Re: [心得] 演算法交易實用與否。

看板Stock作者 (Knjo)時間10月前 (2023/06/24 21:16), 10月前編輯推噓14(15推 1噓 24→)
留言40則, 21人參與, 10月前最新討論串2/4 (看更多)
大概自介一下，小弟是個放棄手操又不甘於定期定額拿大盤收益的韭菜，研究所做AI，目 前在量化交易公司上班，雖然公司主要是做高 頻套利/造市的，但還是不乏賺delta的策略，應該還有點資格回答這個問題。 基本上大多統計、AI應用於股票投資沒用不外乎就下面兩個問題， 1. 資料量太少： 舉例一個商品做日K，你抓個10年也通共就2000多筆資料，你用一堆特 徵找出來可以賺的情境大多數就是過擬合的結果，未來難以復現。 2. 資料分佈不同：想說單一商品資料少，那我放一起，舉例把傳產跟科技股放一起，飆 股牛皮股都有，做出來的結果就是四不像；同樣，今天即便是一個商品，以最近為例，10 年前的漢翔長榮，跟這一年的根本上不是同個狀況，那自然做出來的結果基本上也難以實 用。 若上面兩個問題可以解決，就有機會發展出可以獲得超額報酬的交易策略，至於能持續多 久就要看市場的變化速度以及自己對策略的掌握度。 這邊附上個自己下班後搞的一個策略近三個月的損益，也是找個統計而言好的進場點，算 停損停利自動交易這樣。回測做個一年感覺蠻好的就上了，不過由於不知道什麼時候會失 效+新鮮人口袋淺，放的錢沒有太多，對板上大大來說應該就菜錢的獲利，不過以分配資 金算月酬化大概也有20-30%附近（槓桿很大就是了） https://i.imgur.com/eQQSwKU.jpg
https://i.imgur.com/n0ZXn5v.jpg
順帶分享策略上週開始做空，換月完還全力追空讓小弟有點抖，看看分享文章是否可以積 陰德讓小弟假後不被嘎飛，也祝各位投資賺錢。 https://i.imgur.com/l615V9B.jpg
以上拙見，希望大大們小力噴。 ※ 引述《applebg (Eugenicist)》之銘言： : 各位好，我目前是資工碩的學生。我選課的時候特別選了一門演算法交易來驗證看看究 竟 : 電腦能夠輔助我們交易到哪種程度。目前測試的結果，發現演算法交易大部分的時候都 會 : 讓我們賠錢，而且交易的頻率越高賠得越多，這很明顯是賠在手續費的部分。有時候會 小 : 賺一點點，但我覺得並不會比基本面分析來的優秀多少。 : 另外我也試過使用AI去幫助我預測股價，結果發現預測價格與實際價格最多會差到10% ， : 也就是幾乎一個漲跌停了。 : 我的心得是，演算法交易或是AI預測股價，最多只能輔助你做決策，這些技術完全沒辦 法 : 取代人為的判斷。演算法能夠在價格暴跌的時候讓你趕快賣出，這是自動化的好處，而 AI : 我不知道能幹嘛。AI這種純理性的東西是沒辦法解釋人類不理性的行為的。 : 總之，人類的商業智慧還是可以在交易的世界站上一席之地。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.175.99 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1687612583.A.9FC.html
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06/24 21:25, 10月前 , 1F
找到聖杯了！
06/24 21:25, 1F
※ 編輯: Perverseness (49.216.175.99 臺灣), 06/24/2023 21:33:59
推
06/24 21:35, 10月前 , 2F
推
06/24 21:35, 2F
推
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國外的量化交易公司嗎?
06/24 21:37
推
06/24 21:38, 10月前 , 4F
聖杯
06/24 21:38, 4F
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06/24 21:40, 10月前 , 5F
會買的是徒弟 會賣的才是師父 不過最終都是運氣
06/24 21:40, 5F
以這種偏統計的交易策略來說，失效問題確實是運氣成分偏高。
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06/24 21:43, 10月前 , 6F
好酷的公司XD
06/24 21:43, 6F
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06/24 21:48, 10月前 , 7F
我之前看過一篇paper 是用Deeplearning 做K線的
06/24 21:48, 7F
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06/24 21:49, 10月前 , 8F
pattern recognition 號稱可以transfer learning
06/24 21:49, 8F
推
06/24 21:49, 10月前 , 9F
前幾年查過還不行 不過日新月異說不定聖杯出來了
06/24 21:49, 9F
推
06/24 21:50, 10月前 , 10F
不懂為什麼要給AI看K線 AI可以直接看tick data吧
06/24 21:50, 10F
資料太多處理noise、萃取特徵是水很深的坑
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06/24 21:51, 10月前 , 11F
原本以為蠻有戲，看完論文發現轉移學習的績效不如
06/24 21:51, 11F
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06/24 21:51, 10月前 , 12F
自己的 就沒繼續研究下去y
06/24 21:51, 12F
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06/24 21:53, 10月前 , 13F
K線是濃縮給人眼人腦判斷的工具吧
06/24 21:53, 13F
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06/24 21:54, 10月前 , 14F
因為人腦無法直接判讀raw data
06/24 21:54, 14F
推
06/24 21:57, 10月前 , 15F
我的理解K線圖包含了時間內漲跌的速度與強弱關係
06/24 21:57, 15F
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06/24 21:58, 10月前 , 16F
作者希望是由模型自己學著特徵轉換吧?
06/24 21:58, 16F
推
06/24 21:58, 10月前 , 17F
逐筆成交的 時間 價格 量 不也包含速度跟強弱關係
06/24 21:58, 17F
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06/24 22:00, 10月前 , 18F
邏輯上你說的也是包含的
06/24 22:00, 18F
推
06/24 22:01, 10月前 , 19F
1秒成交30筆 跟30秒成交1筆 AI應該也能感覺出不同吧
06/24 22:01, 19F
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06/24 22:02, 10月前 , 20F
1筆成交1張 1筆成交499張 AI也能感覺到不同吧
06/24 22:02, 20F
發生次數太低的話、沒特別加工的話AI不一定學的起來 ※ 編輯: Perverseness (49.216.175.99 臺灣), 06/24/2023 22:09:03
推
06/24 22:07, 10月前 , 21F
感覺這需要大型模型，要結合分析當下新聞,相關資料
06/24 22:07, 21F
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06/24 22:07, 10月前 , 22F
與技術分析，但要設定權重，下去train，只看技術分
06/24 22:07, 22F
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06/24 22:07, 10月前 , 23F
析其實就是線仙，沒法預測未來
06/24 22:07, 23F
這就是策略因應市場變化的失效問題
推
06/24 22:20, 10月前 , 24F
融券的人還是有的
06/24 22:20, 24F
推
06/24 22:26, 10月前 , 25F
推
06/24 22:26, 25F
※ 編輯: Perverseness (49.216.175.99 臺灣), 06/24/2023 22:40:26
推
06/24 22:41, 10月前 , 26F
國內的就那幾家 老闆鼓勵你下班搞自己策略嗎
06/24 22:41, 26F
畢竟資料規模完全不同，策略沒有同質性，那下班時間做什麼我想是個人規劃，今天我在 ic廠工作一樣下班可以搞策略吧 ※ 編輯: Perverseness (49.216.175.99 臺灣), 06/24/2023 22:52:47
推
06/24 22:51, 10月前 , 27F
放空是沒把7月除息點差算入?
06/24 22:51, 27F
換月前就已經轉空了
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06/24 23:35, 10月前 , 28F
槓桿大不怕波動大直接大失血嗎？
06/24 23:35, 28F
有抓回測的最大損失*2算投入金額，那目前已經回本抽回部分資金了，後面就算歸零也不 傷本，至於其他就運氣問題，如一開始就強調的要了解策略相性與失效問題
推
06/24 23:45, 10月前 , 29F
專業的量化交易公司 tick資料是最基本的
06/24 23:45, 29F
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06/24 23:46, 10月前 , 30F
應該也有最佳五檔報價買賣量tick
06/24 23:46, 30F
公司有哪些資料不方便細說，處理分析方式自然也不同。這邊主要面向一般想做程式交易 的投資人。那獲取門檻不高，且文書機可處理、分析的資料能做的也就是偏技術面、籌碼 面整合的交易策略。
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06/24 23:47, 10月前 , 31F
金融資料就不是穩態更不用說不同個股不同產業....
06/24 23:47, 31F
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06/24 23:49, 10月前 , 32F
然後大公司還有資料多樣性金融的非金融的各式各樣
06/24 23:49, 32F
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06/24 23:51, 10月前 , 33F
不管資料數量還是種類 都遠超市場上常用的軟體工具
06/24 23:51, 33F
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06/24 23:53, 10月前 , 34F
如果原po在台灣應該是絕頂的菁英人才
06/24 23:53, 34F
※ 編輯: Perverseness (49.216.175.99 臺灣), 06/25/2023 00:10:07
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06/25 02:51, 10月前 , 35F
換月前轉空，沒當下結算還繼續空？每年除權息不好做
06/25 02:51, 35F
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06/25 06:35, 10月前 , 36F
不會解決的 放心吧
06/25 06:35, 36F
噓
06/25 08:38, 10月前 , 37F
光看第一行你個位還看得下去也真是韭菜中的韭菜
06/25 08:38, 37F
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06/25 10:48, 10月前 , 38F
個人覺得用AI做空比做多的勝率高
06/25 10:48, 38F
推
06/25 19:58, 10月前 , 39F
06/25 19:58, 39F
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06/26 00:47, 10月前 , 40F
不行 ，今年是順勢盤 低波動怎麼處理
06/26 00:47, 40F
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