Re: [標的] 為什麼大家都不推0050正二？

看板Stock作者 (一期一會)時間3年前 (2021/02/15 11:59), 3年前編輯推噓11(14推 3噓 23→)
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※ 引述《pigpigpig000 (Peter)》之銘言： : 1. 標的：00631L : 2. 分類：請益 : 3. 分析/正文： : 我想問為什麼大家都不推0050正二？ : 我用定期定額去回推， : 只要不是遇到熊市， : 幾乎報酬率是所有ETF裡面最高的 : 根本屌打0050 : 而且只要遇到跌破季線或年線 : 無腦double最後的報酬都是讓人笑呵呵 : 我就不懂這麼好的標的怎麼大家都罵？ : 要說期貨想看幾倍就幾倍 : 問題是我就不會玩期貨啊 : 什麼平倉不平倉的 : 我實在是平常沒那麼多時間看盤 : 只想簡單無腦定期定額不行嗎？ : 比0050報酬高，曲線也跟大盤 : 都敢忍受0050的風險了 : 為什麼不能接受正二呢？ : 真心不懂 其實正二也不是完全不能長期持有 所謂volitility decay雖然是有，但也沒有那麼可怕 股市長期向上之下，槓桿收益通常能cover volitility decay還有賺 美股有人模擬過 ( http://ddnum.com/articles/leveragedETFs.php ) 1885~2009，每日reset 2倍槓桿，報酬率是比正一高的 但是SSO收0.91%管理費，VOO只收0.03% 扣掉管理費差距後，正二的報酬就沒有贏正一了 如果報酬沒有贏波動卻比較大 持有正二就沒啥意義了 0050內扣總費用率約0.43%，00631L約1.37% ( http://greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2020/02/etflist-of-all-etfs-in-taiwan2020.html ) 兩者差距與 SSO vs VOO也差不多 長期持有00631L 會不會跟SSO vs VOO差不多 就自行猜猜看 -- So stand by your glasses steady, Here’s good luck to the man in the sky, Here’s a toast to the dead already, Three cheers for the next man to die. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.237.64.241 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1613361571.A.F71.html
推
02/15 12:17, 3年前 , 1F
推
02/15 12:17, 1F
→
02/15 12:39, 3年前 , 2F
02/15 12:39, 2F
這是simulation，設定當年度無回報 用歷史資料回測則結果不同 或者可以用 annual 7% estimated return, 16% standard deviation測看看
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02/15 12:51, 3年前 , 3F
是我看錯嗎一個差 三倍一個差三十倍怎一樣
02/15 12:51, 3F
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02/15 12:52, 3年前 , 4F
還是意思是都差不多差0.8
02/15 12:52, 4F
0.91% - 0.03% = 0.88% 1.37% - 0.43% = 0.94%
推
02/15 12:57, 3年前 , 5F
每日重置的這個性質 在連跌連漲都有利
02/15 12:57, 5F
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02/15 12:57, 3年前 , 6F
但盤整就會消耗得很快
02/15 12:57, 6F
推
02/15 13:01, 3年前 , 7F
專業
02/15 13:01, 7F
推
02/15 13:04, 3年前 , 8F
請問每日重置是什麼意思 同樣股數每天開盤買 關盤錢
02/15 13:04, 8F
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02/15 13:04, 3年前 , 9F
賣嗎
02/15 13:04, 9F
推
02/15 13:09, 3年前 , 10F
管理費過高吃掉獲利，你大盤只要盤整，0050也是一直
02/15 13:09, 10F
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02/15 13:09, 3年前 , 11F
扣血
02/15 13:09, 11F
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02/15 13:11, 3年前 , 12F
0050等台灣基金只有經理人穩賺，每年都幾十億直接吸
02/15 13:11, 12F
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02/15 13:11, 3年前 , 13F
走
02/15 13:11, 13F
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02/15 13:17, 3年前 , 14F
任何盤，盤久了都不利。不過基金規模大了，真的是
02/15 13:17, 14F
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02/15 13:17, 3年前 , 15F
金雞..
02/15 13:17, 15F
推
02/15 13:45, 3年前 , 16F
一倍的扣血和兩倍/反一的扣血不一樣
02/15 13:45, 16F
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02/15 13:46, 3年前 , 17F
假設一倍是0.8*1.25=1回到原點 正二就變成0.6*1.5=0
02/15 13:46, 17F
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02/15 13:46, 3年前 , 18F
.9 當場少了10%
02/15 13:46, 18F
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02/15 13:47, 3年前 , 19F
反一則是1.2*0.75=0.9 和正二一樣扣10%
02/15 13:47, 19F
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02/15 13:48, 3年前 , 20F
補充一下 正三是0.4*1.75=0.7 扣30% 是正二的三倍
02/15 13:48, 20F
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02/15 13:48, 3年前 , 21F
反二跟正三一樣快
02/15 13:48, 21F
推
02/15 13:52, 3年前 , 22F
額外補充 50%股再平衡 亦即0.5倍槓桿 是0.9*1.125=1
02/15 13:52, 22F
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02/15 13:52, 3年前 , 23F
.0125 補血1.25% 這是股債（現金）再平衡的好處
02/15 13:52, 23F
推
02/15 14:01, 3年前 , 24F
所以一旦你開了槓桿 就會失去再平衡的好處
02/15 14:01, 24F
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02/15 14:02, 3年前 , 25F
貸款全買0050不會扣血 因為他沒再平衡 不過這也有
02/15 14:02, 25F
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02/15 14:02, 3年前 , 26F
它的缺點 就不多說了
02/15 14:02, 26F
推
02/15 14:22, 3年前 , 27F
要買正二不如自己借錢買兩倍倉位的0050
02/15 14:22, 27F
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02/15 14:31, 3年前 , 28F
之前有股神說，買兩張0050就是正2。供你參考
02/15 14:31, 28F
並不是 借錢買2倍0050，如果都不看盤不操作 漲的時候槓桿倍率會下降，跌的時候會上升 跟槓桿ETF的行為不太一樣 我其實比較建議借錢買2倍0050，但該講清楚的還是要講 ※ 編輯: daze (36.237.64.241 臺灣), 02/15/2021 14:42:46
推
02/15 15:18, 3年前 , 29F
所以融資買兩張0050屌打一張0050正2？應該是這樣吧
02/15 15:18, 29F
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02/15 15:18, 3年前 , 30F
，花的錢也差不多...不過融資只能持有一年
02/15 15:18, 30F
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02/15 15:29, 3年前 , 31F
槓桿就是放大器或是加速器，不會改善績效，只會放大
02/15 15:29, 31F
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02/15 15:29, 3年前 , 32F
結果，加速達成目標（或是加速投胎）
02/15 15:29, 32F
推
02/15 17:58, 3年前 , 33F
好文
02/15 17:58, 33F
噓
02/15 18:22, 3年前 , 34F
會有誤差
02/15 18:22, 34F
推
02/15 18:22, 3年前 , 35F
看不懂推
02/15 18:22, 35F
噓
02/15 18:24, 3年前 , 36F
扣血你就飽了
02/15 18:24, 36F
推
02/15 18:32, 3年前 , 37F
正二不適合單純持有 但是可以拿來回補空單
02/15 18:32, 37F
噓
02/15 19:06, 3年前 , 38F
原原po幹嘛刪文？
02/15 19:06, 38F
推
02/15 20:26, 3年前 , 39F
元大股東穴穴你～
02/15 20:26, 39F
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02/16 09:32, 3年前 , 40F
漲幅有沒有兩倍也讓人納悶
02/16 09:32, 40F
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