[問題] Fama Macbeth 的檢定問題

看板Statistics作者 (new life)時間14年前 (2011/06/26 23:20), 編輯推噓4(4推 0噓 1→)
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小弟最近欲使用Fama Macbeth的方式來跑資料, 已知其係數為各回歸之係數平均值, 那如何作相關的T檢定呢? 礙於小弟底子不好,煩請指教!謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 125.232.95.128
推
06/27 19:12, , 1F
請看Fama and MacBeth(1973) 的著作
06/27 19:12, 1F
推
06/28 22:04, , 2F
我之前是也把standard error平均後，直接係數的平均值除
06/28 22:04, 2F
→
06/28 22:05, , 3F
以平均的std.error就為t值(因為我是用sas跑)
06/28 22:05, 3F
推
06/29 19:42, , 4F
平均standard error後計算??
06/29 19:42, 4F
推
06/29 19:44, , 5F
你老闆應該不是這樣教你的吧
06/29 19:44, 5F
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文章代碼(AID): #1E1quy8W (Statistics)
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