Re: [心得] 縱向單點 Position Size (交易策略回春術)

看板Trading作者 (開空軍一號喝養樂多)時間13年前 (2013/02/22 01:40), 編輯推噓18(18推 0噓 34→)
留言52則, 13人參與, 最新討論串2/6 (看更多)
※ 引述《flowheart (生氣就輸了)》之銘言： : 最近 lovebeast 大似乎很忙，都沒空發文 : 昨天他發的文章，應該很明顯就是凌波大說的縱向單點 Position Size : 看到他展示的系統績效改善，效果很明顯 : http://wenschair.pixnet.net/blog/post/38741899 直接針對上面這篇blog的文做回應. 大家再仔細看其中的邏輯: "盤整雙巴後,就加大注,波段完後下小注",文中並提醒大家"資金要充足". 1. 這根本就是等同於Martingale操作法: 每次輸了就double,只要你資 金"充足",一定大賺. 但是誰能這樣做? 這不是交易的正道. 2. 如何知道盤整快完了,波段要結束了,等你知道,通常波段走了一段,盤整 已經盤了一段.回測的結果變好,完全不convincing,因為基本原理就有問 題. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.247.178.13 ※ 編輯: ETHZ 來自: 140.247.178.13 (02/22 01:41)
推
02/22 08:01, , 1F
越完美的加碼績效 = 越完美的最佳化
02/22 08:01, 1F
→
02/22 08:01, , 2F
一切開心就好 人活著不就要求個希望嗎?
02/22 08:01, 2F
→
02/22 08:01, , 3F
E大應該要給人一點希望阿
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02/22 08:36, , 4F
交易這種和錢有關的事,還是實際一點比較好.現實總是殘酷...
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推
02/22 09:19, , 5F
推E大!
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推
02/22 09:29, , 6F
推這篇
02/22 09:29, 6F
推
02/22 12:37, , 7F
因噎廢食
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02/22 12:39, , 8F
任何東西都是要消化之後,把它改善,取其優點去其缺點
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02/22 12:41, , 9F
能反向思考是應該的~ 但直接下這樣的結論而不去更深一
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層應用跟改善,很容易連自己錯過了什麼都不知道
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推
02/22 12:57, , 11F
我怎麼覺得這兩個問題都不應該是問題.......
02/22 12:57, 11F
推
02/22 13:06, , 12F
1.如果有抓到循環性　策略能做到均值回歸
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02/22 13:08, , 13F
Martingale一樣能賺　不需要太多資金　有一定規模就能做
02/22 13:08, 13F
推
02/22 13:10, , 14F
2. 程式碼中用的風險值是隨機數　沒有循環特性　
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→
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無法做到策略均值回歸
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推
02/22 13:23, , 16F
用程式碼中的ATR也是可以啦...
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02/22 13:24, , 17F
有基本平衡的效果...但是要有MDD隨時會創高的心理準備
02/22 13:24, 17F
推
02/22 17:25, , 18F
MDD本來就會創新高 無論你用任何方法
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02/22 17:28, , 19F
抓到循環性就神了~
02/22 17:28, 19F
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02/22 22:08, , 20F
一直講"均值回歸"...拜拖,你們真的懂機率嗎?這就好比是在講
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一個銅板連出現10正面,你們覺得下一次出現反面的機率就>50%嗎
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?所以下次就押更大注出現反面?真的是笑話+鬼扯!!
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02/22 22:18, , 23F
PS:只有普通和"所有"的一般策略,通通有均值回歸的特性.因為
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02/22 22:19, , 24F
市場的隨機性就會做到讓你每次的績效均值回歸.但這是一個爛特
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性.不是你們講的可以拿來增加獲利的特性.
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02/23 02:59, , 26F
are2,為何你覺得MDD一定會創新高?如果有一個很好的系統,難道
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沒辦法讓MDD有個上限嗎?
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我這裏所定義的MDD是"最大連續虧損"
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我是很想看看我自己的系統能不能一直都在400點以下.
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推
02/23 07:50, , 30F
定義不同就差很遠了..
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02/23 07:52, , 31F
E老你這所謂的MDD,跟"連敗"更有關係一些
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02/23 08:26, , 32F
400點...我笑了~ 跟程度差又一直跳針還自以為很厲害的人
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02/23 08:26, , 33F
討論問題真的很累~ 鬼大辛苦了XD
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02/23 08:29, , 34F
辛苦是還好啦...呵呵
02/23 08:29, 34F
推
02/23 10:22, , 35F
E老您一口的成本是規劃400+500點嗎? 還是更少?
02/23 10:22, 35F
推
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問題不是在你的系統 問題在於MDD這東西本來就不是好方法
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02/23 10:33, , 37F
我的資金管理的方式是只需要看"最大連續虧損"就好
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MDD有點類似Poison分配
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02/23 10:34, , 39F
所以回答sdtty,我就是8萬+500*200=9萬(我抓10萬整數)做一口.
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02/23 10:35, , 40F
如果假設相信機率這檔事 看MDD就會看的淡定了
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are2我懂你意思.但是那是一般普通的系統會出現的情況
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02/23 10:36, , 42F
我覺得我的系統表現不會這樣耶.等再累績6個月,我再證明給你看
02/23 10:36, 42F
推
02/23 10:37, , 43F
等個兩年看看吧 問題不是在系統 是MDD的測量
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02/23 10:41, , 44F
實單早就做超過兩年了
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02/23 10:42, , 45F
MDD本來就沒意義　沒注意到我一直再說dd%嗎
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推
02/23 11:20, , 46F
我很少推人的
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→
02/23 11:20, , 47F
是推文
02/23 11:20, 47F
推
02/23 16:55, , 48F
很少推人? 都被推?
02/23 16:55, 48F
推
02/23 16:59, , 49F
DD%也沒太大實質意義
02/23 16:59, 49F
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02/23 17:00, , 50F
你前面沒賺到 那算DD%更是沒用
02/23 17:00, 50F
推
02/23 17:03, , 51F
DD類的都是排列組合的遊戲 把這個列入參考下去玩很開心唷
02/23 17:03, 51F
推
02/25 00:47, , 52F
推樓上~~
02/25 00:47, 52F
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