[問題] 請問期貨 B-S 公式的計算

看板Trading作者 (基金變雞精)時間15年前 (2009/01/10 10:02), 編輯推噓0(0推 0噓 2→)
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目前在寫一套期貨估價的程式 打算即時算出期貨的理論價 但我因為不是財金背景 想請問一下 -rt -rt C = Fe N(d1)-Ke N(d2) 2 ln(F/K) + 0.5σ t d1 = ----------------- σ根號t N(d1) 指的是? 謝謝各位 問完自 d 不好意思打擾了~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.116.218.34
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01/10 17:37, , 1F
您的變動因子只有波動率,其他都是常數
01/10 17:37, 1F
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01/10 17:39, , 2F
你要求的理論值,其實證券公司都有提供,IM就是這樣反推
01/10 17:39, 2F
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文章代碼(AID): #19Q06l6p (Trading)
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