[標的] GME 消息整理已刪文
首先,
是S3 Partners最新推出的報告。
說最新的short interest變成了55%。
https://twitter.com/ihors3/status/1355969693841051650
在最新的報告計算中,他們自創的一個詞叫做synthetic longs,
這個名詞是什麼不重要,
因為我個人認為就是瞎掰的。
基本上金融市場裡的short interest定義如下,
被放空的股票 (shorted shares) / 市場上流通股票 (floats),
然後,根據他們自己最新的定義如下,
https://twitter.com/ihors3/status/1356004816414269448
shorted shares / (shorted shares + floats) = 55%
靠邀,
有學過國小數學的人應該都看得出來了吧,
這種定義的話空單率永遠都小於100%啊,
有事嗎?
讓我們用他們自定義的空單率反推回去,
55% floats = 45% shorted shares
=> shorted interest = shorted shares / floats = 122%
沒錯,還是原來的122%。
如果他們的預估數字是正確的話。
這樣說明空單在上禮拜下來根本就沒有變化。
說實在的,我覺得也不能說他們最新的定義是錯的,
因為金融市場裡本來就很多ratios都是自己訂爽的,
這個定義也不能說沒道理。
但是,如果他們要這麼訂,一開始就該這麼說。
不是上禮拜用一種,這禮拜又換成新的。
至於他們在這種時機發佈這種數據的可能原因,
嗯...自己猜測吧。
然後,我在yahoo finance查到關於這禮拜到期的call options的資料,
關於open interests的數量,如果有錯請指正。
250call有1191張,300call有3079張,
320call有2502張,350call有1862張,
800call有10465張。
現在一張gme的optionsk這麼貴,
我不知道還有這麼多選擇權的意思是大戶在避險,還是有什麼其他操作,
但是我個人覺得可能還有戲。
DeepFuckingValue昨天也在WSB貼對帳單,
即使昨天大跌,相較於上禮拜五他的持股與選擇權部位,
看起來也都是繼續全部hold住。
這篇文章都是我的個人想法,
沒有任何投資建議與責任,
投資有風險,損益需自負,與本人無關。
--
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如果有人狂賣為了賺iv的話,
跟一開始GME因為被gamma squeeze嘎空的情況,不覺得似曾相識嗎?
另外這種情況波動大的情況,真的有人敢賣covered call嗎?
噓
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