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fihalon 在 PTT 最新的發文, 共 3 篇
fihalon 在 PTT 最新的留言, 共 251 則
35F推:陽春版的馬丁格爾需要再修正才能應用到交易01/08 11:13
36F→:ex.正確週期的波動函數 + Marting/antiMarting, etc.01/08 11:14
37F→:交易比賭場裡多了波動函數可以利用01/08 11:15
42F推:老圖重貼 http://i.imgur.com/Uqlzpcx.png01/08 11:45
43F→:DD到一個臨界點加碼可以改善績效 加上複利效果會差很大01/08 11:47
44F→:前提是要很有把握確定策略可以均值回歸 否則就是破產01/08 11:48
53F推:最後帳戶會差幾個零 小弟偶比較貪 所以有必要 拍謝啦 lol01/08 13:37
59F推:震盪大的問題很好解決 答案就是分散到多市場01/08 14:11
60F推:這種加碼模式把它套到黃金、汽油、橡膠期它指數or其他指數01/08 14:14
61F→:加碼那些表現較差的市場減碼表現太好的市場可改善整體損益01/08 14:16
62F→:多商品測一下有些事情就更加確定了01/08 14:17
46F推:martingale/antimartingale 組合一下應該是可以發現東西01/05 14:42
47F→:甚至是一些變型 D'Alembert system/ Paroli system01/05 14:44
205F推:little song06/21 08:57
3F推:哥是個傳說06/13 11:06
14F推:謝謝分享 大致上我了解了06/07 09:58
16F→:你獲利的過程中加碼 其實是對應的是風險值由低點開始擴張06/07 09:59
17F→:開始損失之後縮部位 對應的是風險值開始萎縮的時候06/07 10:00
18F→:只是你用的是獲利曲線 我用的是風險值 去調整部位份量06/07 10:01
19F→:其實並沒有衝突06/07 10:02
23F推:應該可以知道 後去發生虧損的機率稍微高一點06/07 10:04
26F→:因為你也是屬於後者順勢 所以當你獲利曲線暴衝的時候06/07 10:05
29F→:上面寫的最後兩句順序互換 幹 推文真難用06/07 10:06
30F→:順勢系統 是可以用獲利曲線 或 風險值 去判斷未來勝算高低06/07 10:07
31F→:進而調節部位份量 只是用的濾鏡不一樣 道理是相通的06/07 10:08
34F推:我也是使用anti-martigale 你說的贏衝輸縮06/07 10:27
35F→:只是我在分母多加了一個獨立模組 風險值 去計算部位06/07 10:28
36F→:但不是一直獲利一直加碼 或 一直輸一直減碼06/07 10:29
38F→:會在獲利"異常"時 減碼損失"異常"時加碼 切成Martingale06/07 10:31
49F推:補充一下 上面那個(anti)Manrtingale組合的加減碼技巧06/07 11:07
50F→:只適用在獲利曲線具有良好mean reversion的系統06/07 11:07
51F→:如果沒辦法確認策略損益是否可以均值回歸 就不能用06/07 11:09
52F→:異常獲利減碼到還好 損失去加碼 reversion不回來 就掛了06/07 11:10
fihalon 在 PTT 的暱稱紀錄, 共 2 個
暱稱:道
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暱稱:Grubby
文章數量:2