Re: [新聞] 期貨大屠殺害一家三口慘賠2億　他怒告期貨公司勾禿鷹！結果出爐已刪文

看板Stock作者 (清雲)時間2年前 (2021/09/07 09:26), 2年前編輯推噓20(24推 4噓 43→)
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※ 引述《IBIZA (溫一壺月光作酒)》之銘言： : ※ 引述《HERJORDAN (不完美才美)》之銘言： : : 看底下留言，為什麼看到一堆有兩億可以賠真好，裸賣活該之類的？ : : 實際上那天賠錢最多的，反而是最謹慎，玩組合單的人才對吧，原本想用組合 : : 單鎖區間慢慢賺權利金，這種設置照理論賺錢跟賠錢都有一個上限，不會像裸 : : 賣那樣無限上崗，結果那天卻變成這些真正有風險控股概念的人的噩夢，原本 : : 的組合單被打開變成單純的裸買跟裸賣的單，最後裸買單歸0，裸賣單大賠數 : : 十倍，這種事情大部分的人都沒辦法接受吧？ : : 為什麼版上的風氣卻是檢討被害人呢？ : 賣選擇權雖然勝率高, 但是因為可能賠很多 : 所以賭客, 喔...我的意思是投資人, 必須依照風險存足夠的維持保證金在戶頭裡 : 不然你賠錢了, 小組頭, 喔我的意思是期貨公司, 找誰去收錢? 這就是問題了 保證金制度是怕你賠結算時賠不出來 期權是有結算日的,結算日一到 你就不能繼續凹了 問題在於 如果結算日還沒到 帳面上你已經損失很大了 那誰知道到了結算日時 會不會損失更大導致你賠不起 所以當帳面損失即將把你的保證金吃光時 銀行會強制你認賠 以免到時候損失過大 但0206那天的情況是 帳面上出現理論上不可能出現的損失數字 除了買賣權同時漲停之外,還有遠價外漲得比近價外還兇的數字 原本一組一買一賣價差200點的組合單 最大價差就是200點 一萬元 扣除成本 一組你最大可能損失頂多7-8千元, 我做個200組達到最大損也不過是百來萬的事情, 如果我保證金戶頭有300萬,那最慘就是達到最大損失後等結算賠個百來萬而已 絕對不會賠不起 但0206卻因為時間差的關係 價外比較遠的因為市場急於平倉導致價格先狂噴 在某個時間點 可能只有數分鐘 一組組合單 出現高達4~5百點價差 這時一組價差200點組合單的帳面損失便出現理論上不可能出現的數字高達2萬多元 結果200組就變成損失4.5百萬,戶頭的300萬不夠賠 銀行就強制把你認賠在這個點 這就是不合理的點 因為放到結算日 這人絕對不會賠到這麼多 強制平倉是怕投資人想凹 越放賠越多 到時賠不起換銀行倒楣變成呆帳 但0206的狀況是 出現超過比理論上最大損失大很多的數字 這個你放著不管 損失100%會縮減,200點價差不可能賠到2-3萬元 500萬的損失在結算日絕對不會發生 甚至一定可以知道在短時間內就會回歸正常值 認賠在500萬,等於把400萬拿去送人(期權是對做的,接手的人獲利400萬起跳) 放到結算日這人頂多賠一百多萬,為何要在帳面損失500萬時平倉? 你銀行到底是怕這人到時候賠不出來 還是趁機割韭菜?難得有超過理論值的損失可以收割 這時候平倉對做可是穩賺400萬以上 當然現在制度已經改了 這種一買一賣的保證金計算就是以最大損失為上限來算 而不會隨著不合理的價格亂波動了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.120.72.111 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1630978005.A.083.html ※ 編輯: wfelix (59.120.72.111 臺灣), 09/07/2021 09:27:37
噓
09/07 09:28, 2年前 , 1F
一堆解釋 結果都是理論上 活該慘賠
09/07 09:28, 1F
因為你不懂啊 選擇權本來就是理論上的產物 一萬七千點賣權 結算日當日的加權指數最後30分平均,若比一萬七高 則歸零 否則一點就是一元 例如結算在一萬六千七 那就是結算價就是300元 一萬六千八賣權 結算日當日的加權指數最後30分平均,若比一萬千八高 則歸零 否則一點就是一元 例如結算在一萬六千七 那就是結算價就是100元 所以這兩者 最大價差就是200元 這就是選擇權的規則 你就就算再跌五千點 這兩者價差還是200元 所以一萬六千八價格比一萬七還高這種事情(這在結算日絕對不會發生) 一旦發生,會在短時間內被被市場力量拉回正常值 這兩者除非同時歸零 不然一萬七葡萄一定比一萬六千八的還貴 而且最多就是貴200元,因此若出現300元價差那也不對
推
09/07 09:28, 2年前 , 2F
不知道自己能力在哪最可怕
09/07 09:28, 2F
推
09/07 09:28, 2年前 , 3F
投資請詳閱公開說明書
09/07 09:28, 3F
推
09/07 09:29, 2年前 , 4F
是賠券商還是賠銀行...銀行管你期貨的事嗎
09/07 09:29, 4F
→
09/07 09:29, 2年前 , 5F
瞬間流動性風險是個人應該要承擔的，證期公司沒有義
09/07 09:29, 5F
→
09/07 09:29, 2年前 , 6F
務，亦不該主觀判斷該不該砍倉
09/07 09:29, 6F
那為何現在制度會改? 因為那根本不是瞬間流動的問題 會做組合單就是要綁住固定損失 制度給銀行把有上限的損失算到流動性風險根本在惡搞
→
09/07 09:30, 2年前 , 7F
理論上油價不為負 理論上 房地產市場是永動機不應
09/07 09:30, 7F
→
09/07 09:30, 2年前 , 8F
該出現08風暴
09/07 09:30, 8F
推
09/07 09:30, 2年前 , 9F
為何要檢討被害人呀...因為他自以為是被別人害,其實
09/07 09:30, 9F
→
09/07 09:30, 2年前 , 10F
是他自己害自己
09/07 09:30, 10F
→
09/07 09:31, 2年前 , 11F
事實上0206沒有執行砍倉的期貨公司也被處罰了
09/07 09:31, 11F
推
09/07 09:31, 2年前 , 12F
這才是真的 放到結算不可能賠這麼多的
09/07 09:31, 12F
→
09/07 09:33, 2年前 , 13F
這就是流動性風險
09/07 09:33, 13F
推
09/07 09:33, 2年前 , 14F
都覺得凹單不強平 之後價格會回來。那時就是恐慌局
09/07 09:33, 14F
→
09/07 09:33, 2年前 , 15F
勢， 萬一川普不QE,放著美股崩， 那可是賠幾千萬變
09/07 09:33, 15F
→
09/07 09:33, 2年前 , 16F
幾億的事， 結算真的會漲回來？
09/07 09:33, 16F
※ 編輯: wfelix (59.120.72.111 臺灣), 09/07/2021 09:45:17
噓
09/07 09:33, 2年前 , 17F
咦..俄羅斯輪盤槍裡真的有放子彈喔...這把不算
09/07 09:33, 17F
推
09/07 09:34, 2年前 , 18F
所以戶頭保證金夠多的話就不會被平倉？
09/07 09:34, 18F
推
09/07 09:34, 2年前 , 19F
09/07 09:34, 19F
→
09/07 09:35, 2年前 , 20F
是，保證金夠就不會被強平
09/07 09:35, 20F
→
09/07 09:35, 2年前 , 21F
保證金就是$$$你都有錢還平你個頭
09/07 09:35, 21F
推
09/07 09:36, 2年前 , 22F
這篇說的才是實務，那些說鎖住價差不會被砍都是理論
09/07 09:36, 22F
推
09/07 09:36, 2年前 , 23F
您可以開一家佛心證券期貨公司供大家玩，一定很讚
09/07 09:36, 23F
→
09/07 09:36, 2年前 , 24F
還有 你說放到結算肯定不會賠這麼多 這也是理論 嘻
09/07 09:36, 24F
→
09/07 09:36, 2年前 , 25F
嘻 實務上就券商割韭菜賺翻XDDD所以不要活在理論世
09/07 09:36, 25F
→
09/07 09:36, 2年前 , 26F
界裡 你說不合理 但我覺得合理 該砍就砍砍單 誰管
09/07 09:36, 26F
→
09/07 09:36, 2年前 , 27F
結算日
09/07 09:36, 27F
推
09/07 09:39, 2年前 , 28F
如果能利用瞬間波動讓人賠到超過保證金數倍甚至數十
09/07 09:39, 28F
→
09/07 09:39, 2年前 , 29F
倍的金額，那保證金的意義何在？
09/07 09:39, 29F
→
09/07 09:39, 2年前 , 30F
萬一到結算日賠更多呢 券商0206砍單是爲了韭菜好
09/07 09:39, 30F
→
09/07 09:40, 2年前 , 31F
不用到結算日,隔天再跌就找不到人了
09/07 09:40, 31F
推
09/07 09:40, 2年前 , 32F
感覺一堆不懂的然後評論的頭頭是道
09/07 09:40, 32F
推
09/07 09:41, 2年前 , 33F
保證金就是要不要平你倉的界線啊
09/07 09:41, 33F
推
09/07 09:41, 2年前 , 34F
不要做sell端就好了吧 做buy端買樂透 也頂多賠一兩
09/07 09:41, 34F
→
09/07 09:41, 2年前 , 35F
萬歸零….誰會在選擇權重壓…..
09/07 09:41, 35F
→
09/07 09:42, 2年前 , 36F
這出事的是做sell端 又重壓吧 0206兩邊漲停下 無論s
09/07 09:42, 36F
→
09/07 09:42, 2年前 , 37F
ell call sell put全都被直接掃出場
09/07 09:42, 37F
→
09/07 09:43, 2年前 , 38F
理論上不可能出現的都出現了 你能肯定繼續放到結
09/07 09:43, 38F
→
09/07 09:43, 2年前 , 39F
算 不會再出現?
09/07 09:43, 39F
噓
09/07 09:43, 2年前 , 40F
從沒聽過平倉是用結算日的，你怎麼知道結算日不會
09/07 09:43, 40F
→
09/07 09:43, 2年前 , 41F
賠更多？現在事後看當然結算日賠比較少，馬後炮
09/07 09:43, 41F
推
09/07 09:44, 2年前 , 42F
小韭菜不要懂這些最好 就不會賠了0.0
09/07 09:44, 42F
推
09/07 09:44, 2年前 , 43F
懂得不去碰期權,應該也不是韭菜啦
09/07 09:44, 43F
推
09/07 09:44, 2年前 , 44F
聽起來就是流動性風險的問題 但這也是投資前要考慮
09/07 09:44, 44F
→
09/07 09:45, 2年前 , 45F
的風險
09/07 09:45, 45F
→
09/07 09:46, 2年前 , 46F
怕有人會錯意我不是指這裡誰小韭菜
09/07 09:46, 46F
噓
09/07 09:47, 2年前 , 47F
制度沒問題就不會改，覺得制度沒問題的今天忘記喝
09/07 09:47, 47F
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09/07 09:47, 2年前 , 48F
咖啡嗎
09/07 09:47, 48F
※ 編輯: wfelix (59.120.72.111 臺灣), 09/07/2021 09:50:20
推
09/07 09:49, 2年前 , 49F
凱基加油 順便提誣告
09/07 09:49, 49F
推
09/07 09:50, 2年前 , 50F
何必在這教育韭韭呢~辛苦了
09/07 09:50, 50F
→
09/07 09:52, 2年前 , 51F
有些人就是想像不到有這種風險有限高勝率的規則
09/07 09:52, 51F
推
09/07 09:53, 2年前 , 52F
對不起我看到那大戶賠到破產還蠻爽的，雖然他可能
09/07 09:53, 52F
→
09/07 09:53, 2年前 , 53F
是制度犧牲者，但他應該也爽吸了很多年的血。
09/07 09:53, 53F
→
09/07 09:55, 2年前 , 54F
他不是完全的垂直價差單，他有裸賣單部分，簡單說
09/07 09:55, 54F
→
09/07 09:55, 2年前 , 55F
就算你做10000組垂直價差單，只要有一口裸賣，風險
09/07 09:55, 55F
→
09/07 09:55, 2年前 , 56F
指標又低於25%時，就直接砍倉了，當天被砍的幾乎都
09/07 09:55, 56F
→
09/07 09:55, 2年前 , 57F
是這樣。更何況，很多人還不是做價差單，簡單說就
09/07 09:55, 57F
→
09/07 09:55, 2年前 , 58F
是沒有組合起來，只是買賣口數一樣而已，這樣也不
09/07 09:55, 58F
→
09/07 09:55, 2年前 , 59F
算鎖起來，只要風險指標低於25%，一樣要砍，規定就
09/07 09:55, 59F
→
09/07 09:55, 2年前 , 60F
是這樣，期貨商其實根本沒錯
09/07 09:55, 60F
推
09/07 09:56, 2年前 , 61F
還好我不玩這種鬼東西。
09/07 09:56, 61F
→
09/07 09:56, 2年前 , 62F
光聽也覺得不合理
09/07 09:56, 62F
推
09/07 09:58, 2年前 , 63F
樓上正確
09/07 09:58, 63F
→
09/07 09:59, 2年前 , 64F
全都價差單期貨商還砍你那一定告的成
09/07 09:59, 64F
推
09/07 10:00, 2年前 , 65F
一樓程度可笑
09/07 10:00, 65F
推
09/07 10:01, 2年前 , 66F
這算是歷史級的案例，絕對可以寫進台灣金融史
09/07 10:01, 66F
→
09/07 10:01, 2年前 , 67F
0206那天的問題根本不是這個，因為我看砍倉是完全
09/07 10:01, 67F
→
09/07 10:01, 2年前 , 68F
符合規定的，因為你就是多一口裸賣嗎，不然就是沒
09/07 10:01, 68F
→
09/07 10:01, 2年前 , 69F
有組合起來啊，不砍你看誰？那天最大的問題是自營
09/07 10:01, 69F
→
09/07 10:01, 2年前 , 70F
商跟營業員之間利益迴避的問題，不過這個部分應該
09/07 10:01, 70F
→
09/07 10:01, 2年前 , 71F
大家懶得查
09/07 10:01, 71F
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