[問題] 變異數膨脹係數 和相關系數

看板Statistics作者 (ext i)時間15年前 (2010/05/18 03:20), 編輯推噓0(0推 0噓 40→)
留言40則, 4人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
這兩種方法在回歸當中都可以檢定是否具有共線性 但是最近在做回歸時發現一個狀況 就是明明有好幾對Xi Xj皆高度相關 (r > 0.7) 但是SPSS跑出來的VIF又都只有很小的一點點 大概一或二這樣 請問為什麼會有這樣的結果呢~~~???謝謝^^ -- ╔══╮════╦╰══╮══╦══╔══╮╔═╩═╗ ╭╰═╬═╬═╮ ║ ║╭══╮║ ║╭╯║╰╮║ ║║╮ ║╭╯ ║ ║ ║ ╠══╮║ ║║╔══╯╔═╬═╗╠══╮ ╠═╯ ║║╭═╬═╬═╯ ║ ║║ ║║╚══╮║ｘ║ｘ║║ ║ ║ ╯║╰═╬═╬═╮ ║══╯╰══╯║ ║║ｘ║ｘ║║══╯ ║ ║ ╭╯ ║ ║ ╯ ╯╰══╯╯ ╯ ╯╯ ╰══╯ ╯ ╯ ╯ ╯ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.24.104.76
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05/18 09:52, , 1F
VIF並不是唯一指標吧
05/18 09:52, 1F
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05/18 09:52, , 2F
另外 如果變項經過一些調整方法 是可以降低共線性的
05/18 09:52, 2F
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05/18 09:53, , 3F
而且 這些方法 並不會改變其相關情況
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05/18 10:09, , 4F
VIF不是唯一指標 但VIF還是共線性指標吧?
05/18 10:09, 4F
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05/18 10:09, , 5F
想請問為何VIF無法測出共線性呢??
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05/18 12:21, , 6F
如果只有兩個變數, r=0.7 對應 VIF 是多少?
05/18 12:21, 6F
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05/18 12:23, , 7F
要看共線性的影響, VIF 不是唯一指標,但它難道不是重要指標?
05/18 12:23, 7F
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05/18 14:02, , 8F
難道 我有說不是唯一指標 就代表 它不重要嗎?
05/18 14:02, 8F
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05/18 14:03, , 9F
2.3樓的回文內容 有看到嗎? 變項有沒有調整過?
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05/18 14:03, , 10F
多組變項間的共線性 從特徵值和條件指數看 還更敏感
05/18 14:03, 10F
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05/18 14:04, , 11F
好幾對Xi和Xj 表示是發生"多元共線性"
05/18 14:04, 11F
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05/18 14:06, , 12F
從VIF的單一變項觀 能完整反映出多元共線性的全貌嗎?
05/18 14:06, 12F
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05/18 19:51, , 13F
VIF 本來就是考慮多元共線性的結果. 它代表的是多元共線性
05/18 19:51, 13F
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05/18 19:52, , 14F
對個別係數估計精確度的影響. 如果要的是綜合性指標, 當然
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05/18 19:53, , 15F
個別 VIF 不能取代. 但是否綜合指標就能比 VIF 更明確指出
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05/18 19:54, , 16F
是否存在多元共線性問題?
05/18 19:54, 16F
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05/19 00:46, , 17F
不曉得y大的綜合性指標 指的是哪些？
05/19 00:46, 17F
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05/19 00:47, , 18F
如果是我前述提過的條件指數
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05/19 00:47, , 19F
是的 條件指數更能比VIF反映多元共線性的全貌
05/19 00:47, 19F
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05/19 00:48, , 20F
不過 哪些指標能反映多元共線性 似乎不是本文的重點
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05/19 00:49, , 21F
也沒有哪些指標重要 哪些指標不重要 的論點
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05/19 00:49, , 22F
重點是原PO所問的 為什麼從VIF沒有反映出共線性?
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05/19 00:50, , 23F
可能原因很多 指標選擇是其一 變項經過調整也是其一
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05/19 00:51, , 24F
不曉得 對此議題有興趣的y大 是否有更多不同的見解?
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05/19 02:47, , 25F
c大, y大已經回答了以原po給的條件,VIF值沒有不合理.
05/19 02:47, 25F
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05/19 02:47, , 26F
是c大把問題拉遠了...
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05/19 02:48, , 27F
回答
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05/19 10:10, , 28F
原po是說 好幾對變數皆>.7? 還是只有兩個變數間>.7?
05/19 10:10, 28F
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05/19 10:12, , 29F
如果原PO的模式只有兩個自變項 VIF 大約=2 當然無誤
05/19 10:12, 29F
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05/19 10:13, , 30F
但如果原PO的模式是多個自變項 成對間相關係數皆>.7
05/19 10:13, 30F
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05/19 10:14, , 31F
那VIF只有2 那問題就嚴重囉
05/19 10:14, 31F
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05/19 10:21, , 32F
1/(1-Ri^2)的Ri^2怎麼求 先釐清楚一下吧....
05/19 10:21, 32F
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05/19 10:25, , 33F
嚴重?不致於吧. 原po是講好幾對, 並非成對. 且R2值在有更
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05/19 10:25, , 34F
多解釋變數時, 只會更高不會變低. 假設 r(X2k-1,X2k)=0.7
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05/19 10:26, , 35F
對所有k=1,...,n 且 (X2k1-1,X2k1) 與 (X2k1-1,X2k1)
05/19 10:26, 35F
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05/19 10:27, , 36F
k1=\=k2 近無相關 這樣VIF約等於2也無不合理
05/19 10:27, 36F
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05/19 10:34, , 37F
且 (X2k1-1,X2k1) 與 (X2k2-1,X2k2)
05/19 10:34, 37F
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05/19 11:00, , 38F
好吧 看來只有請原po把他的變項相關矩陣po出來看看囉
05/19 11:00, 38F
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05/20 11:29, , 39F
嗯嗯嗯嗯謝謝各位的回答/~~~
05/20 11:29, 39F
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05/20 11:30, , 40F
我來烈個相關係數矩陣好了~~~
05/20 11:30, 40F
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