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討論串[問題] 請問期貨 B-S 公式的計算
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#1
[問題] 請問期貨 B-S 公式的計算
推噓0(0推 0噓 2→)留言2則，0人參與, 最新作者jauyou (基金變雞精)時間15年前 (2009/01/10 10:02), 編輯資訊
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目前在寫一套期貨估價的程式. 打算即時算出期貨的理論價. 但我因為不是財金背景. 想請問一下. -rt -rt. C = Fe N(d1)-Ke N(d2). 2. ln(F/K) + 0.5σ t. d1 = -----------------. σ根號t. N(d1) 指的是?. 謝謝各位 問完
#2
Re: [問題] 請問期貨 B-S 公式的計算
推噓3(3推 0噓 11→)留言14則，0人參與, 最新作者IFRS (交易之神)時間15年前 (2009/01/10 10:38), 編輯資訊
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N()指的是常態分配的機率函數. 將d1求出來之後. 把d1帶入N(). 就可以求得一個機率.... 簡單的說. N(d1)是一個機率值. 將d1帶入常態分配的機率函數所得到的一個機率值. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 61.59.63.200.
#3
Re: [問題] 請問期貨 B-S 公式的計算
推噓0(0推 0噓 1→)留言1則，0人參與, 最新作者jauyou (基金變雞精)時間15年前 (2009/01/10 11:11), 編輯資訊
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所以裡面的 t 我要代入的是剩餘交易日？. σ 期貨報酬波動率要取幾天來計算值為佳呢？. 30, 60, 90, 180?. 或是剩餘交易日？. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 122.116.218.34.
#4
Re: [問題] 請問期貨 B-S 公式的計算
推噓1(1推 0噓 1→)留言2則，0人參與, 最新作者IFRS (交易之神)時間15年前 (2009/01/10 12:47), 編輯資訊
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都不是. 有兩種作法. (1)取過去一年一來的"日歷史波動度". 再乘以 250取開根號. (2)直接取ISD(隱含波動度). 詳細內容請翻翻市面上選擇權的書吧^^. 推薦陳威光老師寫的選擇權. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 61.59.63.200.
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