[問題] 機率收斂

看板Statistics作者 (航)時間12年前 (2013/04/10 00:48), 編輯推噓0(0推 0噓 1→)
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已知一隨機變數X期望值與變異數皆存在 現在有一統計量T為：(X1^2+X2^2+X3^2+...+Xn^2)/n 如果要證明該統計量會機率收斂至E(X^2) 是把Xi^2想成是一個新的隨機變數Yi 所以T=(Y1+Y2+...+Yn)/n=Ybar 再根據大數法則證明收斂至E(Y)=E(X^2)嗎？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.114.212.81
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04/10 01:53, , 1F
yes
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