[標的] 台指大盤 機器學習線仙多

看板Stock作者 (玻利維亞)時間1周前 (2024/04/23 17:43), 1周前編輯推噓41(42推 1噓 9→)
留言52則, 41人參與, 1周前最新討論串9/9 (看更多)
標的： 台指期貨 分類：多/空/討論/心得 多 分析/正文： 自分享以來的績效 多單 +500,+1500,+350,+250,-150 +750 +340 空單 +130 ,+170 , -280 ,-670 方法: 利用RadiusNeighborsRegressor分析多項常見技術指標 包括但不限於價格、KD、成交量等技術分析指標 根據歷史上相似的交易日績效來進行20個交易日後的價格預測 然後設定閾值來參與交易 這是近期模型預測20個交易日後的收益圖 https://imgur.com/paxbqdo
進退場機制： 其實正確的訊號發出是在4/19號日盤收盤 以4/19收盤價為基準19546買入做多持有20天 因為從1月的分享到現在這套模型都沒有觸發訊號 又忙著測試其他東西 所以我忘了跑模型了 = = ，不知道有沒有機會買回來 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.167.144 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1713865403.A.A98.html
噓
04/23 17:46, 1周前 , 1F
怎沒預測到
04/23 17:46, 1F
→
04/23 17:46, 1周前 , 2F
跌破千點
04/23 17:46, 2F
這個有點難啦，因為模型的意義在於找到長的像的交易日 認為長得像的交易日多數會有類似的交易績效 如果是飛彈或是什麼天災之類的異類那是肯定找不出來的
推
04/23 17:47, 1周前 , 3F
1樓機械學習不等於無敵耶
04/23 17:47, 3F
推
04/23 17:47, 1周前 , 4F
我跌千點那天買，好在跑的早有賺不然今天還賠= =選
04/23 17:47, 4F
→
04/23 17:47, 1周前 , 5F
擇權被時間效應吃掉了
04/23 17:47, 5F
推
04/23 17:47, 1周前 , 6F
1樓的發言代表他很難理解模型的意義。
04/23 17:47, 6F
推
04/23 17:49, 1周前 , 7F
機械學習是預測不是預知吧...
04/23 17:49, 7F
推
04/23 17:50, 1周前 , 8F
推一個 勝率很高
04/23 17:50, 8F
推
04/23 17:50, 1周前 , 9F
沒預測到有什麼好噓的..我看你還是退出股市好了
04/23 17:50, 9F
推
04/23 17:52, 1周前 , 10F
推LoL
04/23 17:52, 10F
推
04/23 17:55, 1周前 , 11F
多嗎？ 好有趣
04/23 17:55, 11F
但我得提醒一下，在趨勢轉換的時候，模型至少會短暫的失效幾次(賠錢)
推
04/23 17:55, 1周前 , 12F
推個，一樓無知不用出來丟臉
04/23 17:55, 12F
推
04/23 17:58, 1周前 , 13F
因為忘了跑XDDDDDD
04/23 17:58, 13F
最近把時間都花在將ML的預測結果當作程式交易的Filter 4/16那天還有記得來著，後面忙一忙就忘記了
推
04/23 18:02, 1周前 , 14F
上次有跟很屌
04/23 18:02, 14F
推
04/23 18:04, 1周前 , 15F
推
04/23 18:04, 15F
推
04/23 18:04, 1周前 , 16F
機械線仙
04/23 18:04, 16F
※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 04/23/2024 18:13:19
推
04/23 18:06, 1周前 , 17F
Feature 改一下可能就有了
04/23 18:06, 17F
推
04/23 18:07, 1周前 , 18F
推機械線仙
04/23 18:07, 18F
推
04/23 18:14, 1周前 , 19F
推~~
04/23 18:14, 19F
推
04/23 18:16, 1周前 , 20F
但現在197XX了0.0
04/23 18:16, 20F
→
04/23 18:28, 1周前 , 21F
可以
04/23 18:28, 21F
推
04/23 18:32, 1周前 , 22F
會贏喔
04/23 18:32, 22F
推
04/23 18:35, 1周前 , 23F
會贏
04/23 18:35, 23F
推
04/23 18:36, 1周前 , 24F
路過來說一下選擇權好困難，我賠多於賺
04/23 18:36, 24F
推
04/23 18:48, 1周前 , 25F
我ok，機器人先買
04/23 18:48, 25F
推
04/23 19:09, 1周前 , 26F
好久不見 推
04/23 19:09, 26F
推
04/23 19:49, 1周前 , 27F
等同台積電漲，還好大跌那天進場買了一張張台積
04/23 19:49, 27F
推
04/23 19:53, 1周前 , 28F
好久不見
04/23 19:53, 28F
推
04/23 20:02, 1周前 , 29F
推
04/23 20:02, 29F
推
04/23 20:12, 1周前 , 30F
好久沒看到你 推一個
04/23 20:12, 30F
推
04/23 20:16, 1周前 , 31F
好久不見！！！但我4/19進場了
04/23 20:16, 31F
推
04/23 21:54, 1周前 , 32F
會贏哦！
04/23 21:54, 32F
推
04/23 22:13, 1周前 , 33F
推
04/23 22:13, 33F
推
04/23 22:45, 1周前 , 34F
謝分享
04/23 22:45, 34F
推
04/23 23:52, 1周前 , 35F
這個模型的結果有跟KNN比較過差異嗎?
04/23 23:52, 35F
→
04/23 23:52, 1周前 , 36F
這個時代這種模型算是比較落後的 說出來不夠潮XD
04/23 23:52, 36F
→
04/23 23:53, 1周前 , 37F
本質應該是大多頭時期找回檔低點買進
04/23 23:53, 37F
→
04/23 23:54, 1周前 , 38F
如果大多頭轉大空頭 會先經過一段表現差的轉換期
04/23 23:54, 38F
→
04/23 23:55, 1周前 , 39F
大空頭時期應該是找高檔空點進場
04/23 23:55, 39F
KNN強健性相對差一點 在特徵差異較大的數據上 Radius Neighbor 有可能是找不到Neighbor的 而KNN會強制找一個最接近的 如你所述，我也覺得它做多是找近期低點回檔做多 想一想也很合理，因為我的Target是20日後的價差 模型的確不夠潮XD 可解釋性高，我反而比較喜歡 且擬合數據的能力相較DL模型來說比較弱 對於單一商品日K這種少量資料 覺得算是適合(吧?)，還在觀察 最近也有看DL拿來做配對交易的書 發現作者其實 DL的 模型深度不深 估計也是希望降低模型擬合訓練資料的能力
推
04/24 00:27, 1周前 , 40F
有一個平行世界丟硬幣永遠都是人頭你知道嗎？
04/24 00:27, 40F
※ 編輯: sky22485816 (114.24.78.218 臺灣), 04/24/2024 00:43:03
推
04/24 00:42, 1周前 , 41F
有用LSTM做過嗎
04/24 00:42, 41F
以這個模型所使用的特徵去做台指交易表現比較的話，沒有 很久以前試過LSTM、CNN、RNN但商品是台股非指數，當時結果沒有很滿意 ※ 編輯: sky22485816 (114.24.78.218 臺灣), 04/24/2024 01:36:42
→
04/24 08:15, 1周前 , 42F
島型反轉
04/24 08:15, 42F
推
04/24 08:18, 1周前 , 43F
目標是一定抱20天不會提前出場嗎？
04/24 08:18, 43F
當初的Target就是這樣設計的 你看到了一個可見的缺點 就是一段漲勢或跌勢所花費的時間不一定是固定的 理想上的確能把操作設計成動態的持有時間 例如Predict 隔日的價差，然後把預測值分為四個狀態 long-open , long-hold , short-hold , short-open 在long-open的時候建倉多單，long-hold/long open以外的state平倉多單這樣 兩點 1.這樣變成發標的文以後每天都需要更新，很累 2.在simulation上績效雖有比較好但沒有差異很大 (同特徵,不同model超參,不同交易邏輯) 我看一些DL的交易論文/書籍上有用這種模式 但他們使用的模型擬合能力更強一些
推
04/24 10:11, 1周前 , 44F
下次可以早一點po文嗎，QQ
04/24 10:11, 44F
我比你還難受，QQ ※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 04/24/2024 10:43:45
推
04/24 10:51, 1周前 , 45F
也太神了
04/24 10:51, 45F
推
04/24 11:39, 1周前 , 46F
一天就達標了大大...
04/24 11:39, 46F
推
04/24 11:58, 1周前 , 47F
下次早點po
04/24 11:58, 47F
推
04/24 14:05, 1周前 , 48F
逐筆更新是基本的 對基於K線的各種分析都是
04/24 14:05, 48F
→
04/24 14:07, 1周前 , 49F
只單做20日太少 至少要做5 10 15 20 40 60
04/24 14:07, 49F
推
04/24 14:49, 1周前 , 50F
賺爛了
04/24 14:49, 50F
推
04/24 15:19, 1周前 , 51F
真的跪了好強，連v轉資金要進來都抓得到
04/24 15:19, 51F
推
04/24 15:56, 1周前 , 52F
可以開粉專大賺一筆了
04/24 15:56, 52F
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