[問題] 完美共線性之問題
目前假設樣本有三季，是故我設兩個虛擬變數second,third，加上我想把總經變數獨
立設為SR(當季股票報酬率)
因此迴歸方程式為:y=a+SECOND*b1+Third*b2+SR*b3+ε (b1,b2,b3為係數)
樣本結構如下:
Second Third SR
0 0 2.2
0 0 2.2
0 0 2.2
1 0 3.5
1 0 3.5
1 0 3.5
0 1 4.8
0 1 4.8
0 1 4.8
然而進行OLS時，有共線性的問題
方程式將會變成: SR=2.2+1.3*Second+2.6*Third
由於這三個變數都很重要，無法drop掉任何一個
想請問版上高手計經上有無解決的方法呢?
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婀，有關於樓下大大的疑問
其實還有其他變數跟資料，只是這三個變數產生了共線性的問題
我把我的問題簡化後PO上來的@@!
另外，我也想出另一種方法只是不知道有無違反計經的假設
假設我第一季有500筆資料(只是受限於形式，無法得知確切日期，只知道是第一季)
第一季的平均股票報酬率是0.28
在95%的信賴水準下，我將第一季的股票報酬率進行常態分配並取500個資料值
套近我的資料值中以解決與其他的虛擬變數共線性的問題
不知道這是否可行。
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◆ From: 140.116.51.207
※ 編輯: namdoogmi 來自: 140.116.51.207 (12/09 12:31)
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