[心得] 幾乎沒一篇正確的財經部落格

看板Stock作者JohnGalt (Who am I?)時間8年前 (2015/08/23 19:02)推噓18(18推 0噓 23→)

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http://www.bituzi.com/2015/05/show-hand-paradox.html 無意中搜尋賭神發現這個，除了這篇存在很明顯的錯誤之外，同一作者寫的幾乎沒有一篇正確，還自稱是數理背景數學系畢業，要看財經部落格還是要慎選一下＠＠％該篇的錯誤指正首先作者設定了一個50％勝率，2倍賠率的賭局。所以如果下注f，贏了可"賺"2f,輸了會賠f。因此玩一次的期望值是0.5*2f+0.5*(-f)=0.5f>0，這個賭局是一個有利賭局。正因為這是一個有利賭局，期望值>0，下注的金額當然是越高期望值越高。如果考慮一個公平賭局，也就是50%勝率，1倍賠率的賭局。下注f,贏了賺f元，輸了賠f元。可以輕易算出期望值0.5*f+0.5*(-f)=0，並不會下越多賺越多。如果考慮一個不利的賭局，也就是期望值<0的賭局，更是下越多賠越多。作者計算期望值的公式出錯不說，分析的方向也完全錯誤。假設是有利賭局的話，為了可以穩定賺到錢，更是應該小額下注，多玩幾局如此一來大數法則可以避免一次梭哈下去50%機會賠光所有的錢。一個號稱自己是數學系出身的作者 http://www.bituzi.com/2014/04/mathisbest.html 寫這樣的文章不覺得其實對數學一竅不通嗎？再看一篇 http://www.bituzi.com/2015/07/IVTPrice.html 作者想賣弄自己有學過中間值定理 http://dufu.math.ncu.edu.tw/calculus/calculus_eng/node38.html 聲稱觀察到了什麼規律（任意兩個緊鄰的轉折高點之間，一定有一個轉折低點）＋（任意兩個轉折低點之間，一定有一個轉折高點）相信大家都知道，如果某兩天中間沒有下跌，那中一定是斜率>=0 也就是不會有所謂“兩個高點”，這個定律不正是顯而易見，相當無用嗎？若今天科學家宣稱有了重要發現---下雨，即地濕！任兩個白天之間必定夾著一個黑夜之類的，大家看了不會噴飯嗎？更不用說中間值定理，根本和這個無關。大家從定義中間值定理假設 f 是在閉區間 [a, b] 上連續的函數。如果 L 是任意在 f (a) 和 f (b) 之間的實數，則至少會有一個在開區間 (a, b) 的數 c，使得 f (c) = L。以這個線圖的例子來說，就是把線圖想像成一個連續函數 a,b,c就是對應日期，函數值f(x)對應股價。那麼f(a)和f(b)就是所謂兩個高點。中間值定理只保證在高點日a與日b之間，必存在某一天c，其股價f(c)=L會在f(a)和f(b)之間，而不是保證會有低點。（假設f(a)=100,f(b)=120,f(c)會在100和120之間，而不是低於100或120) 如果存在某低點f(c)<f(a) or f(c)<f(b)，則根本不在此定理適用範圍。我個人是覺得，如果面試了那麼多次，都被面試官拒絕，是不是該反省自己能力有沒有問題，而不是寫部落格來騙。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.70.199.248 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1440327770.A.809.html

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mitim

08/23 19:07, , 1^F

08/23 19:07, 1^F

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iuakob

08/23 19:08, , 2^F

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asiu

08/23 19:09, , 3^F

08/23 19:09, 3^F