[請益] 有人懂高頻交易和套利嗎？

看板Stock作者 (Data scientist)時間11月前 (2025/01/11 19:46), 11月前編輯推噓19(29推 10噓 46→)
留言85則, 48人參與, 11月前最新討論串1/2 (看更多)
世界上最強的高頻交易套利基金是文藝復興 但已故基金創辦人Jim Simons卻絕口不提他如何套利 只說他的套利模型用最多的是Statistics 而高頻套利硬體最強的是高盛，其交易速度可低至17毫秒 問題來了，他們也沒說他們怎麼做高頻交易 想請問版上的套利專家，您認為什麼是高頻交易？您都如何套利？ ---- Sent from BePTT on my iPhone 16 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.79.136.17 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1736595997.A.B9F.html
推
01/11 19:47, 11月前 , 1F
離證交所越近越快一步套利
01/11 19:47, 1F
※ 編輯: Hodge (42.79.136.17 臺灣), 01/11/2025 19:47:51
推
01/11 19:49, 11月前 , 2F
know how為什麼要跟你說呢
01/11 19:49, 2F
→
01/11 19:49, 11月前 , 3F
租空間放置主機，離證交所主機越近租金越高，最貴
01/11 19:49, 3F
→
01/11 19:49, 11月前 , 4F
的地方是證交所主機隔壁。
01/11 19:49, 4F
噓
01/11 19:51, 11月前 , 5F
你先準備幾億元投資設備和人力吧
01/11 19:51, 5F
→
01/11 19:51, 11月前 , 6F
google不就有的答案？
01/11 19:51, 6F
Google到的答案都太過籠統
→
01/11 19:53, 11月前 , 7F
他們都是做風險套利，搶速度和高退傭
01/11 19:53, 7F
你的意思是，他們做的是有風險的套利？而不是像教課書寫的無風險穩賺不賠套利？
推
01/11 19:53, 11月前 , 8F
請洽優勢資本股份有限公司~
01/11 19:53, 8F
→
01/11 19:54, 11月前 , 9F
凱基台北
01/11 19:54, 9F
推
01/11 19:54, 11月前 , 10F
如果你需要去GOOGLE找答案的話 代表不是你的世界
01/11 19:54, 10F
推
01/11 19:55, 11月前 , 11F
不好說
01/11 19:55, 11F
※ 編輯: Hodge (42.79.136.17 臺灣), 01/11/2025 19:55:15
推
01/11 19:55, 11月前 , 12F
在你收到訂單的時候先搶下訂單，你沒有幾億辦不到
01/11 19:55, 12F
→
01/11 19:55, 11月前 , 13F
的
01/11 19:55, 13F
推
01/11 19:56, 11月前 , 14F
我每次賺大錢的put都只搶到一張玩不贏
01/11 19:56, 14F
推
01/11 19:57, 11月前 , 15F
別想了啦 人家FPGA放證交所的
01/11 19:57, 15F
→
01/11 19:57, 11月前 , 16F
賠錢的全部灌給你 會贏才怪
01/11 19:57, 16F
噓
01/11 19:59, 11月前 , 17F
什麼風險套利 套利就是沒風險才叫套利
01/11 19:59, 17F
噓
01/11 20:02, 11月前 , 18F
可以套利幹麻跟你講 增加競爭對手？
01/11 20:02, 18F
推
01/11 20:09, 11月前 , 19F
理論上 無風險 但實務上都是有一點風險 實務上風險
01/11 20:09, 19F
→
01/11 20:09, 11月前 , 20F
都是競爭對手 搶不到關鍵價格
01/11 20:09, 20F
→
01/11 20:10, 11月前 , 21F
套利別想了 都是極端競爭的世界 很可怕
01/11 20:10, 21F
噓
01/11 20:11, 11月前 , 22F
Jim Simmons 又不是靠高頻或套利
01/11 20:11, 22F
噓
01/11 20:14, 11月前 , 23F
花街搞量化交易的基金都找一堆博士來搞演算法，你
01/11 20:14, 23F
→
01/11 20:14, 11月前 , 24F
先醒醒
01/11 20:14, 24F
→
01/11 20:16, 11月前 , 25F
想套利小心被大戶盯上狙擊
01/11 20:16, 25F
→
01/11 20:21, 11月前 , 26F
懂的不會教你 謝謝
01/11 20:21, 26F
推
01/11 20:22, 11月前 , 27F
物理距離很重要沒錯但還有券商風控與解封包等等因
01/11 20:22, 27F
→
01/11 20:22, 11月前 , 28F
子影響重大
01/11 20:22, 28F
噓
01/11 20:23, 11月前 , 29F
來這邊問，你腦袋還好？
01/11 20:23, 29F
推
01/11 20:28, 11月前 , 30F
低買高賣提供流動性
01/11 20:28, 30F
→
01/11 20:35, 11月前 , 31F
關鍵價區間都我們的人 這樣懂嗎？
01/11 20:35, 31F
推
01/11 20:46, 11月前 , 32F
你當沖的對手都是程式
01/11 20:46, 32F
推
01/11 20:54, 11月前 , 33F
有也不能公開
01/11 20:54, 33F
噓
01/11 21:04, 11月前 , 34F
早就到奈秒的世界了 你還在毫秒會被殺爆
01/11 21:04, 34F
推
01/11 21:10, 11月前 , 35F
你沒設備沒技術就是被提款而已
01/11 21:10, 35F
推
01/11 21:21, 11月前 , 36F
01/11 21:21, 36F
噓
01/11 21:34, 11月前 , 37F
我們也只是把google的答案講一遍給你聽而已
01/11 21:34, 37F
噓
01/11 21:38, 11月前 , 38F
請大神等級的來弄程式 怎麼可能跟你講
01/11 21:38, 38F
推
01/11 21:59, 11月前 , 39F
證交所新店機房可以租用連到主機的櫃位，但有公平
01/11 21:59, 39F
→
01/11 21:59, 11月前 , 40F
機制，不論櫃位的遠近，每一櫃連到主機的線長度都
01/11 21:59, 40F
→
01/11 21:59, 11月前 , 41F
一樣～
01/11 21:59, 41F
推
01/11 22:09, 11月前 , 42F
01/11 22:09, 42F
→
01/11 22:10, 11月前 , 43F
前陣子剛看完，反正就是想策略，回測，有因果關係可
01/11 22:10, 43F
→
01/11 22:10, 11月前 , 44F
以解釋以及回測結果可以接受，就拿來用
01/11 22:10, 44F
→
01/11 22:11, 11月前 , 45F
然後單一策略在所有資金比重不能太大
01/11 22:11, 45F
→
01/11 22:12, 11月前 , 46F
確定好策略做好避險後就全部交給程式處理
01/11 22:12, 46F
→
01/11 22:13, 11月前 , 47F
至於有什麼策略，你可以參考菲式思考後半段。不過我
01/11 22:13, 47F
→
01/11 22:13, 11月前 , 48F
都指投就是了
01/11 22:13, 48F
推
01/11 22:31, 11月前 , 49F
量化交易和高頻交易不一樣 你舉的都是量化交易 量
01/11 22:31, 49F
→
01/11 22:31, 11月前 , 50F
化著重在統計模型 高頻反而模型沒有很重要 速度是
01/11 22:31, 50F
→
01/11 22:31, 11月前 , 51F
一切 就是犧牲模型精確度換取速度 只要你大部分時
01/11 22:31, 51F
→
01/11 22:31, 11月前 , 52F
間都能賺即可 搶到越多機會越好 這是一個非常內卷
01/11 22:31, 52F
→
01/11 22:31, 11月前 , 53F
的行業 目前已經難說有多好賺 有些甚至到了賺退佣
01/11 22:31, 53F
→
01/11 22:31, 11月前 , 54F
的程度
01/11 22:31, 54F
推
01/11 22:33, 11月前 , 55F
令外高頻交易是一個非常令人誤解的詞 實際上的意義
01/11 22:33, 55F
→
01/11 22:33, 11月前 , 56F
不是 high frequency 而是 low latency
01/11 22:33, 56F
推
01/11 22:54, 11月前 , 57F
一直繳預扣稅扣到沒錢 高頻交易
01/11 22:54, 57F
→
01/11 23:03, 11月前 , 58F
你又沒設備 問這麼多幹嘛
01/11 23:03, 58F
推
01/11 23:17, 11月前 , 59F
光纖延長
01/11 23:17, 59F
噓
01/11 23:21, 11月前 , 60F
問這種問題先準備個幾百萬好嗎0.0
01/11 23:21, 60F
→
01/11 23:26, 11月前 , 61F
基本上你知道也沒用，你玩不起
01/11 23:26, 61F
→
01/11 23:28, 11月前 , 62F
不曉得以主管機關的立場來看算不算違反公平交易
01/11 23:28, 62F
推
01/11 23:43, 11月前 , 63F
我無所不知
01/11 23:43, 63F
推
01/12 01:09, 11月前 , 64F
YouTube搜尋羊叔開講
01/12 01:09, 64F
推
01/12 01:25, 11月前 , 65F
去面試hudson river trading或是jump trading
01/12 01:25, 65F
→
01/12 01:40, 11月前 , 66F
就他們手續費很低啊 只要賺一點點就能打平
01/12 01:40, 66F
→
01/12 02:16, 11月前 , 67F
本來就已經在跑了
01/12 02:16, 67F
→
01/12 02:16, 11月前 , 68F
但每天都還是要用量化導修
01/12 02:16, 68F
→
01/12 02:17, 11月前 , 69F
資訊面第一步就是台灣YouTuber不要看
01/12 02:17, 69F
→
01/12 02:17, 11月前 , 70F
沒乾貨 越走越遠而已 只能點到這了
01/12 02:17, 70F
→
01/12 03:19, 11月前 , 71F
你贏不過法人，要了解做啥
01/12 03:19, 71F
→
01/12 03:20, 11月前 , 72F
我認識好幾個搞高頻交易，全部失敗
01/12 03:20, 72F
推
01/12 08:42, 11月前 , 73F
大單commit前,你先commit
01/12 08:42, 73F
推
01/12 09:11, 11月前 , 74F
我就有在做量化交易,高頻成本太高拚不過機構的
01/12 09:11, 74F
推
01/12 12:45, 11月前 , 75F
高頻要機構可以走後門機房網線特別近才能拼那0.0幾
01/12 12:45, 75F
→
01/12 12:45, 11月前 , 76F
秒攔胡的
01/12 12:45, 76F
推
01/12 13:36, 11月前 , 77F
1.設市場價格10元
01/12 13:36, 77F
→
01/12 13:36, 11月前 , 78F
2.某人掛買價10.2元，買100張
01/12 13:36, 78F
→
01/12 13:36, 11月前 , 79F
3.高頻交易業者從券商收到消息，搶先一步用10元買10
01/12 13:36, 79F
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01/12 13:36, 11月前 , 80F
0張，然後用10.2元賣出
01/12 13:36, 80F
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01/12 13:36, 11月前 , 81F
4.某人用10.2元買到高頻業者掛賣的100張
01/12 13:36, 81F
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01/12 13:36, 11月前 , 82F
大概是這樣
01/12 13:36, 82F
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01/12 13:37, 11月前 , 83F
至於為什麼可以搶在券商買入前，完成一次買賣，這就
01/12 13:37, 83F
→
01/12 13:37, 11月前 , 84F
是速度的重要了
01/12 13:37, 84F
推
01/12 23:59, 11月前 , 85F
有。逆向Jim crammer
01/12 23:59, 85F
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