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討論串[問題] GARCH的限制
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#2
Re: [問題] GARCH的限制
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者DieLandkarte (地圖)時間14年前 (2011/05/16 04:03), 編輯資訊
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α0 > 0. α1 >= 0. α2 >= 0. (α1+α2) <1 (不可等於1). 等於1的話變異數就爆掉了. 因為變異數為 α0/(1-α1-α2). 等於1的話會無限大. 大於1變異數會變成負的. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 140.130.18
#1
[問題] GARCH的限制
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者lingqqq (小羚)時間14年前 (2011/05/16 01:17), 編輯資訊
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想請問一個非常簡單的GARCH問題. 關於GARCH(1,1)模型之穩定性. σt^2 = α0 +α1μt-1^2 + α2σt-1^2. 必須是(α0+α1+α2) <1. 還是只要(α1+α2) <1 就可以了?. 那如果是=1 算穩定嗎?. 以及α0有必須要>0的限制嗎?. 感謝各位幫忙解答
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