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討論串[問題] Fama Macbeth 的檢定問題
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Re: [問題] Fama Macbeth 的檢定問題
推噓3(3推 0噓 6→)留言9則，0人參與, 最新作者tew (咖啡王子)時間14年前 (2011/06/30 11:22), 編輯資訊
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為了把財務念好 我碩一暑假自己把Fama 相關的文章都看過. Fama and MacBeth (1973)的概念很簡單. 就是認為 迴歸係數是可變動的 (這觀念跟HLM是一樣的). 所以其作橫斷面的迴歸後 得到了迴歸係數. 將這些係數值視為隨機變項. 做t檢定即可. 不用把他想的踏複雜. --.
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[問題] Fama Macbeth 的檢定問題
推噓4(4推 0噓 1→)留言5則，0人參與, 最新作者annga0605 (new life)時間14年前 (2011/06/26 23:20), 編輯資訊
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小弟最近欲使用Fama Macbeth的方式來跑資料,. 已知其係數為各回歸之係數平均值,. 那如何作相關的T檢定呢?. 礙於小弟底子不好,煩請指教!謝謝. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 125.232.95.128.
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