[請益] 美股正二教操作請益

看板Stock作者 (逗比叔叔)時間1月前 (2025/12/17 18:41), 編輯推噓29(31推 2噓 79→)
留言112則, 38人參與, 1月前最新討論串1/1
各位前輩好, 小弟擦鞋童: 最近從台股轉戰美股, 想要把大仁哥的 0050 正二玩法拿來美股使用, 規劃好以後, 總覺得有點微妙, 不確定是否有盲點, 想請有經驗的大大協助看看 ... - 首先, 投入美股的資金分成兩半, 一半是現金, 一半拿來買股 (指數正二) - 那一半現金, 拿去買不發股息的極短債, 可以領微薄的利息 (反映在股價上) - 而買股的這一半, 一半買納斯達克正二, 一半買道瓊正二 - 每天觀察, 當 "極短債 VS. 正二" 的比例, 從 5:5 變成 4:6 的時候, 就進行再平衡, 也就是低接攤平或部分停利, 直到比重重回 5:5 為止 - 因為正二會加大上沖下洗的摩擦損耗, 這時候極短債的無風險利息(幾乎無風險), 可以很好的 Cover 正二槓桿多餘的損耗, 讓它更接近正一的正常損耗 如此一來, 就可以做到曝險不減少的前提下, 增加 50% 的 (類) 現金部位, 不怕急需用錢 or 需要低接時沒有錢 ... 但是, 真的有這麼美好嗎? 不曉得正二是不是有什麼看不見的缺點, 實際執行一陣子才會發現? 感謝前輩們, 擦鞋童一鞠躬 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.193.252.121 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1765968079.A.D45.html
推
12/17 18:45, 1月前 , 1F
每天看是着猴嗎？只會降低你的績效
12/17 18:45, 1F
→
12/17 18:46, 1月前 , 2F
就是關心一下嘛 XD 大部分不操作
12/17 18:46, 2F
推
12/17 18:49, 1月前 , 3F
樓下tq 王
12/17 18:49, 3F
推
12/17 18:50, 1月前 , 4F
再平衡越多次績效越差
12/17 18:50, 4F
→
12/17 18:54, 1月前 , 5F
4:6，股票要下跌或上漲 33% 才會符合再平衡一次的
12/17 18:54, 5F
→
12/17 18:54, 1月前 , 6F
條件呢 ...
12/17 18:54, 6F
推
12/17 18:54, 1月前 , 7F
直接把你的文章丟給GPT或是Gemini 請它們跑回測最快
12/17 18:54, 7F
→
12/17 18:54, 1月前 , 8F
來這裡多半不會有你要的答案
12/17 18:54, 8F
推
12/17 18:56, 1月前 , 9F
美股歷史回測最佳槓桿倍率是1.9倍，如果不操作不如
12/17 18:56, 9F
→
12/17 18:56, 1月前 , 10F
直接歐印
12/17 18:56, 10F
→
12/17 18:56, 1月前 , 11F
Gemini 的回答太正面了
12/17 18:56, 11F
→
12/17 18:56, 1月前 , 12F
12/17 18:56, 12F
→
12/17 18:57, 1月前 , 13F
這樣報酬頂多接近QQQ搞那麼複雜…
12/17 18:57, 13F
→
12/17 18:57, 1月前 , 14F
（我跟 Gemini 有提到槓桿包括個股的更危險情況）
12/17 18:57, 14F
→
12/17 18:58, 1月前 , 15F
主要是，如果用一樣多的錢 All in QQQ，一旦出現史
12/17 18:58, 15F
→
12/17 18:58, 1月前 , 16F
詩級崩盤，就沒錢加碼了
12/17 18:58, 16F
→
12/17 18:58, 1月前 , 17F
例如 4 月那一根
12/17 18:58, 17F
→
12/17 18:59, 1月前 , 18F
如果只用一半的錢買 QQQ，那曝險也只剩下現在的 50
12/17 18:59, 18F
→
12/17 18:59, 1月前 , 19F
%
12/17 18:59, 19F
→
12/17 19:00, 1月前 , 20F
12/17 19:00, 20F
推
12/17 19:00, 1月前 , 21F
你是沒工作逆，還是每個月都不會有薪水入帳？
12/17 19:00, 21F
→
12/17 19:00, 1月前 , 22F
12/17 19:00, 22F
→
12/17 19:01, 1月前 , 23F
買股的部分，又拆道瓊一半，Nasdaq一半。加上正2通
12/17 19:01, 23F
→
12/17 19:01, 1月前 , 24F
常不會2倍。整體績效就往一倍的QQQ偏移。太複雜了啦
12/17 19:01, 24F
→
12/17 19:01, 1月前 , 25F
。
12/17 19:01, 25F
→
12/17 19:03, 1月前 , 26F
12/17 19:03, 26F
→
12/17 19:04, 1月前 , 27F
QQQ發生史詩級崩盤，你的策略也會崩盤，短債部分很
12/17 19:04, 27F
→
12/17 19:04, 1月前 , 28F
快就再平衡攤到沒價值了。 真的略複雜
12/17 19:04, 28F
推
12/17 19:04, 1月前 , 29F
12/17 19:04, 29F
→
12/17 19:05, 1月前 , 30F
12/17 19:05, 30F
→
12/17 19:05, 1月前 , 31F
我說 Gemini 給我的回答都太樂觀了，如果拿 QQQ al
12/17 19:05, 31F
→
12/17 19:05, 1月前 , 32F
l in 比這個策略搭配 QLD，這個策略跑贏正股
12/17 19:05, 32F
→
12/17 19:05, 1月前 , 33F
謝謝酷拉皮卡
12/17 19:05, 33F
→
12/17 19:09, 1月前 , 34F
實際暴險，就是50%資金在DJ，50%資金在Nasdaq啊。長
12/17 19:09, 34F
→
12/17 19:09, 1月前 , 35F
期就是輸1倍，Nasdaq 100。
12/17 19:09, 35F
噓
12/17 19:11, 1月前 , 36F
是在比利個啥拉 幾歲?
12/17 19:11, 36F
→
12/17 19:13, 1月前 , 37F
杠桿也沒啥好注意的 獲利翻倍但虧損也是翻倍 沒了..
12/17 19:13, 37F
→
12/17 19:13, 1月前 , 38F
然後台股的正二是偽正二 是跟期貨的 會漲少跌多
12/17 19:13, 38F
推
12/17 19:14, 1月前 , 39F
道瓊不是個好指數
12/17 19:14, 39F
還有 33 則推文
推
12/17 20:36, 1月前 , 73F
如果你怕崩盤 就耐心等崩盤時在進場就解決了
12/17 20:36, 73F
→
12/17 20:48, 1月前 , 74F
難道只有我覺得是脫褲子放屁嗎
12/17 20:48, 74F
推
12/17 20:53, 1月前 , 75F
後照鏡開車嘍
12/17 20:53, 75F
推
12/17 20:56, 1月前 , 76F
另外問一下 像小那長期正價差 是不是正二的耗損會
12/17 20:56, 76F
→
12/17 20:56, 1月前 , 77F
更嚴重
12/17 20:56, 77F
推
12/17 21:15, 1月前 , 78F
每天看不累嗎，睡飽數錢不好嗎 一個月看一次夠了
12/17 21:15, 78F
推
12/17 21:40, 1月前 , 79F
買SSO好安心
12/17 21:40, 79F
推
12/17 21:52, 1月前 , 80F
不要道瓊 改標普正二
12/17 21:52, 80F
推
12/17 22:55, 1月前 , 81F
認真問 你買道瓊幹嘛 = =
12/17 22:55, 81F
→
12/17 23:04, 1月前 , 82F
其實我三指數正二都有
12/17 23:04, 82F
→
12/17 23:04, 1月前 , 83F
各種不同算法都有，相互加碼減碼
12/17 23:04, 83F
→
12/17 23:18, 1月前 , 84F
正二倉位不要太大，20~30%就好，還要有一些台股倉
12/17 23:18, 84F
→
12/17 23:18, 1月前 , 85F
真的沒錢可以質押，再認真跑外賣
12/17 23:18, 85F
→
12/17 23:20, 1月前 , 86F
我買CRWX已經跌80%了，不過也是測試倉，沒很多
12/17 23:20, 86F
→
12/17 23:20, 1月前 , 87F
應該還能慢慢補，就玩玩看囉
12/17 23:20, 87F
推
12/17 23:21, 1月前 , 88F
沒什麼缺點，就投報跟資金效率的問題。
12/17 23:21, 88F
→
12/17 23:21, 1月前 , 89F
再平衡，本質就是買低賣高，
12/17 23:21, 89F
→
12/17 23:21, 1月前 , 90F
但類現金與股票的負相關較低，
12/17 23:21, 90F
→
12/17 23:21, 1月前 , 91F
基本上可視為單邊波動；
12/17 23:21, 91F
→
12/17 23:21, 1月前 , 92F
從你的策略，很明顯你想靠再平衡
12/17 23:21, 92F
→
12/17 23:21, 1月前 , 93F
加保留彈藥去面對極端風險跟熊市，
12/17 23:21, 93F
→
12/17 23:21, 1月前 , 94F
犧牲資金效益算是你的保護成本，
12/17 23:21, 94F
→
12/17 23:21, 1月前 , 95F
這樣的成本 值不值得 見仁見智，
12/17 23:21, 95F
→
12/17 23:21, 1月前 , 96F
畢竟每個人的風險承受力不同。
12/17 23:21, 96F
→
12/17 23:21, 1月前 , 97F
最核心的問題跟現實面
12/17 23:21, 97F
→
12/17 23:21, 1月前 , 98F
1. 抄底的策略跟紀律是否可落實執行？
12/17 23:21, 98F
→
12/17 23:21, 1月前 , 99F
2. 因為大部位完全不擇時進出場，
12/17 23:21, 99F
→
12/17 23:21, 1月前 , 100F
要有心理準備_短中期投報率輸原型，
12/17 23:21, 100F
→
12/17 23:21, 1月前 , 101F
然後部位又只入一半，導致效益差。
12/17 23:21, 101F
→
12/17 23:21, 1月前 , 102F
能接受就做，至少很難輸到剩懶較。
12/17 23:21, 102F
推
12/18 00:13, 1月前 , 103F
美股不行
12/18 00:13, 103F
→
12/18 00:21, 1月前 , 104F
謝謝 bust 大大
12/18 00:21, 104F
推
12/18 00:54, 1月前 , 105F
美股正二？ 書真的有看完？
12/18 00:54, 105F
→
12/18 00:59, 1月前 , 106F
買臺灣大盤以外的都是不美好，真的沒啥能改
12/18 00:59, 106F
噓
12/18 05:18, 1月前 , 107F
最可怕的就是半桶水書沒看完然後自以為很強隨便亂買
12/18 05:18, 107F
→
12/18 10:35, 1月前 , 108F
呃 BOXX? 建議先搜尋一下BOXX tax trap
12/18 10:35, 108F
推
12/18 15:35, 1月前 , 109F
美股正二為啥不好，美股長期向上想不到不好理由
12/18 15:35, 109F
推
12/19 14:18, 1月前 , 110F
長期正二如QLD，回測下來5-10年都贏原型，但如果你
12/19 14:18, 110F
→
12/19 14:18, 1月前 , 111F
抱個2-3年左右出一次崩盤就嚇到砍光，就勸你不要完
12/19 14:18, 111F
→
12/19 14:18, 1月前 , 112F
這種操作，還是乖乖長持原型再擇時配正二上槓
12/19 14:18, 112F
‣ 更多 doubi 的文章
文章代碼(AID): #1fGeZFr5 (Stock)