Re: [問題] 完美共線性之問題

看板Statistics作者 (咖啡王子)時間14年前 (2011/12/09 12:25), 編輯推噓1(1推 0噓 0→)
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※ 引述《namdoogmi (一輩子的好人)》之銘言： : 目前假設樣本有三季，是故我設兩個虛擬變數second,third，加上我想把總經變數獨 : 立設為SR(當季股票報酬率) : 因此迴歸方程式為:y=a+SECOND*b1+Third*b2+SR*b3+ε (b1,b2,b3為係數) : 樣本結構如下: : Second Third SR : 0 0 2.2 : 0 0 2.2 : 0 0 2.2 : 1 0 3.5 : 1 0 3.5 : 1 0 3.5 : 0 1 4.8 : 0 1 4.8 : 0 1 4.8 你只有三筆資料吧 0 0 2.2 1 0 3.5 0 1 4.8 你季報酬率 就是季資料了 不該有三筆 : 然而進行OLS時，有共線性的問題 : 方程式將會變成: SR=2.2+1.3*Second+2.6*Third : 由於這三個變數都很重要，無法drop掉任何一個 : 想請問版上高手計經上有無解決的方法呢? -- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.81.14.139
推
12/09 12:31, , 1F
其實還有其他資料跟樣本，我把我的問題簡化後PO上來的@@
12/09 12:31, 1F
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文章代碼(AID): #1EuOsvJ2 (Statistics)
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