[問題] GARCH的限制
想請問一個非常簡單的GARCH問題
關於GARCH(1,1)模型之穩定性
σt^2 = α0 +α1μt-1^2 + α2σt-1^2
必須是(α0+α1+α2) <1
還是只要(α1+α2) <1 就可以了?
那如果是=1 算穩定嗎?
以及α0有必須要>0的限制嗎?
感謝各位幫忙解答!!!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 138.38.222.141
討論串 (同標題文章)
以下文章回應了本文：
完整討論串 (本文為第 1 之 2 篇)：