Re: [問題] GARCH的限制
※ 引述《lingqqq (小羚)》之銘言：
: 想請問一個非常簡單的GARCH問題
: 關於GARCH(1,1)模型之穩定性
: σt^2 = α0 +α1μt-1^2 + α2σt-1^2
: 必須是(α0+α1+α2) <1
: 還是只要(α1+α2) <1 就可以了?
: 那如果是=1 算穩定嗎?
: 以及α0有必須要>0的限制嗎?
: 感謝各位幫忙解答!!!
α0 > 0
α1 >= 0
α2 >= 0
(α1+α2) <1 (不可等於1)
等於1的話變異數就爆掉了
因為變異數為 α0/(1-α1-α2)
等於1的話會無限大
大於1變異數會變成負的
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◆ From: 140.130.189.37
推
05/18 00:17, , 1F
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