[新聞] 從數學家到投資先驅…「量化之王」塞門斯逝世 享壽86歲

看板Stock作者 (阿宗)時間2周前 (2024/05/11 15:26), 編輯推噓37(39推 2噓 43→)
留言84則, 47人參與, 2周前最新討論串1/1
原文標題： 從數學家到投資先驅…「量化之王」塞門斯逝世 享壽86歲 原文連結： https://udn.com/news/story/6811/7957110 發布時間： 2024-05-11 10:41 記者署名： 中央社／ 紐約10日綜合外電報導 原文內容： 億萬富豪塞門斯（James Simons）的基金會今天表示，塞門斯已逝世，享壽86歲。這位數 學家曾在冷戰時期破譯密碼，後來成立全球獲利最多的避險基金之一「文藝復興科技公司 」。 路透社報導，塞門斯基金會（Simons Foundation）沒有說明他的死因。 塞門斯60年前從教授數學與美國情報工作轉換跑道，改從事投資。他率先使用電腦信號來 做交易決策，因此贏得「量化之王」（Quant King）的稱號。 美國雜誌「富比世」（Forbes）估算塞門斯的淨資產約為310億美元，除此之外，他也是 知名慈善家，畢生捐出至少數十億美元支持醫學和科學研究、教學和民主黨籍候選人。 AQR資本管理公司（AQR Capital Management）創始人之一兼管理負責人阿斯尼斯（ Clifford Asness）表示：「（英國前首相）邱吉爾（Winston Churchill）曾說『少有人 能集偉大和優秀於一身』，塞門斯是證明邱吉爾法則的例外。」 塞門斯身為數學家，習於利用大量數據和輕鬆的搜尋模式來決定交易。 他於1978年在距離紐約股市交易中心約110公里的郊區成立文藝復興科技公司（ RenaissanceTechnologies），並很快就塑造出一種新的投資法，為近年數十家公司採用 的量化交易奠定基礎。 文藝復興科技公司旗下的「獎章基金」（MedallionFund）逾30年來的平均年收益率超過 60%，在塞門斯帶領下，文藝復興公司成為全球最成功的避險基金之一。2010年他從執行 長一職退休，並於2021年卸下董事長職務。 塞門斯不太透露自己公司的生財之道。「華爾街日報」特約撰稿人朱克曼（Gregory Zuckerman）在2019年出版的「洞悉市場的人」（The Man Who Solved theMarket）書中 寫道，有些人認為塞門斯將市場視為有待破解的密碼。 塞門斯與妻子瑪麗蓮（Marilyn）於1994年成立塞門斯基金會，支持全球各地的科學家和 組織探索數學和基礎科學研究的新領域。 塞門斯2022年在一場褒揚數學界大獎「阿貝爾獎」（Abel Prize）得主的活動上說：「我 做了很多數學研究，賺了許多錢，且幾乎全都捐了出去…這就是我一生的故事。」 心得/評論： 老一輩的投資大師一個一個離去了。 這位量化投資的祖師爺，名氣可能比較小，但其實他才是開創一個新時代的傳奇。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.149.235 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1715412392.A.D74.html
推
05/11 15:33, 2周前 , 1F
鬼之績效 神之領域
05/11 15:33, 1F
→
05/11 15:34, 2周前 , 2F
量化之王也是閻羅王的玩具
05/11 15:34, 2F
推
05/11 15:35, 2周前 , 3F
教科書上的人物
05/11 15:35, 3F
推
05/11 15:36, 2周前 , 4F
低調賺大錢
05/11 15:36, 4F
推
05/11 15:36, 2周前 , 5F
大師
05/11 15:36, 5F
推
05/11 15:40, 2周前 , 6F
這位是真的靠量化交易賺錢 而且績效很好
05/11 15:40, 6F
→
05/11 15:42, 2周前 , 7F
績效好怎麼感覺沒什麼人知道
05/11 15:42, 7F
推
05/11 15:44, 2周前 , 8F
因為他從不講自己怎樣賺錢的
05/11 15:44, 8F
→
05/11 15:44, 2周前 , 9F
05/11 15:44, 9F
推
05/11 15:45, 2周前 , 10F
因為他不讓一般人投資，而且已經投資的都還會被退
05/11 15:45, 10F
→
05/11 15:45, 2周前 , 11F
費，巴菲特績效還不如他
05/11 15:45, 11F
推
05/11 15:45, 2周前 , 12F
居然走了QQ
05/11 15:45, 12F
→
05/11 15:46, 2周前 , 13F
86歲也不算英年早逝了 夠本了
05/11 15:46, 13F
噓
05/11 15:50, 2周前 , 14F
平均年收益率為60%，以起始資金1000萬算，累積30年
05/11 15:50, 14F
→
05/11 15:50, 2周前 , 15F
等於13兆，不管你信不信，反正我是不信
05/11 15:50, 15F
推
05/11 15:53, 2周前 , 16F
收益率沒錯 這不是年化報酬率沒有複利效果
05/11 15:53, 16F
→
05/11 15:54, 2周前 , 17F
避險基金為了維持收益率會減少資金部位
05/11 15:54, 17F
→
05/11 15:55, 2周前 , 18F
若跟巴菲特相比 總體評價還是巴菲特贏
05/11 15:55, 18F
→
05/11 15:55, 2周前 , 19F
但還是要說這位大師能靠交易賺錢 而不是收會員開課
05/11 15:55, 19F
推
05/11 15:56, 2周前 , 20F
說巴菲特不如他的 是不知道資金越大越難操作嗎
05/11 15:56, 20F
推
05/11 16:01, 2周前 , 21F
樓上 他的算法應該是不含複利，因為不允許利息再投
05/11 16:01, 21F
→
05/11 16:01, 2周前 , 22F
入， X/30=0.6, X=18，30年平均賺18倍
05/11 16:01, 22F
→
05/11 16:01, 2周前 , 23F
樓樓上
05/11 16:01, 23F
推
05/11 16:07, 2周前 , 24F
跟鬼一樣
05/11 16:07, 24F
→
05/11 16:12, 2周前 , 25F
說沒什麼人知道的就不要出來見笑了==
05/11 16:12, 25F
推
05/11 16:18, 2周前 , 26F
文藝復興基金
05/11 16:18, 26F
推
05/11 16:30, 2周前 , 27F
業界的聖杯 不知道的不用出來秀下限 大獎章基金跟波
05/11 16:30, 27F
→
05/11 16:30, 2周前 , 28F
克夏模式天差地遠 直接比沒啥意義
05/11 16:30, 28F
推
05/11 16:34, 2周前 , 29F
我剛剛也試算了一下,要60%每年複利的前提是本金少
05/11 16:34, 29F
→
05/11 16:35, 2周前 , 30F
1.6^30=1M, 複利三十年大概一百萬倍去算本金
05/11 16:35, 30F
→
05/11 16:36, 2周前 , 31F
文中說他淨資產310億美元,除以100萬,得到三萬美金
05/11 16:36, 31F
推
05/11 16:36, 2周前 , 32F
所以不可能是用60%去複利
05/11 16:36, 32F
→
05/11 16:36, 2周前 , 33F
也就是說他很可能三十年前本金三萬美金投入
05/11 16:36, 33F
→
05/11 16:37, 2周前 , 34F
不過這裡所謂三十年前是要回推到1970年代
05/11 16:37, 34F
→
05/11 16:37, 2周前 , 35F
應該是說避險基金 不是說他自己的錢
05/11 16:37, 35F
→
05/11 16:38, 2周前 , 36F
那時錢很大,通膨未起,1970年的三萬美金可能很多
05/11 16:38, 36F
→
05/11 16:39, 2周前 , 37F
如果30年平均賺18倍的話,遠輸巴菲特,進不了股神名單
05/11 16:39, 37F
→
05/11 16:42, 2周前 , 38F
論投資界第一人當然是巴菲特
05/11 16:42, 38F
→
05/11 16:42, 2周前 , 39F
文藝復興的強是在於他是量化交易第一品牌
05/11 16:42, 39F
→
05/11 16:43, 2周前 , 40F
產業 財報 總體經濟 價值投資之類的這間不特別重視
05/11 16:43, 40F
推
05/11 16:43, 2周前 , 41F
全世界量化交易最強的人
05/11 16:43, 41F
→
05/11 16:44, 2周前 , 42F
他喜歡用的是數理工程那邊的人
05/11 16:44, 42F
→
05/11 17:05, 2周前 , 43F
我是不信什麼線啦
05/11 17:05, 43F
推
05/11 17:18, 2周前 , 44F
量化之王
05/11 17:18, 44F
推
05/11 17:25, 2周前 , 45F
他很厲害，但他的真實績效查不出來，年化報酬率60%
05/11 17:25, 45F
→
05/11 17:25, 2周前 , 46F
…保持懷疑
05/11 17:25, 46F
→
05/11 17:39, 2周前 , 47F
市場交易的本質就是心理面(貪婪與恐懼)，程式交易若
05/11 17:39, 47F
→
05/11 17:39, 2周前 , 48F
某程度往蒐集交易心理資料的方向去進化，那麼績效
05/11 17:39, 48F
→
05/11 17:39, 2周前 , 49F
高到不可思議是不意外，不過可能要擔心的是市場還存
05/11 17:39, 49F
→
05/11 17:39, 2周前 , 50F
不存在
05/11 17:39, 50F
噓
05/11 17:48, 2周前 , 51F
內餡之王
05/11 17:48, 51F
推
05/11 17:49, 2周前 , 52F
這時就沒有酸酸來說本多忠勝了
05/11 17:49, 52F
推
05/11 17:51, 2周前 , 53F
推
05/11 17:51, 53F
→
05/11 18:12, 2周前 , 54F
他的那套我已經在台灣複製了
05/11 18:12, 54F
→
05/11 18:12, 2周前 , 55F
開了自己的基金
05/11 18:12, 55F
→
05/11 18:26, 2周前 , 56F
沒什麼人知道（x)你不知道（o)
05/11 18:26, 56F
推
05/11 18:30, 2周前 , 57F
他是量化投資的第一名而且常年不敗，不接受採訪，
05/11 18:30, 57F
→
05/11 18:30, 2周前 , 58F
基金設立後五年不再接受投資，不收金融背景員工，
05/11 18:30, 58F
→
05/11 18:30, 2周前 , 59F
員工都要簽保密協定，60%是年化報酬率沒錯。文藝復
05/11 18:30, 59F
→
05/11 18:30, 2周前 , 60F
興是基金不是個人資產，有些人不知道在算什麼
05/11 18:30, 60F
推
05/11 18:40, 2周前 , 61F
不知道的人可以去google看看，無愧的量化之王
05/11 18:40, 61F
→
05/11 18:41, 2周前 , 62F
爸 辛苦了
05/11 18:41, 62F
→
05/11 18:59, 2周前 , 63F
美國不少超級富豪活超過90歲，洛克菲勒 約翰伯格
05/11 18:59, 63F
→
05/11 18:59, 2周前 , 64F
查理蒙格 巴菲特...
05/11 18:59, 64F
推
05/11 19:12, 2周前 , 65F
rip，真的很強
05/11 19:12, 65F
推
05/11 20:18, 2周前 , 66F
因子公開就沒用了 當然不公開
05/11 20:18, 66F
推
05/11 20:24, 2周前 , 67F
說沒什麼人知道的根本沒在研究投資吧去買你的940啦
05/11 20:24, 67F
推
05/11 21:28, 2周前 , 68F
年化60%複利我肯定不信
05/11 21:28, 68F
推
05/11 21:58, 2周前 , 69F
台灣翻成西蒙斯比較多人知道
05/11 21:58, 69F
推
05/12 01:17, 2周前 , 70F
rip
05/12 01:17, 70F
推
05/12 03:13, 2周前 , 71F
不是說文藝復興這幾年沒有比較賺錢？
05/12 03:13, 71F
推
05/12 07:02, 2周前 , 72F
大獎章基金你買不到所以沒聽過
05/12 07:02, 72F
推
05/12 10:16, 2周前 , 73F
RIP，真的是量化界的神了
05/12 10:16, 73F
推
05/12 11:16, 2周前 , 74F
他的徒子徒孫個個也都個個猛人。
05/12 11:16, 74F
推
05/12 11:18, 2周前 , 75F
我說的是是數學上的成就
05/12 11:18, 75F
推
05/12 15:44, 2周前 , 76F
猶太人是世界典範
05/12 15:44, 76F
推
05/12 16:51, 2周前 , 77F
不允許再投入是因為策略能使用的量體有限啊
05/12 16:51, 77F
→
05/12 17:22, 2周前 , 78F
不能複製的績效 買也買不到 厲害也沒啥用
05/12 17:22, 78F
推
05/12 18:19, 2周前 , 79F
因為量化交易的策略非常受體量影響 人家有在控制資
05/12 18:19, 79F
→
05/12 18:19, 2周前 , 80F
金總量（很早就不接受大眾資金了）所以當然不能用複
05/12 18:19, 80F
→
05/12 18:19, 2周前 , 81F
利直接算 說不信的去作一下功課好不好
05/12 18:19, 81F
推
05/13 00:17, 2周前 , 82F
量化之王西蒙斯真的神！人家把金融市場當成密碼解，
05/13 00:17, 82F
→
05/13 00:17, 2周前 , 83F
你沒聽過是因為人家賺錢低調啊
05/13 00:17, 83F
推
05/13 20:58, 2周前 , 84F
先推
05/13 20:58, 84F
‣ 更多 capita 的文章
文章代碼(AID): #1cFnserq (Stock)