Re: [請益] 美股二倍做多原油(UCO)

看板Stock作者 (溫一壺月光作酒)時間4年前 (2020/04/06 12:51), 4年前編輯推噓23(23推 0噓 13→)
留言36則, 21人參與, 4年前最新討論串7/7 (看更多)
※ 引述《jllli (yuan)》之銘言： : 感謝各位股市先進前輩大大的協助, : 小弟上週開了FirstTrade,也存了一些錢, USO和UCO都買了一些, : 想再問股版的前輩一個問題, : 從股版爬文得知, : 短期持有選擇：UCO : 長期持有選擇：USO : 查了版上, UCO自帶扣血功能 這兩個目前都帶扣血 差別只是一個是兩倍漲跌幅, 一個是一倍漲跌幅 不過要說明的是, 自帶扣血是因為目前期貨呈正價差 而之所以呈正價差 一部分是反映倉儲成本 但最重要的是因為現在原油價格太低, 大家預期未來會漲 所以遠月期貨比近月期貨貴很多 如果現在原油價格在80以上, 大家認為快跌了, 就可能會呈逆價差 這個時候正向ETF就會自帶補血 所以扣血補血是看市場怎麼期待未來價格, 沒有一定 : 長期持有可能被每個月的轉倉費用產生損耗 : 請問我該如何查詢每個月的轉倉成本是多少 這兩個ETF都是持有芝加哥交易所的紐約輕原油期貨近月合約 所以你要查轉倉成本, 就要找轉倉當天的紐約輕原油近月跟次月合約 不過現在已經不知道轉倉當天是多少, 所以就以目前的合約價來看 2005 27.24 2006 30.46 手續費不考慮的話, 兩個月分的差價是3.18 如果原油卡在現在這個價格不漲不跌, 預期下個月2006合約也會從30.46->27 所以你持有一個月的轉倉成本就是大約3美元, 大約是10%, UCO就是扣兩倍 如果再下個月還是維持這樣, 那就再扣10% 如果你要持有久一點, 可以買USL 這個ETF持有的是12個月以內的合約 以目前來講, 近月合約扣血快, 遠月合約扣血慢 如果以六個月後的2011合約為例 2011 32.24 和近月合約的差價是5美元, 也就是半年15.5%, 尤其前幾個月大概只有扣1~2% 不過由於他買的是比較遠期的, 如果短期內漲他的反應也會比較少一點 甚麼時候會漲, 該買進期還是遠期, 該買幾倍, 就看你的判斷 [補充說明] 不好意思剛剛漏了一點, 淨值還足夠的ETF, 不需要滿倉就能滿足足夠的追蹤能力 所以會有一定比例的現金或債券等穩定收益的資產 ETF持有的期貨雖然一個月扣10%, 但整個ETF的損血還要看期貨部位的比例而定 以USO來講, 我去查最後一次公告的2/28當時的期貨部位是30438口 以紐約輕原油合約一點1000美元, 30438一個月各3點計算, 大概是損失9000萬美元 USO 3/31的規模是23.48億美元, 損失大概是3.8% 所以如果以2/28持有部位比例為準的話, 實際上一個月扣血只有3.8%左右 不過三月USO淨值損失不少, 所以他要維持原本的追蹤能力 現在的期貨部位應該會比2/28高很多, 至於是多少要等公告才知道 : 或者有前輩知道大約每年或每月是多少嗎? : 街口布蘭特原油正2, 我有打電話去街口投信去問 : 當我問他們轉倉成本時, 窗口很明確回覆我她問了經理人兩三次, : 他們也不知道每個月的轉倉成本是多少, : 他只確定每年不只5-6%, 電話中的交談我估計大約在10%-12%/年左右 : 請問版上的大大, UCO有大約是多少嗎? : 謝謝 -- 一諾千金喬守信 赤膽忠心霍忠誠 　　　 單槍匹馬詹組團 我為其難杜舒適 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.26.62.100 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1586148707.A.577.html
推
04/06 12:56, 4年前 , 1F
那我歐印uso是不是賺了就要快跑？
04/06 12:56, 1F
推
04/06 12:57, 4年前 , 2F
感謝﴿BIZA大
04/06 12:57, 2F
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04/06 12:58, 4年前 , 3F
上面手機挑字，感謝IBIZA大大
04/06 12:58, 3F
推
04/06 12:59, 4年前 , 4F
推
04/06 12:59, 4F
推
04/06 13:04, 4年前 , 5F
這個ID有料
04/06 13:04, 5F
推
04/06 13:14, 4年前 , 6F
推
04/06 13:14, 6F
推
04/06 13:18, 4年前 , 7F
好人 推
04/06 13:18, 7F
推
04/06 13:40, 4年前 , 8F
推推
04/06 13:40, 8F
推
04/06 13:41, 4年前 , 9F
推
04/06 13:41, 9F
推
04/06 13:48, 4年前 , 10F
太複雜
04/06 13:48, 10F
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04/06 13:54, 4年前 , 11F
這個大大很強 有考慮ETORO讓跟單仔複製跟單嗎
04/06 13:54, 11F
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04/06 13:54, 4年前 , 12F
eToro只能賭博 沒有投資
04/06 13:54, 12F
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04/06 13:55, 4年前 , 13F
那你多分享一些文 小的無知只能看你的學
04/06 13:55, 13F
推
04/06 13:57, 4年前 , 14F
那ETORO上的OIL如何,成本好像和期貨不會差太多?
04/06 13:57, 14F
那個是差價合約 eToro的原油差價合約收點差跟隔夜費 點差跟隔夜費都是eToro視自己的風險決定, 每天都在變, 不長期追蹤不知道差多少 萬一風險太大, 他把點差拉到1美元你也沒辦法 eToro當賭博玩玩就好, 不要真的當成投資管道啊...
推
04/06 14:06, 4年前 , 15F
請問IB大，有追蹤過USO會靠近結算日才轉倉嗎？假設5
04/06 14:06, 15F
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04/06 14:06, 4年前 , 16F
問IB大，有追蹤過USO會靠近結算日才轉倉嗎？假設5
04/06 14:06, 16F
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04/06 14:06, 4年前 , 17F
是4/20結算，USO是何時轉倉。如果他靠近結算日轉，
04/06 14:06, 17F
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04/06 14:06, 4年前 , 18F
應該不會扣到10%.
04/06 14:06, 18F
當然, 上面只是用現在的價格舉例 期貨價差每天都在改變, 甚至同一天轉倉都還會有高低價差 實際還是要以轉倉時成交價差為準 ※ 編輯: IBIZA (110.26.62.100 臺灣), 04/06/2020 14:17:04 我剛剛漏查了持有期貨部位比例, 所以實際上USO一個月損血沒有10%這麼多
推
04/06 14:18, 4年前 , 19F
推18124
04/06 14:18, 19F
推
04/06 14:20, 4年前 , 20F
USO正常會提早2週轉倉，也就是今天囉
04/06 14:20, 20F
推
04/06 14:25, 4年前 , 21F
它是約50%持有近月期貨，其實不會差多少耶，會真實
04/06 14:25, 21F
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04/06 14:25, 4年前 , 22F
反應期貨漲跌
04/06 14:25, 22F
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04/06 14:26, 4年前 , 23F
以最近一次個公告資料計算 大概是3.8%
04/06 14:26, 23F
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04/06 14:26, 4年前 , 24F
不過三月變動很大, 實際現在一個月損多少很難說
04/06 14:26, 24F
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04/06 14:29, 4年前 , 25F
應該會比3.8%多不少吧
04/06 14:29, 25F
※ 編輯: IBIZA (110.26.62.100 臺灣), 04/06/2020 14:32:56
推
04/06 14:43, 4年前 , 26F
因爲uso也怕人家吃豆腐 其實也都會慢慢轉 不會一次
04/06 14:43, 26F
→
04/06 14:43, 4年前 , 27F
轉
04/06 14:43, 27F
推
04/06 15:15, 4年前 , 28F
轉倉日去USCF網站查就有，4月7日開始到4月13號結束
04/06 15:15, 28F
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04/06 15:16, 4年前 , 29F
看起來正價差大時會分比較多天轉
04/06 15:16, 29F
推
04/06 16:02, 4年前 , 30F
嗯，再查一下應該是碰到復活節跟週末，正常4天轉完
04/06 16:02, 30F
推
04/06 22:05, 4年前 , 31F
讚
04/06 22:05, 31F
推
04/08 03:46, 4年前 , 32F
感謝說明
04/08 03:46, 32F
推
04/10 23:28, 4年前 , 33F
推
04/10 23:28, 33F
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04/18 09:18, 4年前 , 34F
轉倉成本不是數量及價格變化淨值不變？不懂期貨！
04/18 09:18, 34F
推
04/18 09:24, 4年前 , 35F
成本是次月價格下跌嗎
04/18 09:24, 35F
推
04/18 10:07, 4年前 , 36F
朝聖這篇，反覆看了多遍似乎稍微懂一些，感謝I神
04/18 10:07, 36F
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