Re: [新聞] 期貨商強制平倉慘賠4億元 朋友勸他脫產
我覺得教科書不用重寫,我記得沒錯的話,選擇權的價值是波動性加時間這兩項組合,也就是說大為波動性增加的時候,本來這樣的波動性可能造成價格反向變成負值,造成call跟put同時皆大漲,這事情之前就發生過了,教科書也沒因此做任何修正,因此教科書上寫的理論跟實際發生的狀況是吻合的。
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