01/05 11:54, , 16F
沒發現型態學=波動率的縮放=PZ嗎?
01/05 11:54, 16F
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01/05 11:55, , 17F
are2兄也是寫文說PZ只是中性,不一定可以改善績效
01/05 11:55, 17F
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01/05 11:56, , 18F
結果又寫一篇rebalance可以改善績效.....難道你們都沒
01/05 11:56, 18F
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01/05 11:57, , 19F
發現rebalance=PZ=trade equity curve都是同一件事嗎?
01/05 11:57, 19F
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01/05 11:58, , 20F
馬丁格爾就不用講了....也是一樣....
01/05 11:58, 20F
→
01/05 11:58, , 21F
說穿了就是風險值或波動率的縮放循環
01/05 11:58, 21F
→
01/05 11:59, , 22F
還是看不懂或不認同的....繼續想吧.....
01/05 11:59, 22F
→
01/05 12:01, , 23F
當你們自己在講"正期望值"系統的時候,都沒發現,自己已
01/05 12:01, 23F
→
01/05 12:02, , 24F
經預設了回歸循環的存在了嗎....
01/05 12:02, 24F
推
01/05 12:04, , 25F
所以現在都比較少回應了...每次都被酸,結果酸人的人講
01/05 12:04, 25F
→
01/05 12:05, , 26F
的又還不是一樣的東西...只是他們自己沒想清楚為什麼一
01/05 12:05, 26F
→
01/05 12:05, , 27F
樣
01/05 12:05, 27F
推
01/05 12:12, , 28F
護理學先趨 又發明圓餅圖 想不到又會賭博 真是太有才了
01/05 12:12, 28F
推
01/05 12:13, , 29F
太陽底下沒有新鮮事,很多東西表面上看起來不是同一件事
01/05 12:13, 29F
→
01/05 12:14, , 30F
但其實原理都完全相同,看你知不知道怎麼修正應用
01/05 12:14, 30F
推
01/05 12:18, , 31F
最後...最重要的...有沒有效...灑大數法則出去就知道了
01/05 12:18, 31F
→
01/05 12:20, , 32F
你只要在一個商品夠久,遲早都會遇到out of sample的情
01/05 12:20, 32F
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01/05 12:20, , 33F
況....也許是動能暫時失靈,也許是產業結構性改變
01/05 12:20, 33F
→
01/05 12:21, , 34F
也許只是你運氣不好...這就是那些說不能這樣搞的人的擔
01/05 12:21, 34F
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01/05 12:22, , 35F
憂..... 所以請灑大數法則下去...請作多商品...
01/05 12:22, 35F
推
01/05 12:39, , 36F
交易這條路就是不斷地進化與修正...有人告訴你不能這樣
01/05 12:39, 36F
→
01/05 12:40, , 37F
搞....這部份你就先停止思考了.....這樣最省事....
01/05 12:40, 37F
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01/05 12:41, , 38F
但如果願意思考的人,仔細去想一想為什麼我會說上面那些
01/05 12:41, 38F
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01/05 12:42, , 39F
事情完全都是同一件事情...並且進一步去思考怎麼修正到
01/05 12:42, 39F
還有 143 則推文
→
01/10 14:21, , 183F
回歸阿XD
01/10 14:21, 183F
推
01/10 14:23, , 184F
都是同樣的原理換個名字你們就都不認得了XD
01/10 14:23, 184F
→
01/10 14:25, , 185F
那個型態學最好笑XD一直停留在表象,卻不去思考他的本質
01/10 14:25, 185F
推
01/10 14:38, , 186F
不然請are2解釋一下,為什麼他要撰文說rebalance可以提
01/10 14:38, 186F
→
01/10 14:38, , 187F
升績效.....
01/10 14:38, 187F
推
01/10 14:55, , 188F
很多東西原理都馬相同..在單一商品上,他看起來很"冒險"
01/10 14:55, 188F
→
01/10 14:56, , 189F
在多商品或多策略, 他拿A策略超額賺到的去B"冒這個險"
01/10 14:56, 189F
→
01/10 14:58, , 190F
同樣一件事,在單一商品上應用你覺得很有風險,在多策略
01/10 14:58, 190F
→
01/10 14:59, , 191F
上應用卻威力十足.....風險不是來自於馬丁格爾,不是來
01/10 14:59, 191F
→
01/10 14:59, , 192F
自於trade EC, 風險是來自於似懂非懂
01/10 14:59, 192F
推
01/10 15:11, , 193F
幹....我真的太幼稚了....我真的要潛水了....XD
01/10 15:11, 193F
推
01/10 16:11, , 194F
真理是越戰越明,酸來酸去只是PTT基本款!不用看太重...
01/10 16:11, 194F
推
01/10 16:35, , 195F
rebalance不見得會導致martingale的結果...
01/10 16:35, 195F
噓
01/10 17:32, , 196F
假如你真的可以算出下次交易的勝率多少 那你不就可以在90%
01/10 17:32, 196F
→
01/10 17:33, , 197F
勝率槓桿500倍 10%勝率不下? 問題是現實生活中
01/10 17:33, 197F
→
01/10 17:33, , 198F
我們對期望值跟機率的東西都不太能完全把握
01/10 17:33, 198F
→
01/10 17:34, , 199F
我們覺得的機率 勝率 MDD 期望值其實大多都只是事後看才知
01/10 17:34, 199F
→
01/10 17:35, , 200F
當下這秒看下一秒 我知道的話 我今天就不會在這喇迪賽了 XD
01/10 17:35, 200F
→
01/10 17:35, , 201F
也由於我的出發點是如此 我會比較支持"賺錢的時候才加碼"
01/10 17:35, 201F
→
01/10 17:35, , 202F
這種理論 而不是相信"賠錢賠久了加倍部位可以胚回來"
01/10 17:35, 202F
→
01/10 17:36, , 203F
不過我講的好像離題了?? XDDD
01/10 17:36, 203F
推
01/10 17:55, , 204F
我覺得yuting你還是別來了，畢竟「板規是死的，板主是
01/10 17:55, 204F
→
01/10 17:55, , 205F
活的」這條板規太容易違反了，根本就是「板主說你違反
01/10 17:55, 205F
→
01/10 17:56, , 206F
你就違反了」，說不定哪天被禁言你都不知道
01/10 17:56, 206F
推
01/10 19:18, , 207F
三葉大。。。你沒看懂我要表達的。。
01/10 19:18, 207F
推
01/10 23:50, , 208F
我坦白跟你講們吧，你們都違反板規了
01/10 23:50, 208F
→
01/10 23:50, , 209F
因為你們一直講一樣的事在跳針
01/10 23:50, 209F
→
01/10 23:50, , 210F
小心被禁言
01/10 23:50, 210F
推
01/11 03:53, , 211F
三葉大...其實我們大家要針對的事情並不相同
01/11 03:53, 211F
推
01/11 04:02, , 212F
有興趣的話來32F坐坐我講給你聽....就不在這邊廢話了..
01/11 04:02, 212F
推
01/11 09:48, , 213F
好高喔...我才在7F而以...應該是很會賺!
01/11 09:48, 213F
推
01/11 09:59, , 214F
單純對交易本質的討論,我才不會也不可能禁任何人的言
01/11 09:59, 214F
→
01/11 21:23, , 215F
我只是希望他們不要再無窮迴圈了
01/11 21:23, 215F
→
01/11 21:24, , 216F
畢竟「板規是死的，板主是活的，有意見只能跟小組長講
01/11 21:24, 216F
噓
01/12 08:15, , 217F
樓上你夠了好嗎?
01/12 08:15, 217F
推
01/14 01:22, , 218F
我強調過兩個必要條件了 1.相關係數要低 2."期望值要是正的"
01/14 01:22, 218F
→
01/14 01:22, , 219F
缺一不可 不然是沒效果
01/14 01:22, 219F
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01/14 01:23, , 220F
連正期望值的策略都沒有的話 就不用出來混了 找啥循環都一樣
01/14 01:23, 220F
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08/13 12:30, , 221F
版主包庇朋友eric拉神做假違法招生，被踢爆洗臉腦羞成怒
08/13 12:30, 221F
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08/13 19:13, , 222F
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08/13 19:13, 222F
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