[心得] 用歷史漲幅跑出來的模擬台股

看板Stock作者 (卍龘龘龘卍)時間9年前 (2015/01/15 22:55), 編輯推噓6(12推 6噓 112→)
留言130則, 10人參與, 最新討論串1/3 (看更多)
假設未來一年的市場跟去年是相似的 使用過去247天的歷史股價 取得246個漲跌幅 以亂數排列可組合成若干條路線 (若干 -> 非常多 排列組合不好怕獻醜...) 以預測未來247天的股價 ------------- 數量 漲 132 跌 114 ------------- 下面皆是以今日收盤價9165.09為第一日開始計算 246個漲跌幅的乘冪最後是大於1的 所以247天終點會來到9753.57左右 隨機跑出10條走勢: (Y軸指數 X軸過去天數) http://ppt.cc/2bm4 隨機跑出255條走勢: (Excel最大限制= =) http://ppt.cc/hB9f 太亂眼睛很痛是不是? 下圖是平均線以及標準差: http://ppt.cc/yeMC 247天的中前期(約第80~120天)走勢震盪加大 之後收窄 上述因為excel的限制 所以討論的是255條路線 接下來討論的是隨機產生的1000條路線 用經過區間來統計可產生下列數據 ---------------------------- 經過區間 路線數 >=12000 0 11500~12000 1 11000~11500 26 10500~11000 176 10000~10500 656 9500~10000 1000 9000~9500 1000 8500~9000 760 8000~8500 196 7500~8000 14 <7000 0 ---------------------------- 這1000條走勢中 有656條路線會經過10000點以上的空間 (上萬點! \@0@/ 不過跌到9000點以下的也有760條路線之多 請注意 一條路線是可以下9000又上萬點der 而這656條會經過萬點的線 時間平均下來是在 第172交易日之後 約是現在開始計算約8個月後左右 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 如果股市真的是隨機的 用平均跟標準差跑下去的走勢圖應該是有點問題的 不過我這個走勢圖是利用去年的市場行情下去計算 也不能說這246個漲跌幅是完全的亂數 就算有序 那亂中的序我也看不出來囧 我覺得大家就看看就好有甚麼意見大家一起來討論 個人覺得這種分析類的東西還滿有趣的 另外 再跑亂數排列所形成走勢的時候 大多數走勢覺得都有符合壓力線跟支撐線的型態@@ 有沒有符合其他技術指標還要在研究 是一個有趣的現象 不過我也有可能剛好看到幾張符合的囧 畢竟靠人力要看1000個走勢... 哈哈 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.103.166.63 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1421333734.A.65C.html
推
01/15 22:56, , 1F
全部都是世界線
01/15 22:56, 1F
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01/15 22:58, , 2F
"假設未來一年的市場跟去年是相似的"
01/15 22:58, 2F
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當然可以應市場其他的可能性加係數下去@@
01/15 23:00, 3F
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這是最初的假設
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01/15 23:05, , 5F
如果一整年的高低點差只有這樣 那乾脆不要做了
01/15 23:05, 5F
噓
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最近模擬很夯 改天我也來追風 話說結束點都是97XX??
01/15 23:18, 6F
推
01/15 23:20, , 7F
漂亮！太棒了！我們模擬派 改天要開研討會了！
01/15 23:20, 7F
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01/15 23:20, , 8F
費曼路徑積分的呆骨版
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基本上 我認為台股會上萬點的機會6成是很合理的
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我用常誤跑 也差不多
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推
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在隨機疊代裡趨勢線仍然有其操作上的助益
01/15 23:27, 11F
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似乎是chaos、碎形裡的一種亂中有序？自我相似性？
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還是人類心理作祟？知覺上的一種錯覺？我還要再參透
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推
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這裡變統計版了 = =
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我覺得股市是隨機的
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現在會有趨勢的問題只是因為數據還不夠大
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shawn之後我們來預測個股看看~~~^^
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當數據大到一定程度就可以以抽樣的方法來達到完全
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隨機走勢
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我們來找出每隻股的隨機分配 我猜不同股 分配很不同
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01/15 23:36, , 21F
我在想是不是能增加一個係數來增加精確性
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但這個太technical的東西還要研究一下
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而每種類股都有一個專門的"係數"
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拉美股大盤10年走勢圖出來看，絕對不會有人說是隨機
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樓上 這不就是統計嗎?
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現在美股10來的線也是克服人類無法理解的機率而來的
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01/15 23:44, , 27F
統計就是數據化
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就算明天打了個噴嚏不小心下了張大立光也是機率
01/15 23:45, 28F
推
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美股更是隨機吧 隨機理論就是美國學院派的主流
01/16 00:01, 29F
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台股因為有漲跌幅限制 所以相對比較穩定一點點
01/16 00:02, 30F
噓
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先澄清一個觀念 機率跟隨機是兩個完全不同的概念
01/16 00:05, 31F
推
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sorrybye靠你教我們了~
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欸不敢當啦 樓上才是資深前輩
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我現在有兩個問題 第一個是現在指的隨機是指隨機漲
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跌幅 還是指在已知漲跌分佈下的漲跌幅隨機抽取?
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一個啦= =
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推
01/16 00:14, , 37F
漲跌是隨機的 但走勢卻是亂中有序
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chaos、碎形中的自我相似性
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如果前提是漲跌隨機，那走勢絕對不可能亂中有序
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還有 51 則推文
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01/16 00:32, , 91F
但台股的走勢是可以預測一個合理範圍的
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漲跌幅本來就無法預測啊，這是短期走勢
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我跟shawn不就跑一堆數字來預測可能的範圍
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噓
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可以預測區間這還能說的過去 其他就別辯了
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再辯你賺不了錢對你也沒幫助
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總而言之說股票是"隨機"走勢這樣違背混沌理論前提。
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但是我沒說使用混沌系統來解釋股票是錯誤行為XD
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我只是說你的說法於定義上有誤而已Orz
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我已經限定了漲跌幅其實= =
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推
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推Justisaac XD 要用什麼系統解釋你家的股票
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01/16 00:35, , 101F
那是你家的事
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反正賺錢的系統就是最貼合市場的 其他通通沒意義
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其實解釋再多都感覺像馬後砲囧 有賺到錢才實際
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我碩論做股票實證，回測10年報酬率14倍，問題是不
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能用啊XD
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推
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我就是了解股市是隨機的 我才矛塞頓開
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資金以及股票走勢是否真的會重複都是很大的風險XD
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噓
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茅塞頓開了 問題是有賺到錢嗎?
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相信我想要在股市大賺 你一定要了解股市的特性！
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01/16 00:39, , 110F
拜託~~~我圈神沒賺到錢 誰賺啊 @@
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我可以找很多大師的研究跟你說，股價跟本益比有相關
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無關的只是短期走勢而已.....
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01/16 00:40, , 113F
宏捷、友達、南亞、穩懋 最近的谷崧 我那隻沒賺啊
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01/16 00:41, , 114F
雖然也是有不少停損的 但我的獲利r倍數還不差
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圈神自稱XD
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推
01/16 00:45, , 116F
要賺錢的話 去看威廉歐尼爾的書
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01/16 00:46, , 117F
沒差啦 對我來說 只要有賺 誰都是神
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01/16 00:47, , 118F
成長型投資大師?
01/16 00:47, 118F
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01/16 00:48, , 119F
1.五年平均稅後純益成長率大於(等於)15%
01/16 00:48, 119F
推
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歐尼爾 基本上就是 技術面+基本面的操作
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01/16 00:49, , 121F
2.五年來稅後純益成長率皆為正成長
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→
01/16 00:49, , 122F
乍看是個長期投資人啊0.0
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→
01/16 00:49, , 123F
林則行也是 我去年的超8 就是參考林則行的方法
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01/16 00:50, , 124F
找出祥碩、單井這幾隻超大飆股
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01/16 00:50, , 125F
看他的選股條件算是認同效率市場有短期智障走勢XD
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01/16 00:51, , 126F
以及外資vs慘戶的資訊不對稱。
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01/16 00:51, , 127F
但是抓到飆股 還要抱的夠緊才行 也不是找到就一定賺
01/16 00:51, 127F
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01/16 01:32, , 128F
拿一個多空循環來隨機 或拿選前一年來隨機 更適當
01/16 01:32, 128F
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01/16 08:36, , 129F
台股近十年就是一個多空循環呀 我用這跑也是6成上萬
01/16 08:36, 129F
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01/16 12:42, , 130F
10年至今是一個半循環了
01/16 12:42, 130F
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