[心得] 縱向單點 Position Size (交易策略回春術)

看板Trading作者 (生氣就輸了)時間11年前 (2013/02/21 21:52), 編輯推噓6(6011)
留言17則, 7人參與, 最新討論串1/6 (看更多)
最近 lovebeast 大似乎很忙,都沒空發文 昨天他發的文章,應該很明顯就是凌波大說的縱向單點 Position Size 看到他展示的系統績效改善,效果很明顯 http://wenschair.pixnet.net/blog/post/38741899 另外這和阿政的交易策略回春術(from 期貨程式交易SOP)也是同樣的東西 http://www.yctseng.net/2013/02/about-positionsizing.html (新增) 真是感恩有這些前輩佛心分享,這篇就當小弟順手整理一下前輩的心得吧 其實這之所以有用,應該是因為交易商品的特性: 擴張(趨勢)之後收縮(盤整),收縮之後又會再擴張,不斷循環... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.34.217.177

02/21 21:57, , 1F
看不懂,先推QQ~
02/21 21:57, 1F

02/21 21:58, , 2F
什麼時候「大趨勢」出現的機率高,就要加碼重注,波段單
02/21 21:58, 2F

02/21 21:58, , 3F
的獲利次數不多,獲利的時候能贏就要多贏點。
02/21 21:58, 3F

02/21 21:59, , 4F
前提當然是這個商品一定是盤整後該噴就要噴啊........
02/21 21:59, 4F

02/21 22:22, , 5F
這個不就是他說的"橫向"? 這不算是加碼啊
02/21 22:22, 5F
※ 編輯: flowheart 來自: 114.34.217.177 (02/21 22:22)

02/21 22:24, , 6F
凌波大說的橫向才是加碼吧?這篇寫的是縱向單點
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02/21 22:25, , 7F
有點難阿...
02/21 22:25, 7F

02/21 22:58, , 8F
相反了相反了 不過我可以確定的是 用均線的用PZ會有效
02/21 22:58, 8F

02/21 23:01, , 9F
而且參數要剛好跟"歷史"吻合 就會這樣了
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02/22 01:04, , 10F
這個實驗的目的和結果是...?
02/22 01:04, 10F

02/22 01:22, , 11F
話說用線的策略可以用波動調整最主要的因素還是成本
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02/22 01:23, , 12F
通常用線的策略 波動率大的時候成本都不好
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02/22 01:23, , 13F
跟帳戶權益沒關係
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02/22 01:24, , 14F
用眼睛去對照每一筆進出點位就會有感覺
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02/22 01:25, , 15F
所以最根本的狀況不是能預測未來會盤整還是有波段
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02/22 01:25, , 16F
盤整跟趨勢要是能捕捉出來 這還得了
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02/22 17:26, , 17F
不一樣的東西
02/22 17:26, 17F
文章代碼(AID): #1H9YQ6Xl (Trading)
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