Re: [請益] 職業操盤手應維持的績效大概要多少

看板Stock作者monkey414 (Sun)時間8年前 (2016/05/15 00:21)推噓7(9推 2噓 6→)

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※ 引述《ak472521569 (007)》之銘言：每天嘴一篇紓壓講兩件事第一是Fishing沒有意義推一下model就知道用過去數據算出過去的正報酬有無限多種組合某次大家在PK用ML跑optimalization跑出超過1000%的年報酬解看那個rule結果只能說最好你相信未來會這樣重演啦說穿了就像同樣在預測氣象一個跑完回測跟你說落葉落下來了秋天到了天氣會變冷跟一個用天文學+氣象學給你天氣預報你敢相信前者? 第二件事情就是送給你一點指標去Fishing啦 Harvey 2016 [1] 幫你Fishing完了，從1967年開始一堆人跑任何指標去搞整理了400個東西(總體數據/財務數據/價量/等等的)讓你去預測報酬，隨便抓幾個線性組合平均報酬率要搞上100%回測都可以非常輕易做得出來啦沒學過其他東西不會抓資料? 純技術分析的話 Han 2013 [2] 也幫你列了一些好用的 filter 啦，自己去爬文吧賺不賺? 回測當然都賺阿金主會相信講不出來背後原理的交易規則除非他傻了 [1] Harvey, Campbell R., Yan Liu, and Heqing Zhu. "... And the cross-section of expected returns." Review of Financial Studies (2015): hhv059. [2] Han, Yufeng, Ke Yang, and Guofu Zhou. "A new anomaly: The cross-sectional profitability of technical analysis." Journal of Financial and Quantitative Analysis 48.05 (2013): 1433-1461. : ※ 引述《citydog (小肥肥)》之銘言： : : 目前自己寫MC自動交易程式 : : 進場的大台口數永遠不變 : : 當沖為主少部分情況留倉 : : 回測10年台指tick數據有9年賺錢 : : 勝率介於60-70% 獲利因子1.3 : : 最大年報酬率234% : : 最小年報酬率12% : : 唯一虧的2011年那年虧損30% : : 請教這樣有具備全職操盤的水準了嗎 : : 過去自己手動操作時期曾經大賠過 : : 主要都是短線的選擇權當沖 : : 後來追溯都發現大部分是心理因素問題 : : 在盤中就被盤勢振幅洗出場 : : 不過改用程式操作後情況有好很多 : : 盤中就是開著MC讓它自己跑 : : 下班才回去看績效 : : 但因礙於資料 : : 沒辦法再追溯到更早的紀錄 : : 不知這裡是否有以程式下單作為全職的人 : : 可以提供些建議供參考嗎 : : 感激不盡！ : 真心建議如果你是想用回測程式賺錢的 : 還是不要浪費時間,這種軟體程式連結到歷史價格資料,可以探討複雜性普通的任何操作準 : 則假設性的過去績效,例如台指期星期五收盤價，只要比上個星期平均價高1.5％我就買進 : ，會使過去出現什麼績效，如果我不滿意可以把漲幅調整為1.8％，我也可以把條件設的 : 更複雜，直到令我滿意為止，這到底在幹嘛？ : 這只要靠運氣我試越多次越可能找到適用過去資料的準則，一個隨機序列一定會有可察 : 覺的某種型態存在。 : 我只要有耐心，我一個晚上就可以找出 : 十種過去十年，年報酬率30％以上不賠錢的系統回測操作準則。 : 不要在做這種傻事了，這只是存活者偏誤 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.112.218.119 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1463242885.A.684.html

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sorryandbye

05/15 00:48, , 1^F

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fantasymaker

05/15 00:55, , 2^F

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sorryandbye

05/15 01:00, , 3^F

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