[請益] 職業操盤手應維持的績效大概要多少

看板Stock作者 (小肥肥)時間8年前 (2016/05/14 20:58), 編輯推噓34(36推 2噓 64→)
留言102則, 45人參與, 最新討論串1/4 (看更多)
目前自己寫MC自動交易程式 進場的大台口數永遠不變 當沖為主 少部分情況留倉 回測10年台指tick數據 有9年賺錢 勝率介於60-70% 獲利因子1.3 最大年報酬率234% 最小年報酬率12% 唯一虧的2011年那年虧損30% 請教這樣有具備全職操盤的水準了嗎 過去自己手動操作時期曾經大賠過 主要都是短線的選擇權當沖 後來追溯都發現大部分是心理因素問題 在盤中就被盤勢振幅洗出場 不過改用程式操作後情況有好很多 盤中就是開著MC讓它自己跑 下班才回去看績效 但因礙於資料 沒辦法再追溯到更早的紀錄 不知這裡是否有以程式下單作為全職的人 可以提供些建議供參考嗎 感激不盡！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.192.219.174 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1463230709.A.CA5.html
推
05/14 21:02, , 1F
既然有自動交易幹嘛要全職，好奇問一下
05/14 21:02, 1F
推
05/14 21:03, , 2F
怕當機的話可以多做一組備援 不必全職吧
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05/14 21:04, , 3F
樓上 意思是放棄現在工作 全靠投資收入
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推
05/14 21:06, , 4F
MC回測的績效總是令人存疑
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05/14 21:07, , 5F
因為工作耗掉太多精力 大部分能研究的時間都是下班
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後
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05/14 21:07, , 7F
我的回測績效嚇嚇叫，平均年報酬200%以上，真實卻
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不怎樣，真無奈
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不管是系統或自動化 導入前最重要的Verify要做完
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你先小丟個100萬讓程式實際去跑一個週期(至少一年)
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看看結果符不符合預期 再來考慮要不要全職操盤吧
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推
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某版很有名程式交易輸兩E 可是他家本身就超有錢的
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推
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有上億元在投資 還能穩定獲利 才是專業
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本金有多少才是決定你能不能全職的主因吧...
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推
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每個月可以穩穩七萬以上就可以啦
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推
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你確定要在這邊問一群魯蛇？？？？？？？？？？
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05/14 21:17, , 17F
我記得海豚版主在上次全職討論串有回一篇
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總之你如果可以達到 不上班一年做單都不開張也不會
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有問題 沒有經濟壓力就可以了
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大概就是房子車子有了 再有三百萬存款的概念
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可以很穩 一半生活一半拿來當子彈
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"該專職操盤還是繼續工作?" 這串也有很多全職的心得
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連兩年-30%還能不能活 不能就幹活吧
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說真的大約每三個月就會有人發一次全職討論XD
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推
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把它當娛樂 下班回來看到有賺 不是很高興嗎
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推
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股版股神大概是每天賺幾十億
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推
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你234%的本金是用最大虧損的1.x倍算的嗎
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如果不是的話不準吧 是的話可以吧 不過你
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跑程式單平常可以做別的事吧
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推
05/14 21:31, , 31F
都程式下單還要全職幹嗎，浪費時間看系統下單?
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程式就放著跑，工作賺錢再加大口數，早點退休不好嗎
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05/14 21:34, , 33F
而且不知道你程式怎樣寫的 如果已經很專
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05/14 21:34, , 34F
業當我沒說 如果學不久那裡面很多毛的
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2011年竟會賠錢 施主你還是上班去吧
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05/14 21:36, , 36F
獲利因子1.5我都用的怕怕的了，你1.3就想全職..
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05/14 21:42, , 37F
同感 不過勝率六七十挺高的 是不是停損要調整一下
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噓
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編個自己的收支預算 有結餘的績效 就是自己需要的啊
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推
05/14 21:46, , 39F
只要有你生活費以上的固定收入 就能全職了
05/14 21:46, 39F
還有 23 則推文
推
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簡單一句 程式交易基本上盡量不要出現年虧損
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就當作買儲蓄險,比你在那邊衝來衝去誰比較賺@@
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但請在不做最佳化的狀況下達成這個任務
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台灣人一堆保單抱20年,大筆金額低點進場不動好股@@
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賺錢就這麼easy,簡單明嘹
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推
05/14 22:28, , 68F
不要浪費時間了 建議你看隨機騙局 回測績效豪無意
05/14 22:28, 68F
噓
05/14 22:33, , 69F
不真的去試看看，永遠不知道結果。
05/14 22:33, 69F
推
05/14 22:39, , 70F
長時間盯盤有害身體健康 尤其是眼睛會得青光眼
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05/14 22:39, , 71F
無法痊癒
05/14 22:39, 71F
推
05/14 22:43, , 72F
認同milkwind說的 資金部位夠大就不用冒險了
05/14 22:43, 72F
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05/14 22:46, , 73F
已經有人在明測了 人人都是大富翁
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推
05/14 22:48, , 74F
手動日勝率約70%
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05/14 22:50, , 75F
上面菲神更高
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推
05/14 22:52, , 76F
MC有很多陷阱，自行斟酌
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推
05/14 23:08, , 77F
贏得了大盤就出師了
05/14 23:08, 77F
推
05/14 23:12, , 78F
等你實盤能拿到一模一樣的獲利就夠格了~實單喔~
05/14 23:12, 78F
推
05/14 23:26, , 79F
回測不準了,因為你回測時的那段時間沒那麼多程式交
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05/14 23:26, , 80F
易,現在盤中程式交易當沖常常被搞
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推
05/14 23:37, , 81F
所以重點..你的程式要賣多少錢?
05/14 23:37, 81F
推
05/15 00:33, , 82F
股票這種東西只有自己真的投錢下去才準啦
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05/15 00:34, , 83F
不然都只是後見之明謬誤
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05/15 01:59, , 84F
程式交易最後只是讓市場變得更有效率而已~賺錢?
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05/15 02:01, , 85F
這麼厲害AlphaGo會先被拿去操盤~而不是下棋
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05/15 02:03, , 86F
而且前提還是假設世界上只有有一台AlphaGo
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05/15 02:04, , 87F
打敗大盤本身是個難事~跟對產業週期和趨勢才是正解~
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推
05/15 02:23, , 88F
我懷疑其實世界上早就有一堆操盤的人工智慧了
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05/15 02:51, , 89F
但是買到三商銀國泰的大概要賣土地
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推
05/15 04:28, , 90F
好幾年前就有了，不然90度上下拉怎麼來
05/15 04:28, 90F
推
05/15 06:27, , 91F
不錯啊感覺很厲害 就週一直接上了吧 根本也不用全
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05/15 06:27, , 92F
職 辭職正解 早上起床電腦跟程式開一開出門吃早餐
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去海邊衝個浪 下午回家出金收錢 超爽人生
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推
05/15 08:50, , 94F
不知道為什麼每次全職討論串出來 都是波段高點居多
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05/15 08:59, , 95F
至少做到月勝率80%以上在談全職吧... 有一餐沒一餐
05/15 08:59, 95F
→
05/15 08:59, , 96F
壓力會很大 況且程交也不花你太多時間 沒事情做很無
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→
05/15 08:59, , 97F
聊的
05/15 08:59, 97F
推
05/15 09:21, , 98F
疑問:獲利因子1.3*70%勝率 期望值低於一 你怎麼賺?
05/15 09:21, 98F
推
05/15 09:38, , 99F
你交易成本 進出場條件都要考慮 光看數字不準
05/15 09:38, 99F
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05/15 13:00, , 100F
如果月勝率有80%這麼厲害..直接權證槓桿開最大..凹
05/15 13:00, 100F
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05/15 13:00, , 101F
個幾次一定爆賺.80%根本不可能
05/15 13:00, 101F
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05/15 20:09, , 102F
獲利因子(PF) = 總共賺的錢/總共賠的錢
05/15 20:09, 102F
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