Re: [請益] 可能沒有總統行情了

看板Stock作者midas82539 (喵)時間4月前 (2023/12/19 16:32)推噓23(26推 3噓 11→)

留言40則, 33人參與討論串3/3 (看更多)

※ 引述《gold9450412 (一塊錢)》之銘言： : https://i.imgur.com/DMyuXRO.png

: 總統行情會發生在大選前後一個月 : 而年底本來就有作帳和紅包行情市場本身就充斥著沒有驗證的蠢話，本篇就是一個典型例子。我們就把問題簡化，你不論做空還是做多，獲利的來自於價格波動放大。那麼假設大選、作帳行情會出現，那麼價格波動會放大，那麼選擇權雙買應該會賺錢。只要價格跑出方向並高於你兩邊的成本，那你就會賺錢，反之就是賣方賺走。我相信選前一定會有"老師"開課教你怎麼用大選賺錢啦，可能還會跟你收學費的。那麼我們就來公允地用期交所的資料來驗證這種雙買有沒有用。 A. 資料範圍 2000年沒有選擇權商品，故採用2004~2020年，選舉日後結算的月選契約。比如說2004年投票日為3/20，然而3月契約為選前的3/18結算；為了要賺選後選舉行情，則應在3/18買4月月選合約，並放置結算。 3/18------3/20------4/20 簡圖： 4月合約選舉 4月結算 B. 規則以8:45開盤價時，Call-Put 絕對值差額最小為價平為履約價為基準。建立部位，並持有至結算。 (a) 價平雙買：買價平call,put履約價 (b) 雙買100點：買價平上下100點的call,put履約價 (c) 雙買200點：上下200點的call,put履約價 C. 回測日期結算價平雙買雙買100 雙買200點 2004/4/22 6855 -14800 -15250 -13750 2008/4/17 9178 15400 14400 15450 2012/1/18 7207 1100 -1150 -2650 2016/1/20 7704 -1850 -2350 -3850 2020/1/15 12063 -15300 -12650 -9000 總損益 -15450 -17000 -13800 然後你把正負號反過來就是賣方的分別於賣方跨式、賣方勒式的獲利。你可以發現真的有出大行情的也就只有08年那次而已。假設你08年那次幸運咬到而想在之後選舉不斷複製的話，最後都是把錢送給賣方而已。嗯？你問沒有周選？嘛反正周選是13年以後才有，我就多弄16,20年兩筆而已：同樣規則，以前一期周選結算日買次期周選，放置結算。日期結算價平雙買雙買100 雙買200 2016/1/20 7704 -7900 -8550 -5150 2020/1/15 12063 3800 300 2000 -4100 -8250 -3150 那麼"大選行情"真正的獲利者是誰呢？是知道根本沒有你們認為大波動而收權利金的賣方。沒有大波動下你幻想誰贏才有大行情基本上也只是自己在意淫而已。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.100.244 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1702974720.A.DF0.html

推

Altair

12/19 16:33, 4月前 , 1^F

12/19 16:33, 1^F

推

harry458031

12/19 16:35, 4月前 , 2^F

12/19 16:35, 2^F

推

Ebergies

12/19 16:37, 4月前 , 3^F

12/19 16:37, 3^F