Re: [問題] 請問期貨 B-S 公式的計算

看板Trading作者 (交易之神)時間15年前 (2009/01/10 10:38), 編輯推噓3(3推 0噓 11→)
留言14則, 2人參與, 最新討論串2/4 (看更多)
※ 引述《jauyou (基金變雞精)》之銘言： : 目前在寫一套期貨估價的程式 : 打算即時算出期貨的理論價 : 但我因為不是財金背景 : 想請問一下 : -rt -rt : C = Fe N(d1)-Ke N(d2) : 2 : ln(F/K) + 0.5σ t : d1 = ----------------- : σ根號t : N(d1) 指的是? : 謝謝各位 問完自 d : 不好意思打擾了~ N()指的是常態分配的機率函數 將d1求出來之後 把d1帶入N() 就可以求得一個機率... 簡單的說 N(d1)是一個機率值 將d1帶入常態分配的機率函數所得到的一個機率值 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.59.63.200
推
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K線不是RANDOM VARIABLE~~
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01/11 14:35, , 2F
因為你拿歷史出來~~uniformality沒有通過檢定
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01/11 14:36, , 3F
應該說不是完全RANDOM的~~每個時間會偏態係數不同
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我同學在華耳街上班~是用修正過的布朗運動在模擬的
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01/11 14:37, , 5F
結果太複雜~~弄出一堆衍生金融商品~~所以雷曼兄弟倒閉
01/11 14:37, 5F
推
01/11 14:41, , 6F
所以大家從RANDOM WALK的角度下去賺錢~~只會失敗
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01/11 14:41, , 7F
不如劃劃線~~~大概了解一下趨勢
01/11 14:41, 7F
推
01/11 14:44, , 8F
再從策略去避險
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07/17 03:48, , 9F
l大講的小弟稍微有點不贊同，首先如果random walk沒用,
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那麼華爾街為甚麼要用你同學？brownian motion or wienar
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wiener process有一定的理論基礎存在，不然fe的書幾乎都在
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導這個，另外雷曼死掉就我所知是過度包裝與不當使用
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derivatives，不是因為使用derivatives，不然幾乎所有金融
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機構都在使用derivatives也沒有死掉，一點小意見，感謝
07/17 03:56, 14F
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